Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 69

[techmac]

mrtools:
Agat, penso di aver capito, mi dispiace è stato un errore di codifica da parte mia , questa versione dovrebbe risolvere il problema. ps) e ora vedendo la tua foto lo conferma.

Ora funziona bene per me

[roni]

Ciao a tutti.....

Ho bisogno di aiuto per questo indi:

-Allarme quando si cambia colore: Allarme popup, allarme sonoro, allarme e-mail.

Non dimenticare le informazioni sul grafico corrente e sul time frame anche dove questo indi si attacca.

smfishertransform3.mq4

molte grazie

[Mladen Rakic]

kalawe:
Ciao a tutti.....

Ho bisogno di aiuto per questo indi:

-Allarme quando si cambia colore: Allarme popup, allarme sonoro, allarme e-mail.

Non dimenticare le informazioni sul grafico corrente e sul time frame dove questo indi si attacca.

smfishertransform3.mq4

molte grazie

Questa è solo un'altra versione di Solar Wind. Un sacco di versioni si possono trovare qui: https: //www.mql5.com/en/forum/179650

[Darkdoji]

mladen:
Sì, quasi lo stesso

Se guardate il documento allegato di John Elhlers potete vedere (tra le righe, naturalmente ) che anche lui era consapevole di questo problema. Non è solo un caso che abbia deciso di usare quei valori (pagina 5 del documento) per il fisher inverso del ciclo cibernetico (quasi perfetto 100 come base per il calcolo del ciclo cibernetico, come puoi vedere, e per qualche motivo, ha deciso di non usare gli stessi dati come nell'esempio RSI a pagina 3:))

John Ehlers a volte fa così: ha inventato un sacco di indicatori molto utili ma di tanto in tanto non si preoccupa dei "dettagli".

Assolutamente a posto Mladen - come al solito guardando questi post datati (e leggendo tutti i libri, documenti tecnici, ecc rilevanti) per raccogliere le cose che posso imparare e adattare nel mio progetto (che si spera quando concluso permetterebbe la condivisione utile). Attualmente sto rivedendo JE e penso che sia il pensatore più valido e probabilmente più accurato sul circuito di un milione di metri (al di fuori ovviamente del defunto Mandelbrot). Il mio interesse speciale è ovviamente i cicli e la ciclicità dei mercati, ma sulla base del formalismo IFS della geometria frattale (che spero di introdurre in modo scioccamente semplice come la spiegazione di tutti i movimenti di mercato e quindi una base più accurata per la progettazione di strumenti). Ma amo le tue intuizioni qui come altrove. Una cosa però mi piacerebbe che tu aiutassi a tracciare una linea su questa questione della riverniciatura degli indicatori (perché penso che tu sia autorevole almeno qui e puoi indurre gli altri ad allinearsi in modo più costruttivo) - ad esempio lo strumento semaforo del caos - queste cose si ricalcolano perché per il modo in cui misurano il prezzo, la serie "si ricalcola" - dopo tutto è dinamica. In effetti tali indicatori sono incredibilmente informativi per una vera comprensione delle dinamiche di mercato - sei d'accordo? Sarei lieto di ricevere i vostri pensieri completi su questo - certamente la mia sensazione è che gli indicatori che ricalcolano sono pensati per riflettere in qualche modo l'incapacità di codifica - ma è corretto (le mie capacità di codifica sono quasi trascurabili)? O è il caso che in realtà possono essere sia desiderabili che necessari a seconda delle informazioni che si cercano dal mercato e che ogni codificatore sarebbe giustificato ad impiegare tali algos per quel tipo di fine o dobbiamo assumere per esempio che per ogni strumento che "ricalcola" c'è un regime di codifica alternativo che è più preciso nel riprodurre gli stessi esatti risultati senza l'"errore" del ricalcolo (per esempio il cycleidentifier)? Saluti

[Darkdoji]

Una conclusione sui filtri per tetti:

Dal testare gli indicatori disponibili basati su questa idea specifica - i risultati sono ben lontani dalle presentazioni idealizzate dell'autore. È possibile che egli impieghi questa implementazione in modo diverso e che in particolare i suoi MESA Cycle e MESA Momentum si combinino per dimostrare i suoi punti e o che siano facilmente più specifici per gli stock e simili. Ma certamente nulla qui fuori basato su filtri di copertura mi farebbe perdere il sonno nel regno del forex e delle materie prime.

Detto questo, non penso che questi siano i risultati chiave del suo articolo sugli indicatori predittivi - infatti penso che il suo articolo sia un tesoro e fornisce idee molto cruciali che non devono essere lasciate scomparire nella nebbia di un'applicazione "non provata" in termini di stocastico "filtrato dal tetto".

a) Fornisce alcune intuizioni molto basilari e importanti sulla struttura dinamica dei dati della curva di lettura dell'oscillatore.

b) Mette in evidenza e giustifica l'inaffidabilità degli strumenti tradizionali e le ragioni più probabili delle difficoltà nell'usarli efficacemente sulla base di queste intuizioni.

c) Propone una soluzione nella nozione di uno strumento simile al suo stocastico "filtrato dal tetto" idealizzato in combinazione con (e questo è il punto cruciale) la strategia di entrata/uscita anticipata come descritto nell'articolo, mentre sfata l'approccio tradizionale o basato sulla saggezza convenzionale allo swing e al momentum trading basato sugli oscillatori.

d) Quindi i beni pratici da lui su questo punteggio sono i) trovare un oscillatore tra i suoi e altri strumenti disponibili ii) mettere a punto una strategia intorno a tale strumento in linea con le sue intuizioni sugli effetti del ritardo sui potenziali profitti e sui tempi di flusso basati su strategie guidate dalla saggezza convenzionale e sviluppare una strategia intorno alla sua nozione di entrata/uscita anticipata.

e) Queste (cioè "d") sono fattibili e pertinenti per aumentare l'efficienza nel trading basato sullo swing e sul momentum, specialmente quando uno è stato ulteriormente esposto ai suoi articoli sulla trasformazione di Fisher e inversa di Fisher, dove descrive ulteriormente le implicazioni delle distribuzioni di prezzo e dove ha giustamente paragonato il comportamento dei prezzi a quello di un'onda quadra. A nessuno può sfuggire l'oro in tutto questo.

f) La sua principale debolezza complessiva (a mio modesto avviso) è nel cercare di "migliorare" l'analisi tecnica (e fondamentale) piuttosto che promuovere l'abbandono di questi campi come concettualmente superati di fronte alle nuove scoperte della matematica del caos e della geometria frattale. Egli è chiaramente portato a sorvolare sulle implicazioni della struttura frattale dei mercati e limita il suo punto di vista al fatto dell'auto-affinità come evidente nei grafici con tempi diversi e le loro implicazioni per la cosiddetta dilatazione spettrale. In effetti, come la maggior parte delle persone che non sono ancora radicate nel formalismo IFS della geometria frattale (la chaologia dei mercati), c'è molto che gli sfugge nella sua comprensione dei mercati come risultato. Chiaramente, il DSP e la matematica coinvolta sono pertinenti per una migliore comprensione dei mercati, ma a differenza di ciò che lui crede (come molti altri che si dilettano a capofitto nei cicli e nella teoria dei cicli senza prima comprendere il formalismo matematico primario per i mercati) è facilmente dimostrabile che l'intera portata della matematica messa a nudo in questo approccio è un formalismo secondario piuttosto che primario con cui iniziare a valutare i mercati e come tale sviluppare strumenti. Il mio progetto naturalmente metterà fine a tutto questo. Ma tra adesso e quando sarò pronto a vuotare il sacco, come si suol dire, devo solo sottolineare che lui ha molto - un enorme, enorme contributo ai trader con i punti di cui sopra (e nel suo lavoro generale) e quelli con una buona testa sulle spalle possono davvero correre con queste brillanti esposizioni di una mente veramente creativa in modo redditizio - con naturalmente un po' di lavoro per perfezionare le cose in termini di quali oscillatori usare e quali impostazioni forniscono risultati migliori e perché (suggerimento: le impostazioni tradizionali, a mio modesto parere, sono peggiori per il trading rispetto ai risultati "filtrati dal tetto" in generale. Naturalmente è una questione di prove ed errori ragionati per trovare quelli che effettivamente funzionano).

g)Ora testare il browser di Geortzel per vedere se c'è qualche merito in esso e in confronto agli strumenti e alle tecniche possibili da questo tizio Ehler - potrebbe richiedere un mese o più per concludere. BTW: Mi sembrerebbe che nessuno sia arrivato anche solo a un miglio da Ehler in termini di idee positive su come affrontare l'enigma dei mercati - entrata/uscita.

[darthfrancis]

qualcuno ha il filtro passa basso ehler, vorrebbe sostituire il mio 20sma e 100 ema che uso sempre. Ho sentito che questo è il biglietto.

'migliore

darth

[Mladen Rakic]

darthfrancis:
qualcuno ha il filtro passa basso ehler, vorrei sostituire il mio 20sma e il 100 ema che uso sempre. Ho sentito che questo è il biglietto.

'migliore

darth

guardate questo: https: //www.mql5.com/en/forum/177732

[William Snyder]

Questa è una versione stand alone adattiva di Cyber Cycle con avvisi sulle linee che si incrociano.

[tampa]

Ehlers SuperSmoother

Ehlers SuperSmoother

super_smoother.mq4

[hughesfleming]

Ho ricevuto questo nella mia e-mail oggi dalla rivista Stocks & Commodities....

MESA_Intraday

La prima cosa che ho fatto è stata guardare il rapporto di trading E-mini. Lo slippage e la commissione non sono contabilizzati, cioè sono pari a zero. Questo non è realistico.

Sarebbe stato meglio se avessero permesso uno slippage di un tick e $2.50 per lato (più o meno). Quindi come funzionano i numeri?

I trade totali sono 272 quindi le commissioni + lo slippage sarebbero (272 * 12.5) + (272 *2.50) = 4080. I costi di trading taglierebbero il 16% dal profitto netto. Con un win rate del 55%, ignorare i costi di trading è una forma di fumo negli occhi. Il win rate sarebbe stato molto più vicino alla casualità nel mondo reale. Qualsiasi redditività sui trade lunghi potrebbe essere facilmente attribuita alla naturale inclinazione rialzista dello S&P.

Comunque, per $3000.00, penso che passerò.