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I risultati di questa settimana per FXAO Ladder v0.TJMA-ATR.
Non ho iniziato a testare questo fino all'8-1.
Ciao
Grazie per il test.
Ecco la versione con ATR che evita improvvisi salti di prezzo per timeframe 1, 5, 15 e 30 minuti. Significa più protezione del profitto, quindi significa minori perdite di denaro, ma non sempre maggiori risultati di profitto.
Se volete fermare il timeframe ATR corrente impostate il valore ATR a 100, allora ATR sarà impostato sulla volatilità massima.
Potreste sperimentare molti risultati diversi, in alcuni mesi i risultati possono essere molto impressionanti. Generalmente più ATR è per dare un trading più sicuro.
level1=0.1, level2=0.4, level3=0.2; - dimensione del lotto
SLlevel1=0, SLlevel2=70, SLlevel3=40 - SL size, SLlevel2=50, SLlevel3=50 può anche essere buono
TPlevel=10, TPleve2=10, TPleve3=12 - Dimensione TP
ATRvalue=0.0011, ATR_timeframe=1, ATR_Period=4; - timeframe 1 minuto
ATRvalue2=0.0005, ATR_timeframe2=5, ATR_Period2=1; - timeframe di 5 minuti
ATRvalue3=0.003, ATR_timeframe3=15, ATR_Period3=2; - timeframe di 15 minuti
ATRvalue4=0.005, ATR_timeframe4=30, ATR_Period4=3; - timeframe a 30 minuti
dist=15; - distanza tra i livelli
Santimo aveva ragione sui migliori risultati nelle precedenti impostazioni di timeframe TURBO_JMA, che sono state introdotte in questa versione.
Credo che per un ulteriore sviluppo dell'EA solo evitare lo SL può avere un'influenza positiva sui risultati finali.
ATR è un valore di variazione del prezzo senza indicare le direzioni del prezzo, quindi ci potrebbero essere più profitti nel cambiamento improvviso del prezzo quando si aggiunge la copertura tenendo conto della direzione del salto del prezzo, ma è molto rischioso quindi non l'ho messo nell'EA.
Sto anche pensando ai cambiamenti -distanza- e TP secondo ADX: se ADX sta salendo distanza=10, TP=2, se ADX sta scendendo distanza=15, TP=10. Ma non ho messo anche questo.
master001
Meraviglioso. Lo proverò.
Lo metto su eur/usd 15 tf.
Devo eseguire le impostazioni di default?
Grazie
Rick
Ho eseguito il TF 30min eur/usd utilizzando i parametri predefiniti per tutto il 2007 fino ad oggi. Vedi sotto. È stato un drenaggio lento.
Ho quasi finito il gbp/usd, 5min Tf per lo stesso periodo usando i parametri di default e sto ottenendo un risultato simile, tranne un po' peggiore.
Tutti i test utilizzano ogni tick.
Sto facendo una corsa di ottimizzazione per eru/usd 30min. Ci vorrà un po' di tempo.
Altri risultati dei test. Sembra certamente che l'ambiente di mercato faccia un'enorme differenza nei risultati di questo EA.
Ho provato ad ottimizzare per il periodo 2007 per eur/usd per 30 min. Non sono riuscito a trovare alcuna impostazione redditizia. (Potrebbe essercene qualcuna ma dovrò espandere i test per scoprirlo. Ho provato ad ottimizzare SL1, TP1, ATRVAL4 & ATRPeriod4).
Poi ho provato eur/usd usando 15 min TF e opzioni di default per il 2007 con risultati simili al 30 min postato sopra. Perdite graduali. Vedi sotto.
Poi ho provato eur/usd usando 15min TF e opzioni predefinite per il periodo da luglio 2004 a dicembre 2005 con risultati significativamente migliori e positivi e un basso drawdown. Vedi sotto.
ciao
Il primo test dovrebbe essere fatto su impostazioni predefinite per controllare i risultati.
Penso che l'analisi dovrebbe essere fatta su timeframe 4h perché il più pericoloso per i profitti è l'inversione di tendenza. Quindi meno inversioni di tendenza e più alti profitti possono essere raggiunti.
I miei settaggi ATR, SL, TP e dist sono progettati per GBPUSD, quindi dovreste trovare questi settaggi per diversi cross, che sarebbero i più appropriati, per esempio se cambiate dist=15 a dist=10 vedrete una differenza positiva abbastanza significativa nel profitto durante il trend.
Tutte le impostazioni trovate sono solo per vincere con le inversioni di tendenza!
Più piccolo è il timeframe, più difficile è trovare le impostazioni corrette. Non voglio dire che le versioni più recenti sono migliori, se ci possono essere alcune versioni si può scegliere la più sicura e stabile. Non so quanto sia dinamico e come fare l'aggiustamento automatico per le diverse caratteristiche del mercato.
Spero che il parametro ATR (volatilità) possa essere utile, ma sono necessari molti esperimenti.
Ci possono essere più risultati diversi quando si imposta il valore ATR a 100 per timeframe separati per vedere se i risultati sono migliori.
Test su timeframe 5 min mi hanno sempre dato cattivi risultati.
Yoeleven ha detto che l'EA ha riscontrato un errore: contesto di trading occupato. Ho letto che l'errore si verifica in caso di collisione con altri EA simulatamente in esecuzione, ma ho visto alcune situazioni in cui non c'era nessun EA (!) e ho ricevuto tale messaggio. Ecco il link (riguarda solo le situazioni in cui più di 1 EA gira):
Errore 146 ("Trade context busy") e come gestirlo - Articoli MQL4
Sarebbe molto bello se qualcuno spiegasse preziosamente come e perché le differenze tra i dati di diversi broker influenzano i risultati degli EA.
master001
ciao
Il primo test dovrebbe essere fatto su impostazioni predefinite per controllare i risultati.
Penso che l'analisi dovrebbe essere fatta su timeframe 4h perché il più pericoloso per i profitti sono le inversioni di tendenza. Quindi meno inversioni di tendenza e più alti profitti possono essere raggiunti.
I miei settaggi ATR, SL, TP e dist sono progettati per GBPUSD, quindi dovreste trovare questi settaggi per diversi cross, che sarebbero i più appropriati, per esempio se cambiate dist=15 a dist=10 vedrete una differenza positiva abbastanza significativa nel profitto durante il trend.
Tutte le impostazioni trovate sono solo per vincere con le inversioni di tendenza!
Più piccolo è il timeframe, più difficile è trovare le impostazioni corrette. Non voglio dire che le versioni più recenti sono migliori, se ci possono essere alcune versioni si può scegliere la più sicura e stabile. Non so quanto sia dinamico e come fare l'aggiustamento automatico per le diverse caratteristiche del mercato.
Spero che il parametro ATR (volatilità) possa essere utile, ma sono necessari molti esperimenti.
Ci possono essere più risultati diversi quando si imposta il valore ATR a 100 per timeframe separati per vedere se i risultati sono migliori.
I test sul timeframe 5 min mi danno sempre cattivi risultati.
Yoeleven ha detto che l'EA ha riscontrato un errore: contesto di trading occupato. Ho letto che l'errore si verifica in caso di collisione con altri EA simulatamente in esecuzione, ma ho visto alcune situazioni in cui non c'era nessun EA (!) e ho ricevuto tale messaggio. Ecco il link (riguarda solo le situazioni in cui più di 1 EA gira):
Errore 146 ("Trade context busy") e come gestirlo - Articoli MQL4
Sarebbe molto bello se qualcuno spiegasse preziosamente come e perché le differenze tra i dati di diversi broker influenzano i risultati degli EA.
master001Ok,
Ho sbagliato cosa tf testare.
Lo metterò su 4 ore.
Ragazzi, anche se fate il backtest dell'EA con successo sugli ultimi 7 anni di dati, il vostro EA fallirà nel forward test o nel live trading. Perché la gamma di mercato è cambiata molto dal 2007. Se tu potessi curvare le impostazioni sul 2007 fino ad oggi, il tuo EA potrebbe sopravvivere più a lungo
Saluti
David
Ora sto testando eur/usd e gbp/usd per 4HR TF. Faccio fatica a ottenere risultati positivi per entrambi usando i valori predefiniti.
Quindi sto cercando di ottimizzare. Presumibilmente questo include l'impostazione di un ATR_timeframe a 240 e l'ottimizzazione del valore e del periodo così come di qualsiasi altra cosa come tp e sl. O sono fuori strada?
Grazie.