Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 119
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Lasciamoli lavorare, allora. Lasciamoli in pace.
Che senso hanno le tue battute qui?
Ti sei ubriacato? )))
Nel ramo MO non lo fa nessuno, sei caduto ai miei occhi Maximka.
Sembri una persona competente, che tira una sezione MO piuttosto complicata, ma in un altro ramo stai facendo stronzate )).
Qual è lo scopo delle tue battute qui?
Ti sei ubriacato? ))
Nessuno lo fa nel ramo MO, quindi sei caduto ai miei occhi Maximka.
Sembri una persona competente, che tira fuori una sezione MO piuttosto complicata, ma in un altro ramo stai facendo stronzate )).
Bene, tu e Rena avete capito che a/b * b/c * c/a = 1, ma cosa possiamo farci se non ci sono deviazioni? E se c'è una deviazione, è dovuta all'assenza di quotazioni per una qualsiasi delle coppie.
Esattamente (nel caso ideale). Ma dobbiamo (!) operare sul prezzo e sul volume di tre simboli (il caso non sarà ideale). Come è stato dimostrato qui.
Ma, come ha correttamente sottolineato l'autore del post, il volume di uno dei simboli dovrà essere arrotondato. Ciò significa che otteniamo uno scorrimento a priori che non è un dato che convergerà. Otteniamo una relazione tra il volume di GBPUSD e il prezzo di EURGBP. Se il prezzo di EURGBP è uguale al volume di GBPUSD (al momento dell'apertura della coppia), allora lo scorrimento convergerà.
Se per voi testare è stereotipare, allora sono contento di avere almeno un piccolo vantaggio competitivo.
Capite qual è il punto.
Per iniziare i test, è necessario completare tutti i calcoli e la costruzione.
Questo non è il risultato finale, ma più avanti si apre un intero livello di applicazione di approcci diversi, modificando altri algoritmi.
E ciò che è stato mostrato qui è solo la base.
A vale 1,0, B 2,0 e C 3,0.
se A->(2000usd)->B->(2000usd)->B->(2000usd)->C->(2000usd)->A allora ovviamente la somma totale è inizialmente 0, fin dall'inizio, e rimarrà zero per sempre; qui si può meditare, imparare lo zen, ma non fare trading.
ma A->(3000usd)->B->(1000usd)->C->(2000usd)->A è un triangolo in equilibrio ai prezzi attuali con un fatturato di 6000, non è sicuramente 0 e ce ne sono 2; il triangolo è obliquo e se si tolgono i residui inefficienti (3x1000usd) è rappresentato solo da 2 operazioni A->B per 2000 e C->A per 1000. I residui possono essere ridistribuiti, e comunque il risultato non sarà 4000 su 2000 :-)
in generale, qualsiasi triangolo "ciclico" A->B->C->(A) si riduce a due operazioni
Capite il punto.
Per iniziare i test, è necessario completare tutti i calcoli e la costruzione.
Questo non è il risultato finale, ma apre un intero livello di applicazione di approcci diversi, modificando già altri algoritmi.
E ciò che è stato mostrato qui è solo la base.
Sembra che sia stato terminato da tempo, ma i risultati dei test non sono stati mostrati.
In generale, sembra più un appuntamento con lo psicologo che una discussione sul pair trading.in generale, qualsiasi triangolo "ciclico" A->B->C->(A) si riduce a due transazioni
Perché queste convenzioni? Per favore, fatemi un esempio sui dati di questo post. Come si fa a sostituire tre transazioni con due? E perché sia "bilanciato".
Perché queste convenzioni? Mi faccia un esempio sui dati di questo post. Come si fa a sostituire tre operazioni con due? E perché sia "equilibrato".
Avete problemi con l'aritmetica quando calcolate i lotti?
dove mostri esattamente 0 varianti con lo stesso volume su tutte le leve .
Avete problemi con l'aritmetica quando calcolate i lotti?
dove si mostra esattamente la 0-esima variante con lo stesso volume su tutte le leve.
Ecco perché la maggior parte delle persone qui sono così "intelligenti" e tutto sta al suo posto. Qualcuno ha scritto qualcosa senza spiegazioni e pensa che ora tutti lo capiranno. Ragazzi divertenti.
"Dove stai puntando è esattamente 0". Qualcuno a cui non cadono le dita per scrivere un paio di frasi può spiegare cos'è una variante 0 con volume uguale su tutte le spalle?
Se una coppia è una spalla, allora i volumi sono uguali solo per due coppie su tre.
Qual è il punto...