Backtesting/ottimizzazione - pagina 16
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Ciao
La versione 200 di MT4 ha ora la possibilità di scaricare lo storico di 1 minuto dal 1999. Meraviglioso per testare qualsiasi strategia a lungo termine. Il problema è che se faccio il backtest su questi dati, posso duplicare i risultati su qualsiasi feed di dati reali? Questi dati provengono da un broker da cui possiamo ottenere un feed live rappresentativo?
Per chiarire, posso iscrivermi a un broker e ottenere gli stessi dati come feed live? Ho scoperto che piccole differenze nei dati di diversi broker possono fare grandi differenze nei livelli di profitto/perdita. Se faccio il backtest di qualcosa e fa un profitto, allora se posso fare trading dal vivo sugli stessi dati, c'è una possibilità che faccia un profitto.I dati provengono da Metaquote. È lo stesso feed del loro solito usando un conto demo. Puoi trovare sul loro forum la conferma di Slawa.
Non essendoci alcun filtro (come ogni broker ha), è totalmente inutile per il backtesting di molti tipi di strategie, anche senza il buco di ottobre.
EAs e dati storici
Ciao a tutti,
Sto sperimentando un problema durante l'esecuzione di un EA, i valori delle candele sottostanti (per esempio Close[0]) sono diversi da quelli che vengono visualizzati sul grafico aperto e sul grafico generato offline. Dove vengono letti i dati quando un EA è in esecuzione?
Per riprodurre il problema, basta eseguire un EA che stampa Close[0] per esempio. Tutto quello che voglio è fare il backtest di un EA sui dati storici che ho caricato negli archivi.
Grazie in anticipo,
Mark
Non usare la chiusura della barra corrente, il tester non sa quale sia il valore fino alla chiusura della barra.
FORWARD e BACK TEST - differenza?
Ciao a tutti,
Voglio fare una domanda per quanto riguarda le differenze tra Back Test(Strategy Tester MQ4 build 200), e Forward Test.
Ho un PC che funziona online 24x7 con test in avanti su un conto demo (broker MIG) con EA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF a USDJPY
Rapporto: Dichiarazione dettagliata.htm
Dal 4.12.06 al 25.12.06 Equity: 12 833.44 e PF 5.3 con deposito iniziale 5000
Questo è l'uso MM....Lo so!
Bello...
E attualmente vorrei iniziare con un miglioramento per ottenere un MAX Drawdown più basso, e soprattutto per ottenere meno di perdere Open Trades.
Sto usando le stesse quotazioni che girano su un PC identico in modalità online perché credo che siano le più vicine a quelle reali e tick anche.
DOMANDA 1
VA BENE COSÌ? Le quotazioni in tick di un conto demo sono effettivamente reali? Sono uguali a quelle su cui viene elaborato il test in avanti dell'EA?
STEP2 - backtest
Poiché lo strategy tester non può gestire più test di coppie contemporaneamente, ho fatto continuamente backtest di questo EA su M1 per tutte e 4 le coppie con un periodo di date dal 4.12.06 al 25.12.06.
I file dei risultati sono i seguenti:
StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm
Profitto netto: 973.35, PF: 2.46
Strategia-Tester-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
Profitto netto: 1407.74, PF: 3.22
Strategia-Tester-USDCHF-FB v1-0c1.htm
Profitto netto: 208.95, PF: 1.21
StrategiaTester-USDJPY-FB v1-0c1.htm
Profitto netto: -11.16, PF: 0.99
Da ingenuo profano avrei potuto presumere che il forward test e il back test fossero + - uguali e dopo la somma dei 4 singoli risultati di backtest mi sarei avvicinato al risultato del forward test, a patto di ignorare il rischio della somma dei backtest che non include il rischio con il drawdown parallelo e la successiva Margin Call.
Tuttavia, il risultato è così diverso che mi terrorizza con una sensazione di impotenza. Non so davvero come fare se non c'è modo di farlo correttamente....A quale scopo serve lo STRATEGY TESTER?
So che deriva da un fatto che i backtest mostrano una qualità di modellazione del 25% nonostante l'utilizzo di quotazioni da PC online e secondo il mio pensiero, quindi tick.
DOMANDA2
C'è un modo per prendere i risultati reali da Strategy Tester, che saranno con una piccola differenza uguale ai risultati di un identico test in avanti?
O non riesco a farlo....?
O non ho dati/quote rilevanti?
O lo Strategy Tester non ce la fa?
Perché in caso contrario, potrei davvero riconoscere il Tradestation come migliore. Dopo tutto, tale Strategy Tester è completamente inutile, e non offre alcuna possibilità di sviluppare alcuna strategia di tuning.
Se è fatto apposta o solo per caso preferisco non arbitrare!
Ottimizzazione
Volevo iniziare una discussione sull'ottimizzazione dei sistemi di trading, specialmente in MT4. C'è qualcuno qui che fa trading con un sistema redditizio che richiede l'ottimizzazione? Se sì, quanto spesso riottimizzi e quali impostazioni ottimizzi normalmente?
Stesso problema qui:
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
Ma i ragazzi di MT sostengono che Close[0] può essere usato:
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
Un po' di confusione.
ottimizzazione
Volevo iniziare una discussione sull'ottimizzazione dei sistemi di trading, specialmente in MT4. C'è qualcuno qui che fa trading con un sistema redditizio che richiede l'ottimizzazione? Se sì, quanto spesso riottimizzi e quali impostazioni ottimizzi normalmente?
Ho ottimizzato il mio sistema solo quando tutti gli indicatori sembrano non poter spiegare il movimento di prezzo sbagliato .....esempio ....prima di prendere il punto di entrata ...devo assicurarmi che tutti gli indicatori abbiano confermato ....ma se il movimento di prezzo contro di me ...farò l'ottimizzazione del trading come trovare un altro indicatore aggiuntivo che possa spiegarlo o regolare il parametro dell'indicatore.
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Collezione di indicatori Forex
Ho sempre trovato che i sistemi che hanno bisogno di essere ottimizzati per essere redditizi non funzionano mai molto bene sui dati non visti. I sistemi che funzionano bene su dati non visti sembrano aver bisogno di pochissima ottimizzazione. Aggiungere un altro grado di libertà in risposta ad un sistema che non funziona sembrerebbe sospetto sulla base di questa esperienza, ma potrei sbagliarmi! Per un esempio di ottimizzazione eccessiva, si vedano le prestazioni di Firebird nella competizione di trading MQL, iniziata bene ma crollata dopo un paio di settimane (ma comunque arrivata terza!)
Ciao,
Questo è un argomento VASTO, puoi trovare molti articoli e libri su questo argomento sul web. Alcuni libri sono "scaricabili", se sai cosa intendo. Ci sono molti approcci al backtesting e all'ottimizzazione, e tutto interagisce. Puoi trovare o meno questo utile, ma questo è il mio approccio. Non posso programmare MT, è molto al di là di me, e da quello che ho visto non è davvero progettato come una piattaforma di system-testing. Ho MetaStock EOD (che ha più funzioni di backtesting), ed è molto più facile. Non scambierò NESSUNA strategia se non posso fare il backtesting, punto. Si può fare demo trading di un sistema per mesi e fare bene, solo per farlo crollare più tardi. Il mio approccio (molti non saranno d'accordo): Ottengo il più grande set di dati possibile, ad esempio per i futures, 20 anni di dati giornalieri. Poi programmo il sistema in MetaStock e faccio il backtest. Mantengo l'ottimizzazione al MINIMO, voglio che la strategia di base sia robusta da sola. Se ottimizzo, voglio vedere risultati simili su tutta la gamma di ottimizzazione (robustezza). Poi guardo la curva di equity, che racconta la storia. Se il sistema produce una bella curva ascendente lineare, so che sono su un sistema robusto che funziona nel tempo. Poi scavo più a fondo e guardo il trade medio, il drawdown, i rapporti P/L, ecc. Se la curva del QE è pessima, scarto il sistema o faccio delle modifiche. Questo non è un approccio altamente scientifico o ortodosso, ma elimina i perdenti e mi mette nella giusta direzione. Tradestation è probabilmente lo standard popolare per il backtesting / ottimizzazione, ma è costoso, è un programma complesso, e "Easy Language" non è facile. Potresti voler ottenere una copia di MS (è una curva di apprendimento veloce), e fare la tua progettazione lì. Se ti attieni agli indicatori azionari puoi tradurre il tuo sistema su MT4. Molti degli EA e degli indicatori di MT4 sono un completo mistero per noi non programmatori, ma se riesci ad afferrare il principio dietro di essi, probabilmente puoi codificarli in MetaStock. La mia opinione - se non capisco la formula dietro un indicatore, non lo userò. È una "scatola nera". Non so cosa stia facendo e potrebbe non essere codificato correttamente. Ho comprato la versione originale di BrainTrading, ma non la uso - non posso fare il backtest. Stupido, eh? Spero che questo aiuti, buona fortuna.
Questo significa che close[0] è l'attuale Ask (o Bid), che a meno che non si stiano usando dati in tick dovrebbe essere evitato comunque perché probabilmente sono dati "interpolati".