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The only way I've been able to get accurate backtests is to store all the spread costs in a variable, and print them to a log. Then I subtract the spread from the profits generated.
E se si vuole essere VERAMENTE precisi, si usa un'altra variabile chiamata balance e set:
balance = AccountBalance() - spread;
Poi usi la variabile balance per impostare i tuoi lotti fissi invece di AccountBalance().
Piuttosto complesso, potrebbe richiedere una o due riletture.Non ho la competenza per mettere in dubbio quello che stai dicendo e non sarei sorpreso se tu avessi ragione. Sembra solo che se fosse del tutto vero non avrei ottenuto i risultati che ho ottenuto. Puoi spiegare perché i backtest hanno mostrato -4$ praticamente per ogni entrata fino all'esaurimento del saldo usando SL di 0?
Grazie per qualsiasi chiarimento su questo problema,
saintmo
ciao
Santimo, descrivi tutti i problemi che hai incontrato e cerco di trovare soluzioni
master001
master001,
Non sono sicuro di poter descrivere i miei problemi specifici tanto quanto descrivere il mio stato di test. Posso solo dirti che recentemente ho preso la tua nuova versione del programma e l'ho provata usando il time frame 4HR con dati del 2007. (Sia per FXDD che per IBFX che è dove farei trading dal vivo). Il 2007 rappresenta non solo il periodo più recente ma il periodo più impegnativo per questo EA nei miei test.
Come base di confronto la versione originale T-JMA (per gbp/usd) ha prodotto una perdita di $10,055 con un draw-down del 23.21% (conto di $50k che scambia .1 lots). La nuova versione con i parametri di default ha prodotto una perdita di $9.255 con un draw-down del 23%. Un leggero miglioramento. Dopo aver esaminato i grafici e confrontato i risultati dell'indicatore ATR manualmente ho selezionato alcuni parametri diversi che hanno prodotto una perdita di $10.400 con un draw-down del 24%. Risultati nella direzione sbagliata.
Ho anche fatto diverse ottimizzazioni per il time frame 4HR e nessuna di queste ha prodotto risultati positivi per il periodo 2007.
Non so davvero cosa fare a questo punto. C'è qualcun altro che ha testato e ottenuto risultati positivi? Se sì, quali impostazioni, coppie, time frame state usando?
Grazie,
saintmo
Rmi
Grazie per l'informazione, ma visto che ci sono così tante versioni potresti postare quella che stai usando? O indicare il numero del post dove si può trovare.
Grazie,
saintmoPuoi trovarlo lì:
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
Thierry
Puoi trovarlo lì:
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
ThierryQuale TF usa?
Rmi
Quale TF usa?
Lo sto eseguendo su H1
ciao
Saintmo io uso neuimex per il 2007.
vai a scaricare il file di installazione da qui:
Area Utenti -> NEUIMEX Trading Terminal :: NEXTT Sistemi di Trading
login: asteroida5@wp.pl
pass: asteraster
Non so perché questo server mi rifiuta di caricare il file.
master001
master001,
Lo farò quando alcuni dei test pesanti in termini di memoria che sto eseguendo ora saranno finiti.
Non l'ho fatto inizialmente perché ho pensato: perché caricare e testare su una piattaforma in cui è improbabile che io faccia trading. Ma darò un'occhiata a quello che hai.
Grazie,
saintmo
In allegato un aggiornamento che copre questa settimana per la versione originale T-JMA usando FXDD per gbp/usd e eur/usd.
Ho pensato che avrebbe recuperato un paio di volte questa settimana, ma solo per girare dall'altra parte. Probabilmente è stato un errore includere il gbp/usd.
Foward test dopo 2 settimane.