Croce autoaddestrata MA! - pagina 4

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Una nuova idea, più o meno...

Anche se sono stato in agguato in questi forum per un po ', questo è il mio primo post quindi spero che il suo uno buono.

L'idea di base del mio approccio, è quella di definire un ma cross ideale basato sulle condizioni di mercato, condizioni di mercato definite dalla funzione di cambio (utilizzando il linguaggio stabilito da snow leopard).

Lo farei importando i dati in excel (i dati csv funzionano bene) e usando un programma vb per scorrere i dati piazzando trade basati su una varietà di ma cross. Il programma registrerebbe i trade come profitto, i ma coinvolti e il valore della funzione di cambio quando il trade è stato piazzato.

Si spera che a questo punto, se si dovesse fare un grafico dei profitti di un particolare ma contro la funzione di cambio, ci sarebbe una bella curva a campana/gaussiana. Questo sarebbe un buon controllo, ma il passo successivo sarebbe quello di eseguire un programma attraverso questi dati e selezionare il miglior incrocio di ma per un dato intervallo di valori della funzione di cambio.

La funzione di decisione (che stiamo scambiando ora) funzionerebbe come qualsiasi ma cross ea, eccetto che i valori dei ma lenti e veloci verrebbero cercati nei dati forniti sopra, secondo il valore corrente della funzione di cambio.

Ora, cosa dovremmo fare della funzione di cambio? Un buon esempio di ciò che dovremmo aspettarci, anche se forse non è una scelta pratica, sarebbe il volume. Mentre il volume in sé è molto volatile, si potrebbe calcolare una sorta di media mobile prendendo i dati dalle barre precedenti, la stessa ora dei giorni precedenti, la stessa ora dello stesso giorno precedente(ora attuale - n * 1 settimana), o qualche combinazione dei tre.

Mentre le condizioni di ogni dato ma cross rimarrebbero le stesse, sono applicate a un'immagine mobile del mercato. Inoltre queste condizioni possono essere aggiornate ogni volta che arrivano nuovi dati e l'intervallo di dati che usi per questa ottimizzazione può essere lungo quanto vuoi.

^^ Questo è molto da scrivere, le mie scuse. Vedi il file di testo allegato per una discussione sulle opzioni alternative per la funzione di cambio.

File:
gearing_function.txt  3 kb
 

Grazie Capo!

igorad:
Ciao humble_trader,

Penso che si può provare questo indicatore https://www.mql5.com/en/forum/174228

Prova anche ad usare quello nuovo.

Grazie Igorad.

 

Indicatori autoadattativi e funzioni parallele

Ciao CodersGuru,

Dai un'occhiata al sito web di Clayburb, lui parla di questo e fornisce esempi di codice tradestation su questo argomento e c'è una bella presentazione powerpoint che ha dato al Tradestation's world Expo

http://www.clayburg.com/

Godetevi

EK

 

Grazie!

Emerald King:
Ciao CodersGuru,

Dai un'occhiata al sito web di Clayburb che parla di questo e fornisce esempi di codice tradestation su questo argomento. C'è una bella presentazione powerpoint che ha dato al Tradestation's world Expo

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Grazie per l'annuncio EK!

 

Codersguru,

Puoi per favore guardare il tuo PM? Ho bisogno del tuo aiuto. Grazie.

 

forse questo può aiutare il formatore... Valori ATR usando più di una chiusura giornaliera di ieri e di oggi ect ect... se il tuo sistema può calcolare quali valori coincidono con la configurazione vincente dell'incrocio delle MA, se stai eseguendo più di una volta alla fine otterrai una buona media per l'EA per decidere quale incrocio usare a seconda dei valori di gamma degli atr.. per ora guardo le chiusure giornaliere e gli atr a 28 e 5 giorni allo stesso livello del grafico, cioè sembrano sovrapposizioni di MA 5 incollate su 28, come si farebbe con le MA su un macd, per esempio ''112 funziona alla grande su macd''. ripubblicherò dopo aver trovato un buon modo per descrivere ciò a cui sto arrivando.

 

Ciao codersguru,

Sono nuovo in questo forum, ma mi piace molto questa idea del "Self-Trained MA cross" EA! Se questo può davvero essere fatto, questo deve essere il modo di andare per MA cross EA in futuro.

Stai ancora considerando questa idea? Cosa possiamo fare per aiutarti?

 

Ho appena trovato questo e ho pensato di aggiungere il mio approccio.

In primo luogo - uso qualche rilevatore di fase per determinare la frequenza (periodi)

Questo poi può essere usato come input in una MA (a volte uso le EMA ma soprattutto le SMA perché è facile determinare il ritardo).

Uso anche un wavelet sfasato (sugli stessi periodi di cui sopra) e lo aggiungo al MA di cui sopra.

In questo modo, creo una specie di "MA" che è sfasata sul prezzo/posizione del mercato (o con qualsiasi percentuale di ritardo io decida - per esempio per creare il MACD ecc.)

Il punto principale è - perché la frequenza (periodi) può essere determinata su ogni barra, la MA è controllata direttamente dai dati di mercato...

 

Questo può aiutare.

Ciao a tutti!

Ho ottenuto questo EA da www.mql4.com.It's chiamato come self-trained adviser.Penso, non usa MA cross, ma imita l'acquisto e la vendita, lo memorizza e lo usa per determinare il reale acquisto e vendita. Se sei interessato, posso tradurre il manuale nel codice.

I migliori saluti!

 

Un MA cross expert auto addestrato non sembra essere così difficile da fare. Dovresti eseguire due terminali uno per l'ottimizzazione e poi l'altro per eseguire l'EA. Puoi ottimizzare ogni numero di barre impostate, o ogni barra se usi un time frame più alto come 4h, forse 1h se limiti il range. Oppure puoi ottimizzarlo ogni giorno ad un'ora specifica.

Anche a me piacciono le strategie di crossover Codersguru, ma non sono d'accordo con chi ha detto che bisogna continuare a riottimizzare perché una strategia di crossover continui a funzionare, di solito non è così.

e l'auto-formazione potrebbe effettivamente essere una cattiva idea alla fine.

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