Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 96

 
Maxim Kuznetsov #:

è un pigiama party, ma senza finestre.

Cosa significa "senza finestre"? Cioè non c'è un punto di riferimento fisso ed è la barra più alta della storia?
Con le finestre - è quando il calcolo viene fatto per l'ultimo giorno (più precisamente 24 ore) per esempio? E in questo caso la finestra è fluttuante, cioè con il passare del tempo
il punto di riferimento viene spostato in modo da conservare l'intervallo giornaliero della finestra?
Ho capito bene?

 
mytarmailS #:

Per favore, descrivete in dettaglio la formula o un pezzo di codice, perché non è chiaro, è difficile per me capire le idee degli altri.


L'ho fatto a modo mio, attraverso la normalizzazione (standardizzazione) si è rivelato una schifezza, solo 4 righe di codice infatti


Ho allegato il file, ma non sono sicuro che si aprirà, ma provatelo.

ma non c'è bisogno di fatalizzare nulla :-)

eccolo qui.

La mia normalizzazione, o meglio la solita normalizzazione (x - mean(x)) / sd(x ), che applico alle prime 100 candele e poi estendo il grafico in base ai parametri ottenuti.

è completamente inutile.

basta ln(x) :-)

 
Grigori.S.B #:

Cosa significa "senza finestre"? Cioè non c'è un punto di riferimento fisso ed è la barra più alta della storia?
Con finestre - è quando il calcolo è per l'ultimo giorno (più precisamente 24 ore) per esempio? E in questo caso la finestra è fluttuante, cioè con il passare del tempo
il punto di riferimento viene spostato in modo da conservare l'intervallo giornaliero della finestra?
Ho capito bene?

Il grafico mostra come e per quali vie le valute sono arrivate al momento attuale. O al momento selezionato nella storia (e cosa è successo loro in seguito).

Nel punto di riferimento selezionato sono tutte uguali (equiparate). La valuta di base è la stessa, il valore misurato è lo stesso (%, rendimento), dal punto di vista della matematica e della fisica abbiamo diritto a tale operazione....

 
Maxim Kuznetsov #:

e non è necessario che tu faccia nulla di fatale :-)

questo

La mia normalizzazione, o meglio la solita standardizzazione (x - mean(x)) / sd(x ) che applico alle prime 100 candele poi estendo il grafico secondo i parametri ottenuti.

è completamente superflua.

basta ln(x) :-)

ln(x)

che cos'è x?

la brevità non è sorella del talento)



se applichiamo il log(x) dove x è il prezzo, allora

 
La regola principale del trading: fissare stop brevi e lasciare che i profitti crescano. Se questo può essere realizzato nel pair trading, vale la pena di farlo, altrimenti non ne vale la pena.
 
mytarmailS #:

ln(x)

che cos'è x?

la brevità non è sorella del talento)



se applichiamo il log(x) dove x è il prezzo, allora

come risultato possiamo vedere come sono cambiati prima e dopo il momento selezionato.

PS/ solo inizialmente deve essere convertito in USDxxx - dollaro (base comune), quindi sarà corretto.

 
Maxim Kuznetsov #:

PS/ solo deve essere inizialmente convertito in USDxxx - dollaro (base comune), poi sarà corretto

convertito

#  меняю "EURUSD" на "USDEUR" итд пары..
for(i in grep("USD$", names(p)))   p[[i]] <- 1 / p[[i]]

solo i nomi sono vecchi, ma i numeri sono corretti

 
Maxim Kuznetsov #:

come risultato possiamo vedere come sono cambiati prima e dopo il momento selezionato.

per favore mostratemi il codice

 
mytarmailS #:

dato

solo i nomi sono vecchi, ma i numeri sono corretti.

Un altro momento puramente tecnologico: il numero di barre nelle diverse quotazioni è diverso (fine settimana, tempi morti in borsa, semplicemente "è andato da qualche parte").

Le barre mancanti dovrebbero essere riempite con i valori precedenti.

 
Maxim Kuznetsov #:

Un altro momento puramente tecnologico: il numero di barre nelle diverse quotazioni è diverso (fine settimana, tempi di inattività della borsa, semplicemente "è andato da qualche parte").

Le barre mancanti devono essere riempite con i valori precedenti.

Ho già uniformato tutto nella fase di creazione dei dati, tutto è chiaro.