Sistema di espansione della volatilità! - pagina 6
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L'EA non si attacca nemmeno al grafico. Come posso testare qualcosa, qualcuno ha gli stessi problemi o sono solo io?
È tutto ok.
L'ho compilato senza problemi e ho fatto anche il backtest.
Nessun problema.
Questo EA sta usando alcuni file dalla cartella /include: stdlib.mqh e Tracert.mqh.
Forse li hai già.
Forse questo EA ha un bug, ma questo EA dovrebbe essere testato per almeno una settimana per capire questo bug.
Ma penso che questo EA possa essere molto redditizio.
Comunque penso che sia solo la prima versione.
Va bene così.
L'ho compilato senza problemi e ho fatto anche il backtest.
Nessun problema.
Questo EA sta usando alcuni file dalla cartella /include: stdlib.mqh e Tracert.mqh.
Forse li hai già.
Forse questo EA ha un bug, ma questo EA dovrebbe essere testato per almeno una settimana per capire questo bug.
Ma penso che questo EA possa essere molto redditizio.
Comunque penso che sia solo la prima versione.Puoi suggerirmi perché non riesco ad allegare l'EA anche dopo averlo compilato?
Dove devo decomprimere il file tracert.mqh prima di compilare l'EA?
BTW vedo un file tracert.mqh nella cartella "library".
Stai ottenendo qualche risultato di backtest su dati storici che puoi postare?
Grazie, non vedo l'ora di attaccarlo al grafico e di metterlo a punto
Ciao,
Guarda il post #48 in questo thread.
Igor
Puoi suggerirmi perché non riesco ad allegare l'EA anche dopo averlo compilato?
Dove devo decomprimere il file tracert.mqh prima di compilare l'EA?
BTW vedo un file tracert.mqh nella cartella "library".
Stai ottenendo qualche risultato di backtest su dati storici che puoi postare?
Grazie, non vedo l'ora di allegarlo al grafico e di metterlo a puntoQuesto file dovrebbe essere nella cartella /include. Non nella cartella library.
Un'altra: Cartella "include".
Dovrebbe essere posto in questa cartella già decompresso. Solo un file.
Guardando i calcoli fatti in excel, nel file allegato da radicalmoses, ho notato che a volte il prezzo di uscita è superiore al prezzo massimo del giorno. Perché?
Scusate ragazzi,
Sono un po' lento quando si tratta di queste cose, ma finalmente sono riuscito a far funzionare l'EA.
Ho fatto le seguenti modifiche ai parametri:
Acquisto/Vendita: 80%
Stop: 60%
Lotti da scambiare: 1.0 (da 0.1)
I risultati sono abbastanza buoni. Tuttavia su un periodo di 5 mesi ci sono stati molti giorni senza alcun commercio. Ma i risultati sono circa il 60% di ritorno in 5 mesi o circa il 12% al mese.
Sto pubblicando qui i miei risultati del backtest se qualcun altro può confermare lo stesso.
Grazie e un grande ringraziamento a Igorad per aver trovato il tempo di creare un EA.
Chiunque altro ottenga risultati migliori con parametri diversi, mi faccia sapere.
Guardando i calcoli fatti in excel, nel file allegato da radicalmoses, ho notato che a volte il prezzo di uscita è superiore al prezzo massimo del giorno. Perché?
Sono sicuro che ci sono descrizioni nei calcoli perché sono stati fatti manualmente. Ma quello che ci interessa è il backtesting di questo con un EA, dato che questo sistema è molto semplice e funziona.
Se qualcuno ha scaricato i dati da alpari e può ottenere una qualità di modellazione più alta per questo backtest, avremo un'idea migliore di come si comporta.
Finora ho fatto varie combinazioni e sembra che 80%/60% funzioni abbastanza bene. Continuerò a testarlo ulteriormente.
Si prega di cambiare i lotti a 1.0.
Un altro risultato del test con i seguenti cambiamenti di parametri. Migliora sempre di più.
Compra/Vendi : 130%
Stop : 70%
Lotti: 2 (il test precedente era 1)
La percentuale di vittoria è salita al 70% e il fattore di profitto è di circa 2,5, il che mi sembra eccellente.
Le perdite consecutive sono solo 1 mentre le vittorie consecutive sono 3.
Questo sembra abbastanza redditizio e potremmo avere un grande sistema "set and forget".
Spero che qualcuno possa sostenermi con un risultato di prova migliore, perché ho bisogno di una conferma con una qualità di modellazione più alta.
Sto diventando ottimista, immaginate un sistema totalmente meccanico senza alcun indicatore?
Grazie ragazzi, spero che l'attesa sia valsa la pena.
Un ringraziamento speciale a Igorad per essersi preso il disturbo.
Ciao,
Sono davvero contento di sapere che l'EA funziona
Per cambiare il numero di lotti è una buona idea usare L.Williams Money Management (vedi capitolo 13 del suo libro).
Per risultati migliori prova ad usare il filtro TDW (Trade Day of Week).
Questo EA ha tutte queste opzioni.
Igor
Avevo intenzione di fare qualche sviluppo ma sono arrivato troppo tardi. Ottimo lavoro!!!!
Per risultati migliori prova ad usare il filtro TDW (Trade Day of Week).
Questo EA ha tutte queste opzioni.
Dove si può trovare questo filtro?