Ottimo EA in backtest! - pagina 68
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Ciao David
Qual è il set di file per questa versione?
tnx
salutiNon sono sicuro di cosa significhi file set. È 85f con le mie impostazioni e la s/l finale fissata.
Se questo è quello che vuoi dire.
Ok. Ecco i miei migliori risultati per usd/jpy agressive.
Prendi la versione che ho postato sopra e imposta ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7;
lasciate il resto come predefinito. Ho provato tutti i numeri da 5 a 23 e 7 è stato il miglior equilibrio.
Ora sto lavorando con diversi s/l per vedere se 11 è ottimale.
poi il prossimo test lo farò su euro/$
poi lo eseguirò per 2 anni su ogni coppia.
qualcuno vuole provare queste impostazioni su gbp/$ e $/chf?
Dave
Ecco 2 anni di qualità al 90%. Ha mantenuto il 63% di vittorie, come il test retrospettivo di 1 anno.
Dave
Si potrebbe fare in modo che un file di dati con tutte le date delle notizie e gli orari di interesse venga caricato nell'esperto all'avvio. Questo dovrebbe funzionare anche per il backtest. Posso farlo, ma potrebbero volerci un paio di giorni per farlo nel mio tempo libero. Inizierò a farlo.
È fantastico! Non vedo l'ora di vederlo.
tutti i mesi sono molto buoni a parte i primi uno o due, non importa in quale data sia iniziato il test
aspetta....
forse la sfida sta nell'interpretare i risultati che stai ottenendo...
quello che tu descrivi l'ho visto anche nei miei risultati di test...
vale a dire che i primi uno o due mesi in cui l'EA funziona sono approssimativi quasi a prescindere dal mese in cui si inizia il test. Ho una teoria su questo.
Questo EA sembra eseguire una propria simulazione interna da cui deriva le probabilità statistiche che influenzano le sue decisioni. È possibile che questo EA debba funzionare per un periodo di tempo per costruire le informazioni statistiche prima che le sue decisioni diventino ben fondate su quei dati. Se questo è il caso (e non ne sono ancora certo perché non ho ancora approfondito il codice), allora non darà operazioni identiche in qualsiasi intervallo di tempo specifico a seconda di quanto tempo prima di incontrare quell'intervallo di tempo il programma ha iniziato. Ha senso?
In altre parole, la mia teoria è che l'EA deve imparare a correre prima di iniziare a vincere davvero, perché deve costruire la sua base statistica interna.
Per testare questo ho eseguito due test, uno dal 1 agosto 2006 a oggi e l'altro dal 1 settembre 2006 a oggi. Poi ho messo i risultati uno accanto all'altro e ho notato che ci sono leggere differenze nei trade inseriti in settembre e ottobre. Ci possono essere altre cause ma questo potrebbe supportare la teoria.
Ho una teoria su questo.
ci ho pensato anch'io, ma guarda i backtest di kat o nikkeifx e prova a confrontarli con uno dei miei. con gli stessi parametri sto ottenendo ottimi risultati ed entrambi, kat e nikkeifx, no.
Se CT raccoglie le statistiche nelle variabili (cercherò di verificarlo) non dovrebbe essere un problema eseguire un backtest, controllare le statistiche e metterle come parametri per inizializzare CT per un altro test.
Argorn,
Che cosa fa l'indice di stop loss quando viene cambiato? Indice più alto contro indice più basso?
Ho la versione conservativa su euro$, e la versione aggressiva recentemente testata su $jpy in esecuzione su $jpy. Entrambe funzionano ora con denaro reale.
Ho anche aperto una demo e sto eseguendo la versione agressiva su 8 coppie diverse per i test futuri.
Mi sto veramente incazzando per come posso ottenere buoni risultati su queste 2 coppie e quando faccio qualcosa su qualsiasi altra coppia fa schifo.
I tempi delle notizie stanno rovinando i miei test da quello che posso vedere sui grafici visivi.
Quindi vedremo cosa porteranno i test futuri sulle 8 coppie. con gli stessi 11 pip s/l che uso su ogni grafico da 1 ora.
Argorn, cos'è che hai trovato che fa l'indice di stop loss quando viene cambiato? indice più alto rispetto a quello più basso?
Non ne sono certo, perché ciò che ha fatto in alcuni test è stato ridurre l'assorbimento relativo. Tuttavia non ha dimostrato di farlo su TUTTI i test da quando l'ho cambiato. Quindi è difficile dirlo.
Questo è quello che penso di eseguire in live forward questa settimana almeno per iniziare...
Ho questi due report uno con maxlots=10 e l'altro con maxlots=0.5
Ho allegato le impostazioni che sto usando in questo EA e lo sto usando sul grafico gbpusd a un'ora sul conto Interbank mini.
Come sapete il mio conto ha solo 368 dollari. Ho difficoltà a lasciarlo scambiare con lotti superiori a 0,5. A questo livello gli scambi saranno tra $4.50 e $10.50 in un modo o nell'altro e sospetto tra due e quattro scambi al giorno in media.
Posso vedere che potrei dover tollerare un drawdown di $60-$80 dollari che è quello che il drawdown è stato dal 27 settembre ad oggi che rappresenta uno dei peggiori intervalli di tempo dei dati fino ad oggi. Penso di poterlo sopportare se devo.
Solo che non ho il coraggio di premere il grilletto e permettergli di scambiare con maxlots=10 che posso vedere potenzialmente potrebbe davvero crescere il conto. Non so, forse dovrei costruire un controllo che permetta ai lotti di aumentare quello che penso di poter digerire in base alla crescita del freemargin. In realtà ho solo bisogno di trovare un'impostazione di rischio ancora che posso vivere con e che farebbe. Devo dire che trovo quel 3,73% di drawdown relativo sul maxlots 0,5 confortante mentre trovo l'altro più eccitante per la crescita....
decisioni decisioni... domande sulla gestione del denaro... hum