Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 23

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Alexey Viktorov #:

Ma questo avviene con un carico di deposito dell'1%.

Per avere un risultato tangibile, è necessario aumentare il volume di trading di 50-100 volte, e sul grafico vediamo un drawdown sui fondi del 2%. Ma è stato fissato a una certa operazione di trading, e non sappiamo quale fosse il valore limite del drawdown.
A mio avviso, si tratta del solito gioco del tester nel tentativo di ottenere un quadro soddisfacente della crescita del saldo.
🤷🏻‍♂️
 
Renat Akhtyamov #:

comprensibilmente sornione.

Vuoi dire con una rete?

E' come se le ricariche stessero arrivando. Ci sono stati problemi con i grappoli EURUSD-USDJPY. Non ho tenuto conto della differenza di quotazioni. Riscriverò l'algoritmo oggi. + Penso che sia necessario eliminare il calcolo dei lotti dall'indicatore precedente, poiché non dovrebbero essere gli stessi.

 
Sergey Gridnev #:
Per avere un risultato tangibile, è necessario aumentare il volume di trading di 50-100 volte, e vediamo sul grafico un drawdown del 2% sui fondi. Ma questo è stato registrato durante un'operazione di trading e non sappiamo quale fosse il valore limite del drawdown.
A mio avviso, si tratta del solito gioco del tester nel tentativo di ottenere un quadro soddisfacente della crescita del saldo.
🤷🏻‍♂️

L'idea è di operare con lotti minimi su numerosi pacchetti. Non conosco il tester. Che senso ha eseguire una demo se non funziona nel tester. Lo metterò in demo quando tutto sarà pronto, vedremo.

 
Sergey Gridnev #:
Per avere un risultato tangibile, è necessario aumentare il volume di trading di 50-100 volte, e vediamo sul grafico un drawdown del 2% sui fondi. Ma questo è stato registrato durante un'operazione di trading e non sappiamo quale fosse il valore limite del drawdown.
A mio avviso, si tratta del solito gioco del tester nel tentativo di ottenere un quadro soddisfacente della crescita del saldo.
🤷🏻‍♂️

Perché così immediatamente, un secchio di acqua fredda sulla testa? Non si può privare la gente delle illusioni. C'è chi si fa di eroina, chi di forex....

 
Roman Poshtar #:

Sono in corso delle ricariche. Ci sono stati problemi con i grappoli EURUSD-USDJPY. Non ho tenuto conto della differenza di quotazioni. Oggi riscriverò l'algoritmo. + Penso che sia necessario eliminare il calcolo dei lotti dall'indicatore precedente, poiché non dovrebbero essere gli stessi.

Sì. Ci sono lotti diversi dalla volatilità.

C'è una formula... Posso cercarla... c'era uno fresco da qualche parte....

 
Roman Shiredchenko #:

Sì. C'è ancora molta volatilità in corso.

C'è una formula... Posso cercarla... ce n'era una fresca da qualche parte....

Lo apprezzerei molto.

 
Ha individuato i punti decimali nei caratteri. Controllo.
 
Roman Poshtar #:

Ecco come funziona l'ottimizzazione. I risultati sono più che


More than è un campo di punti nella zona redditizia, questo è solo un cattivo risultato, aree tratteggiate nella zona redditizia. Questo rompe la redditività quando il comportamento del prezzo cambia un po', cioè sposta il punto del parametro da un lato e i vostri parametri attuali diventano non redditizi.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Più di questo campo di punti nella zona redditizia è solo un cattivo risultato, aree tratteggiate nella zona redditizia. Questo interrompe la redditività quando il comportamento del prezzo cambia un po', cioè sposta il punto del parametro da un lato e i vostri parametri attuali diventano non redditizi.

Capisco che in generale il fattore di profitto e gli altri parametri sono calcolati in modo sbagliato. Ma non riesco a crederci) Il sistema è questo.

 
EURUSD-USDJPY è un po' un pasticcio. L'algoritmo è stato ricontrollato, ma i risultati non sono stati soddisfacenti.) O queste coppie si muovono effettivamente in questo modo, non capisco. O forse l'algoritmo non è corretto.
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