Cynthia Kase - Oscillatore di picco Kase - pagina 7

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Ho letto questo thread e ho anche letto il libro e gli articoli di Cynthia Kase e sono ancora confuso su quale sia l'algoritmo del Kase Peak Oscillator (KPO). Elenco 2 dei suoi articoli come riferimento.

The Exchange Newsletter -- Una fonte di informazioni per gli abbonati a eSignal

http://www.kaseco.com/support/articles/The%20Two%20Faces%20of%20Momentum.pdf

Secondo questi articoli KPO=KSDIup - KSDIdn, dove

KSDIup=log(H[0]/L[n])/volatilità*sqrt(n),

KSDIdn = log(H[n]/L[0])/volatilità*sqrt(n),

e volatiliy è la deviazione standard della variazione logaritmica del prezzo.

Le mie domande sono:

1. Perché in nessuno dei codici postati in questo thread viene usato il log della variazione di prezzo? Invece viene usata la differenza lineare del prezzo stesso. Per riferimento i codici in questo thread sono basati sul seguente algoritmo

Kase Peak Oscillator di Cynthia Case Tradestation Indicatori Metatrader MT4 Indicatori e sistemi esperti, Metastock, Tradestation, Amibroker - Forex Trading Systems

2. Anche per la volatilità che è usata nel denominatore i codici postati in questo thread usano l'Average True Range (ATR) invece della deviazione standard del logaritmo della variazione del prezzo suggerita da Cynthia nei suoi articoli. L'ATR non misura la deviazione standard quindi perché viene usato?

3. Infine non capisco come si suppone che KPO sia auto-ottimizzato su 50 diverse lunghezze di trend, come si sostiene in molti siti. Non ho visto nessun ciclo nel codice che lo faccia. I seguenti documenti

http://www.aspenres.com/Documents/pdf/KaseStudies.pdf

Oscillatore di picco di Kase

che sono manuali per i suoi indicatori elenca 3 parametri per KPO

intervallo di ciclo basso-8, intervallo di ciclo alto65 e fattore di scala-50. Immagino che questi siano legati all'auto-ottimizzazione del KPO ma non è chiaro quale sia il loro ruolo. Nei suoi articoli lei menziona che un ciclo è usato per trovare i valori massimi di KDSIup e KDSIdn ma di nuovo KDSI non è usato nell'algoritmo di cui sopra. Immagino che il ciclo vada dall'intervallo di ciclo basso all'intervallo di ciclo alto (8-65), ma allora cosa fa il fattore di scala di 50?

Qualsiasi risposta sarebbe molto apprezzata.

Grazie in anticipo,

Nikos

 

Permesso Kase stocastico usando lo smoother per lo smoothing

Però è diverso dalla versione nella sezione avanzata (si usa uno smoothing diverso)

 
mladen:
Kase autorizza lo stocastico usando lo smoother per lo smoothing È diverso dalla versione nella sezione avanzata però (smoothing diverso usato)

Bello. Grazie

 

Questo è il kase permission stochastic smoothed postato da Mladen ieri, appena aggiunto un canale con zig zag.

 

Oscillatore di picco Kase CD (funziona con la nuova metatrader): kasecd_peak_oscilator.mq4

 

Indicatori Kase


I fili/post

  1. Indicatore Kase peak oscillator - ilpost: ogni picco è segnato indipendentemente dal suo valore rispetto alle deviazioni. Se girate l'allPeaksMode a true, funzionerà in questo modo.
  2. Indicatore Kase CD - ilpost: dove CD significa convergenza / divergenza.
  3. Indicatore stocastico Kase permission - ilpost: questa è una versione piuttosto interessante dello stocastico con alcuni parametri avanzati tra cui il coefficiente smooth, lo spostamento in barre utilizzato per il calcolo e così via.
  4. Indicatore Kase permission stocastico - ilpost: questo è in effetti Kase permission stocastico fatto come barre invece di linee.
  5. Kase permission stochastic smoothed indicator e Kase permission stochastic oma smoothed indicator - ilpost. Invece di usare la media mobile semplice nella fase finale di lisciatura (come nell'originale) usando due nuovi "sapori" per quella lisciatura finale: una media più lisciata e Jurik lisciato. Gli incroci non sono in ritardo rispetto all'originale e stiamo ottenendo valori notevolmente più lisci.
  6. Kase DevStop indicatori con due versioni - lapagina. In una delle versioni - il calcolo è fatto secondo la formula metastock. La seconda versione sta avendo calcolo unico che è più utile di tale versione originale.
  7. Kase oscillatore di picco con linee di divergenza - ilpost. È l'altro grande indicatore basato su da Kase StatWare per MT4: questo indicatore sta avendo linee di divergenza. "Una divergenza si verifica quando la tendenza del prezzo di un titolo non è d'accordo con la tendenza di un indicatore. Quando si verificano le divergenze, i prezzi di solito cambiano direzione per confermare il trend dell'indicatore. Questo accade perché gli indicatori sono migliori nel valutare le tendenze dei prezzi rispetto ai prezzi stessi". Maggiori informazioni sulla divergenza - leggiquesto thread
    ... e indicatori più avanzati compresi gli indicatori con allarme, MTF, ecc - leggi ilthread chiave.
  8. Cynthia Kase - Kase Peak Oscillator - ilfilo

I libri

  1. Kase on Technical Analysis Workbook, + Video Course: Trading and Forecasting (Bloomberg Financial) 1st Edition - ilpost.

Il video

  1. Cynthia Kase su Kase Bar Charting - Parte 1 - videopost.
  2. Cynthia Kase su Kase Bar Trading - Parte 2 - videopost.

Gli articoli

  1. Utilizzo di MetaTrader 4 per un'analisi dei pattern basata sul tempo
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