Backtesting/ottimizzazione - pagina 3
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Grazie Nicholishen ho capito. Giocherò un po' e vedrò come va.
Backtesting/ottimizzazione
I file includono un .hst e un .fxt che contengono oltre un anno di dati di tick live raccolti dal broker.
vedere le istruzioni di installazione - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Saluti
MT4 Strategy Tester - M1 EurUsd Tick Data
I file includono un .hst e un .fxt che contengono oltre un anno di dati di tick live raccolti dal broker.
vedere le istruzioni di installazione - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Saluti
Ciao,
grazie per i dati, hai fatto un ottimo lavoro! Purtroppo il file .hst è corrotto, l'intestazione è incasinata. Vedo che hai cambiato il campo del copyright, ma dovresti farlo senza spostare i dati, in una sorta di modalità di "sovrascrittura". Puoi postare il file .hst non modificato?
Grazie,
CodeMaster
Ciao,
grazie per i dati, hai fatto un ottimo lavoro! Purtroppo il file .hst è corrotto, l'intestazione è incasinata. Vedo che hai cambiato il campo del copyright, ma dovresti farlo senza spostare i dati, in una sorta di modalità di "sovrascrittura". Puoi postare il file .hst non modificato?
Grazie,
CodeMaster
questi sono dati di una barra M1, non dati di tick reali
il backtester lavora con tick simulati e non reali
le uniche quotazioni reali sono apertura, chiusura, massimo e minimo
ecco perché si ottiene sempre il 25% di qualità nel backtesting M1
se volete i tick reali, allora registrateli, non usate backtester
questi sono dati di una barra M1, non dati di tick reali
il backtester lavora con tick simulati e non reali
le uniche quotazioni reali sono apertura, chiusura, massimo e minimo
ecco perché si ottiene sempre il 25% di qualità nel backtesting M1
se volete i tick reali, allora registrateli, non usate backtester
questo è un M1 dati a barre, non dati di tick reali
il backtester lavora con tick simulati e non reali
le uniche quotazioni reali sono open, close, high e low
ecco perché si ottiene sempre il 25% di qualità nel backtesting M1
se vuoi i tick reali allora registrali, non usare backtesterSecondo il broker da cui ho ottenuto questi dati, il file fxt è quello che MT crea dai dati hst. Dicono che il file fxt emula il server. Il broker afferma che l'fxt che hanno incluso non è un'emulazione, ma dati reali di tick registrati dal loro server. Sto solo andando su ciò che mi dicono. Spero che sia d'aiuto. Sono sempre stato in grado di ottenere il 90% o meglio. È possibile che il file sia stato corrotto dalla compressione. Il file originale che hanno inviato era 99Mb
questo è un M1 dati a barre, non dati di tick reali
il backtester lavora con tick simulati e non reali
le uniche quotazioni reali sono open, close, high e low
ecco perché si ottiene sempre il 25% di qualità nel backtesting M1
se vuoi i tick reali allora registrali, non usare backtesterSecondo il broker da cui ho ottenuto questi dati, il file fxt è quello che MT crea dai dati hst. Dicono che il file fxt emula il server. Il broker afferma che l'fxt che hanno incluso non è un'emulazione, ma dati reali di tick registrati dal loro server. Sto solo andando su ciò che mi dicono. Spero che sia d'aiuto. Sono sempre stato in grado di ottenere il 90% o meglio. È possibile che il file sia stato corrotto dalla compressione. Il file originale che hanno inviato era 99Mb
Importare e convertire i dati della cronologia per il test della strategia - 1HR bug?
Ciao,
Ho seguito il tutorial di CodersGuru sul caricamento dei dati storici dei prezzi da Alpari e ho ottenuto che questo processo funzioni per tutti i periodi di tempo ECCETTO quello a 60 minuti. Ottengo un totale di 573969 record per il file 1M, 132860 record per il 5M, 44723 record per il 15M, 22175 record per il 30M, ma solo 536 record per il timeframe 1H (60M). Dato che 573969 diviso per 60 = 9566,15 sono mistificato perché ottengo molte meno barre di quelle che dovrei.
Inoltre, la prima data elencata per il timeframe 1H nello History Center è 2006.03.06 mentre per tutti gli altri timeframe è 2004.06.16 - quasi 2 anni di dati in più!
Qualcun altro ha riscontrato questo problema? A me sembra un bug. Dato che ho bisogno del periodo 1H per fare il backtest della mia strategia, ho davvero bisogno di trovare una soluzione.
Grazie,
Ian