C'è uno schema nel caos? Proviamo a trovarlo! Apprendimento automatico sull'esempio di un campione specifico. - pagina 6
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Abbiamo dei punti di entrata - linee di esempio - e un risultato finanziario definito dai punti di uscita, ovvero i punti in cui viene impostato uno stop loss o un altro segnale. Si vuole entrare nel mercato in modo contrario alla strategia, cioè comprare dove si dovrebbe vendere, se il modello lo dice, e per questo è necessario definire nuovi punti di uscita. La domanda che sorge spontanea è: se il punto di uscita non è ancora apparso, ma è apparso il punto di entrata, che cosa si deve fare: chiudere e chiedere al modello la direzione di entrata, o cosa?
Non chiudere. Controllate tutti i punti di entrata durante la fase di markup. L'insegnante deve conoscere il prezzo dell'errore. Altrimenti, la linea di equilibrio non può essere costruita.
Ora si scopre che: abbiamo perso qualcosa. Forse 10 punti, forse 100, forse 500. E così 300 volte... qual è la validità di una tale linea di bilancio?
Non chiudere.
Se non si chiude, si perderà il segnale, che sarà presente nel campione, ovvero ci saranno potenzialmente altre linee, e quindi l'equilibrio non sarà costruito. In precedenza ho fatto ricorso alla chiusura forzata.
Per quanto riguarda l'approccio attuale con due marchi, l'equilibrio è molto vicino ai risultati del tester, proprio grazie a questo markup. Sono già stato scottato da altri approcci, quindi credo che questo metodo di marcatura sia il più affidabile.
Puoi provare a dimostrarlo?
Se non si chiude, si perderà il segnale e questo si troverà nel campione, cioè ci saranno potenzialmente altre linee, e quindi non si potrà costruire l'equilibrio. In precedenza ho fatto ricorso alla chiusura forzata.
Per quanto riguarda l'approccio attuale con due marchi, l'equilibrio è molto vicino ai risultati del tester, proprio grazie a questo markup. Sono già stato scottato da altri approcci, quindi credo che questo metodo di marcatura sia il più affidabile.
Ora si parla di diverse operazioni aperte nello stesso momento.... Tenetene anche 100 - l'importante è completarle secondo l'algoritmo di markup.
Intendo dire che ogni riga del vostro set di dati dovrebbe essere addestrata per ogni classe e riempire la riga del risultato finanziario con il valore reale. Forse è così che funziona. È difficile da capire senza vedere il codice.
Dimmi meglio, quali sono le oltre 5000 caratteristiche che hai inventato?
20-30 indicatori standard con 100-200 varianti di impostazione?
Non sono bravo a programmare (forse si potrebbe provare con un fiba bias per la ricerca?
Ci sono predittori nel campione che utilizzano livelli orizzontali basati sui rapporti di Fibonacci.
Il campione comprende i predittori che utilizzano i livelli orizzontali sui rapporti di Fibonacci.
Ci sono delta di prezzo? Da 50 a 100 barre. Quali sono i numeri delle colonne? È interessante fare un confronto allenandosi solo su di esse. Improvvisamente saranno sufficienti e non saranno necessarie più di 5000 funzioni.
Ora si parla di diverse operazioni aperte contemporaneamente.... Mantenere anche 100 - l'importante è finirle secondo l'algoritmo di markup.
Sto mettendo a punto tutto per i conti di netting - per la Borsa di Mosca, e per ora non ho il controllo delle posizioni virtuali. Inoltre, per la formazione ritengo che non sia necessario complicare eccessivamente il campione - è meglio quando la media dei profitti e delle perdite per transazione rientra nella norma - questo, tra l'altro, consente di valutare adeguatamente la situazione e di non selezionare modelli in cui accidentalmente si sono ottenuti profitti eccessivi. È già possibile complicare la strategia di mantenimento della posizione nell'Expert Advisor.
Intendo dire che ogni riga del tuo dataset dovrebbe essere addestrata per ogni classe e riempire la riga del risultato finanziario con il valore reale. Forse è così. È difficile capire senza vedere il codice.
Uso una versione molto simile dell'Expert Advisor come nell'articolo pubblicato in precedenza - i dati sul risultato finanziario sono presi dai risultati delle transazioni, non calcolati.
Mi spieghi meglio, quali sono le oltre 5000 funzioni che ha ideato?
20-30 indicatori standard con 100-200 varianti di impostazioni?
In effetti, ci sono diversi timeframe per gli stessi predittori. La scelta risulta essere ampia ed è per questo che sono propenso a studiare le opzioni di selezione utili per una migliore e più rapida formazione dei modelli.
La maggior parte dei predittori sono sul canale Donchianna e ZZ, costruito su di esso, alcuni sul canale di regressione, alcuni sulle MA simili, alcuni sulle paraboliche, alcuni sull'ATR simile, alcuni sui rendimenti di diversi TF, beh, e qualche parte di oscillatori, forse qualcos'altro di piccolo. Non ho regolato i parametri per uno strumento in particolare, ma forse dovrei farlo - ho pianificato un esperimento su ZZ su questo argomento.
Ci sono delta di prezzo? Da 50 a 100 barre. Quali sono i numeri delle colonne? È interessante fare un confronto con la formazione solo su di esse. Improvvisamente saranno sufficienti e non saranno necessarie più di 5000 funzioni.
Probabilmente il significato è vicino a 1041-1489.
Potete fornirmi il codice del predittore e ne farò un campione.
Posso dirvi quali predittori sono stati utilizzati da uno dei modelli - potete controllare se l'addestramento è andato a buon fine (non ho quasi dubbi) - ne avete bisogno?
Ci sono predittori nel campione che utilizzano livelli orizzontali sui rapporti di Fibonacci.
Non livelli, ma intervalli e modelli d'onda e candele. Questi non sono nei libri.
Anche se non sono nei libri, come faccio a saperlo? Descrivete in dettaglio - se c'è un'unicità, aggiungerò questi predittori e valuterò la loro efficacia su un campione specifico.