Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 96
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è un pigiama party, ma senza finestre.
Cosa significa "senza finestre"? Cioè non c'è un punto di riferimento fisso ed è la barra più alta della storia?
Con le finestre - è quando il calcolo viene fatto per l'ultimo giorno (più precisamente 24 ore) per esempio? E in questo caso la finestra è fluttuante, cioè con il passare del tempo
il punto di riferimento viene spostato in modo da conservare l'intervallo giornaliero della finestra?
Ho capito bene?
Per favore, descrivete in dettaglio la formula o un pezzo di codice, perché non è chiaro, è difficile per me capire le idee degli altri.
L'ho fatto a modo mio, attraverso la normalizzazione (standardizzazione) si è rivelato una schifezza, solo 4 righe di codice infatti
Ho allegato il file, ma non sono sicuro che si aprirà, ma provatelo.
ma non c'è bisogno di fatalizzare nulla :-)
eccolo qui.
La mia normalizzazione, o meglio la solita normalizzazione (x - mean(x)) / sd(x ), che applico alle prime 100 candele e poi estendo il grafico in base ai parametri ottenuti.
è completamente inutile.
basta ln(x) :-)
Cosa significa "senza finestre"? Cioè non c'è un punto di riferimento fisso ed è la barra più alta della storia?
Con finestre - è quando il calcolo è per l'ultimo giorno (più precisamente 24 ore) per esempio? E in questo caso la finestra è fluttuante, cioè con il passare del tempo
il punto di riferimento viene spostato in modo da conservare l'intervallo giornaliero della finestra?
Ho capito bene?
Il grafico mostra come e per quali vie le valute sono arrivate al momento attuale. O al momento selezionato nella storia (e cosa è successo loro in seguito).
Nel punto di riferimento selezionato sono tutte uguali (equiparate). La valuta di base è la stessa, il valore misurato è lo stesso (%, rendimento), dal punto di vista della matematica e della fisica abbiamo diritto a tale operazione....
e non è necessario che tu faccia nulla di fatale :-)
questo
La mia normalizzazione, o meglio la solita standardizzazione (x - mean(x)) / sd(x ) che applico alle prime 100 candele poi estendo il grafico secondo i parametri ottenuti.
è completamente superflua.
basta ln(x) :-)
ln(x)
che cos'è x?
la brevità non è sorella del talento)
se applichiamo il log(x) dove x è il prezzo, allora
ln(x)
che cos'è x?
la brevità non è sorella del talento)
se applichiamo il log(x) dove x è il prezzo, allora
come risultato possiamo vedere come sono cambiati prima e dopo il momento selezionato.
PS/ solo inizialmente deve essere convertito in USDxxx - dollaro (base comune), quindi sarà corretto.
PS/ solo deve essere inizialmente convertito in USDxxx - dollaro (base comune), poi sarà corretto
convertito
solo i nomi sono vecchi, ma i numeri sono corretti
come risultato possiamo vedere come sono cambiati prima e dopo il momento selezionato.
per favore mostratemi il codice
dato
solo i nomi sono vecchi, ma i numeri sono corretti.
Un altro momento puramente tecnologico: il numero di barre nelle diverse quotazioni è diverso (fine settimana, tempi morti in borsa, semplicemente "è andato da qualche parte").
Le barre mancanti dovrebbero essere riempite con i valori precedenti.
Un altro momento puramente tecnologico: il numero di barre nelle diverse quotazioni è diverso (fine settimana, tempi di inattività della borsa, semplicemente "è andato da qualche parte").
Le barre mancanti devono essere riempite con i valori precedenti.
Ho già uniformato tutto nella fase di creazione dei dati, tutto è chiaro.