C'è uno schema nel caos? Proviamo a trovarlo! Apprendimento automatico sull'esempio di un campione specifico. - pagina 2
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Allora le colonne del risultato finanziario hanno poco senso. Ci saranno anche errori di previsione della classe 0 (invece di 0 si prevede 1). E il prezzo dell'errore è sconosciuto. Cioè, la linea di equilibrio non sarà costruita. Soprattutto perché si ha il 70% di classe 0. Cioè il 70% degli errori con un risultato finanziario sconosciuto.
Cioè non ha senso risolvere il problema....Potete dimenticarvi dei 3000 punti. Se così fosse, sarebbe inaffidabile.
Avete frainteso qualcosa, se avete classificato il valore 0, e avrebbe dovuto essere "1", allora non ci sarà alcuna perdita - nessuna entrata nel mercato, ma se avete classificato "1", e avrebbe dovuto essere "0", allora ci sarà una perdita, dovete solo determinare la colonna Target_P con una perdita - Target_100_Buy o Target_100_Sell. È sufficiente prendere il valore della colonna Target_100_Buy o Target_100_Sell e moltiplicarlo per (-1).
Come potete affermare che non c'è una soluzione e pensare che non so come fare il campionamento?
Avete frainteso qualcosa, se avete classificato il valore 0, e dovrebbe essere "1", allora non ci sarà alcuna perdita - nessuna entrata nel mercato, ma se avete classificato "1", e dovrebbe essere "0", allora ci sarà una perdita, dovete solo determinare la colonna Target_P per determinare la colonna con una perdita - Target_100_Buy o Target_100_Sell. È sufficiente prendere il valore della colonna Target_100_Buy o Target_100_Sell e moltiplicarlo per (-1).
Come potete affermare che non c'è una soluzione e pensare che non so come fare il campionamento?
Prima hai detto che:
Non ci sarà alcun profitto (se si fa una rivalutazione ci sarà una piccola percentuale di profitto a zero).
Il che è molto confuso.
Dicevi sempre:
Il che è molto confuso.
Quindi hai chiesto: " Cioè, se a classe 0 (non entrare) viene scelta la direzione corretta dell'operazione, ci sarà un profitto o no? ", ho risposto che non ci sarà profitto, non dal fatto che non si possa scegliere lì invece di "0" "1" o "-1" quando si ripartiscono gli obiettivi, se si decide di farlo. Tra parentesi ho specificato che in effetti la strategia può produrre un profitto se applicata nella realtà, se si cambia l'algoritmo e si lascia che sia il modello a determinare la direzione di entrata. Sei riuscito a spiegarlo ora?
Quindi hai chiesto " Se a classe 0 (non entrare) viene scelta la direzione corretta del trade, ci sarà un profitto o no? ", ho risposto che non ci sarà profitto, non perché non si possa scegliere "1" o "-1" al posto di "0" quando si ripartiscono gli obiettivi, se si decide di farlo. Tra parentesi ho specificato che in realtà la strategia può produrre un profitto se applicata nella realtà, se si modifica l'algoritmo e si lascia che sia il modello a determinare la direzione di entrata. Sei riuscito a spiegarlo ora?
Non proprio...
Stai impostando il TP/SL lì? Sulla base dei valori delle colonne dei risultati finanziari?
Cosa significa "non è possibile scegliere "1" o "-1" invece di "0"".
Il modello commetterà un errore e sceglierà 1 e -1 invece di 0.
Non proprio...
Avete impostato il TP/SL lì? In base ai valori delle colonne del risultato finanziario?
Il TP non c'è affatto, e nemmeno lo SL (in questo esempio - sembra :)). - chiusura sulla prossima candela che ha raggiunto il canale Donchian. Ad esempio, abbiamo attraversato il limite superiore, nella barra successiva abbiamo aperto un acquisto e aspettiamo fino a quando il limite inferiore viene attraversato, se c'è stato un profitto, il target è "1", e se c'è una perdita, il target è "0".
Cosa significa "non è possibile selezionare lì invece di "0" "1" o "-1"".
Il modello sbaglierà e sceglierà 1 e -1 invece di 0.
Significa che il target zero non può essere sostituito da un altro target nel campione, perché la perdita/guadagno non viene calcolata per l'altro target!
Di conseguenza, l'equilibrio è costruito come segue:
Previsione 1, e set 1 => aumento dell'equilibrio per il modulo della colonna di qualsiasi equilibrio
Previsione 1, e set 0 => diminuzione dell'equilibrio per il modulo della colonna di qualsiasi equilibrio
Previsione 0 => l'equilibrio non cambia.
Ora capisco.
Alla fine, il bilancio è strutturato in questo modo:
Previsione 1, e set 1 => il saldo aumenta del modulo della colonna di qualsiasi saldo
Previsione 1, e set 0 => il saldo diminuisce del modulo della colonna di qualsiasi saldo
Previsione 0 => il saldo non cambia.
Ora capisco.
Essenzialmente sì. È solo che avevo tutto personalizzato per 3 obiettivi - una specie di standard e finora non l'ho abbandonato.
Formazione a 35226, embargo 1000, test 9000 ultime righe.
Miglior saldo nell'opzione 81: 0,01600 pts.
50/50 complessivamente. Non c'è crescita stabile.
...
Qual è il miglior equilibrio che avete?
I miei migliori risultati sono i seguenti.
Formazione a 35226, embargo 1000, test 9000 ultime righe.
Miglior saldo nell'opzione 81: 0.01600 pts.
50/50 complessivamente. Nessuna crescita stabile.
...
Puoi verificare il modello esattamente sul file exam.csv?
Hai provato a manipolare il campione?
Ecco il bilancio del campione d'esame dopo la rimozione di alcuni predittori.
Naturalmente, nei grafici della distribuzione delle risposte del modello si può vedere che il modello è stato addestrato solo un po' - il richiamo è molto basso, ma è già un risultato.
train.csv
esame.csv