Ottimo EA in backtest! - pagina 69

[fikko]

Versione di Meta Trader per eseguire Cyberia Trader

Vi do solo un'informazione aggiuntiva.

Il CT non funziona bene con le build 196 e 197. Funziona meglio con la build 195. Quindi ragazzi, non aggiornatelo. Usate solo la versione 195.

[xxDavidxSxx]

Ho il mio impostato per scambiare solo 0,1 lotti. per ora. fino a quando non avrò un paio di centinaia di profitti. allora permetterò il lotto automatico.

[tururo]

fikko:
Basta dare un'informazione aggiuntiva. Il CT non funziona bene con le build 196 e 197. Funziona meglio con la 195. Quindi ragazzi, non aggiornatelo. Usate solo la 195.

Qual è la definizione di "non funziona bene"? Quali effetti sono causati?

[fikko]

tururo:
Qual è la definizione di "non funziona bene"? Quali effetti sono causati?

Sarà una perdita consistente per il forward trading! Anche se il back test mostra un buon risultato. Quindi usate solo la versione MT 195. Per coloro che testano e hanno un cattivo risultato, è necessario controllare la versione MT.

[kat]

fikko:
Sarà una perdita consistente per il trading in avanti! Anche se il back test mostra un buon risultato. Quindi usate solo la versione 195 di MT. Per coloro che testano e hanno un cattivo risultato, è necessario controllare la versione MT.

I miei risultati demo CT tendono ad essere buoni. Uso la build 197. L'unica grande perdita è stata durante il NFP . Interessante: alcuni CT funzionano anche dal vivo e sono spesso diversi da quelli del conto demo, ma per lo più buoni.

[kat]

Aaragorn:
aspetta....

forse la sfida sta nell'interpretare i risultati che stai ottenendo...

quello che descrivi l'ho visto anche nei miei risultati di test...

vale a dire che i primi uno o due mesi in cui l'EA funziona sono approssimativi quasi a prescindere dal mese in cui si inizia il test. Ho una teoria su questo.

Questo EA sembra eseguire una propria simulazione interna da cui deriva le probabilità statistiche che influenzano le sue decisioni. Può essere che questo EA debba funzionare per un periodo di tempo per costruire le informazioni statistiche prima che le sue decisioni diventino ben fondate su quei dati. Se questo è il caso (e non ne sono ancora certo perché non ho ancora approfondito il codice), allora non darà operazioni identiche su qualsiasi intervallo di tempo specifico a seconda di quanto tempo prima di incontrare quell'intervallo di tempo il programma ha iniziato. Ha senso?

In altre parole la mia teoria è che l'EA deve imparare correndo prima di iniziare davvero a vincere perché deve costruire la sua base statistica interna.

Per testare questo, ho appena eseguito due test, uno dal 1 agosto 2006 ad oggi e l'altro dal 1 settembre 2006 ad oggi. Poi ho messo i risultati uno accanto all'altro e ho notato che ci sono leggere differenze nei trade inseriti in settembre e ottobre. Potrebbero esserci altre cause, ma questo potrebbe supportare la teoria.

Qualche mese fa ho testato 3 o 4 esperti di un sito russo. Questi esperti avevano una componente di autoapprendimento. Il primo backtest era pessimo, il secondo migliore e il terzo buono. Questi esperti hanno memorizzato un file .ini o qualcosa di simile in MT. Dopo aver cancellato questo file l'esperto era di nuovo stupido. Sfortunatamente non conosco il lato dei programmatori, ma se questo può essere utile per lo sviluppo di CT, posso cercarlo di nuovo.

[fxdiva]

Ciao a tutti,

Sto ottenendo i miei migliori risultati dalla v1.85f. Perché "abbiamo" cambiato da quella?

Gli altri non sembrano produrre gli stessi ottimi risultati.

[pikachucom]

Ciao,

puoi per favore postare la versione v1.85f.....

grazie !!!!

fxdiva:
Ciao a tutti,

Sto ottenendo i miei migliori risultati dalla v1.85f. Perché "noi" abbiamo cambiato da quella?

Gli altri non sembrano produrre gli stessi ottimi risultati.

[fxdiva]

Ecco a voi. . è anche sul post #333.

Ho anche aggiunto 185f2 che non ho ancora avuto modo di testare.

[fxdiva]

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