Rete per cuoio capelluto - pagina 46

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Questo EA polverizza i miei conti, per quanto riguarda i limiti di stop di 100 punti. Potresti favorire i Pivot Point in questo EA, per favore? Sarà tutto per una buona causa, possibile anche una discreta qualità media!

 

Scalp net 1.5 backtesting

chris_swiss:
Rapporto Scalp_net: 2009.08.19

Ho fatto un po' di backtesting, solo sulla coppia EURUSD, partendo da gennaio 2009 fino ad oggi 19 settembre.

I risultati non sono affatto incoraggianti .

Ho anche provato a fare qualche ottimizzazione giocando su trailing stop e take profit, ma l'ottimizzatore non mi ha dato alcun risultato.

Qualcuno può dirmi cosa sto sbagliando?

Chris,

stai usando scalpnet 1.5 senza filtro orario o con filtro orario?

Forse la cosa migliore è farlo funzionare su diverse valute per diversificare e poi i risultati sono più incoraggianti?

Non so più cosa pensare di questo EA

Saluti

Fabio

 

Lo sto testando in avanti da molti mesi e i risultati sono buoni.

Quindi, può essere che il backtesting sia diverso dal forward testing, o che tu stia usando la versione a 4 cifre con un broker a 5 cifre, o qualcosa di più...

Mi dispiace, non ho intenzione di cambiare nulla con questo EA come è il commercio bene per EURUSD M5.

Puoi vedere - è senza timefilter (test in avanti):

ed è con timefilter (test in avanti pure):

È in pips, dimensione fissa del lotto, nessuna copertura e nessuna martingala, trading in modo accurato.

Molti EAs hanno prestazioni diverse con il backtesting e il forward testing. Forse questo Scalp_net è diverso. Inoltre, come so che questo EA ha prestazioni diverse con broker diversi. Io sto usando Alpari rus quindi per avere le stesse prestazioni - usa RAS (è gratuito per i membri elite).

Questo EA sta scambiando bene quindi non sto suggerendo di cambiare qualcosa. Inoltre, i risultati del backtesting non possono essere confrontati con i test in avanti nella maggior parte dei casi.

 

Naturalmente, se non sto cambiando le impostazioni (ho attaccato l'EA al grafico e non l'ho mai staccato dal 2006), e se è EMA crossing EA - quindi tutti capiamo che le prestazioni non possono essere stabili per molti anni.

E si può vedere che questo EA non ha aumentato il profitto nel 2006 (iniziato con 300 e finito l'anno con 224).

Ma comunque - è redditizio: un sistema semplice con dimensione fissa del lotto, stop loss ragionevole e senza complicate caratteristiche moderne - redditizio.

Ho fatto trading anche con EURJPY ma mi sono fermato - non avevo pazienza. Perché è davvero difficile testare gli EA per molti mesi solo per capire quale broker usare e quale profitto aspettarsi ...

E nessun backtesting ci darà questa conoscenza.

Solo test in avanti.

 

Perché si sa ...

Se qualche sistema può aumentare il deposito di 2 volte per 1 anno - è davvero un ottimo risultato.

Se il tuo deposito è grande

Se ho 1.000 dollari e alla fine dell'anno avrò 2.000 dollari ...

Ma se qualcuno ha 50.000 e alla fine dell'anno avrà 100.000 dollari ...

lo stesso - di 2 volte.

Ma il denaro è diverso, lo stesso con la vita reale - se si dispone di grandi soldi così si può avere un buon profitto ... ma se non ho nulla così il mio "niente" sarà aumentato di 2 volte con "doppio niente" ...

Questo è il motivo per cui molti commercianti stanno usando martingala EA ...

Ma è qualcosa di illusioni nel forex.

 

I dati di Alpari rus sono simili a quelli di Alpari UK, quindi puoi usare Alpari UK. Il broker IBFX ha dati molto diversi, quindi se state usando IBFX o qualche altro broker, o broker ECN, o Broco per esempio - usate il servizio RAS - è gratuito per i membri dell'elite ed è lo stesso per le prestazioni.

In questo caso la mia performance sarà la vostra performance (solo pochi pip diversi).

Ho preso i dati del grafico sul post sopra da file excel.

Questi file sono aggiornati settimanalmente sul primo post di questo thread https://www.mql5.com/en/forum/176044

Ho attaccato questo EA al grafico nel 2006 e tutto quello che sto facendo - postare le dichiarazioni.

Così, all'inizio del 2007 - era 224, alla fine era 600. Alla fine del 2008 era 935 (da 600 a 935), e per questo 2009 è stato aumentato da 935 a 2112.

Quindi, cosa cambiare?

Il deposito è stato aumentato di 3 volte nel 2007, ed è stato aumentato di 1,5 volte per il 2008, ed è stato aumentato di 2 volte per quest'anno ... da 224 a 2112 per quasi 3 anni utilizzando la dimensione del lotto fisso (0,1 dimensioni del lotto).

Si tratta di 4 cifre pips e 1 punto in questo caso = 1 dollaro per EURUSD (a causa di 4 cifre pips).

È un test in avanti. Voglio dire: trading. Non backtesting.

 
newdigital:
Perché sai ...

Se qualche sistema può aumentare il deposito di 2 volte per 1 anno - è davvero un ottimo risultato.

Se il tuo deposito è grande

Se ho 1.000 dollari e alla fine dell'anno avrò 2.000 dollari ...

Ma se qualcuno ha 50.000 e alla fine dell'anno avrà 100.000 dollari ...

lo stesso - di 2 volte.

Ma il denaro è diverso, lo stesso con la vita reale - se si dispone di grandi soldi così si può avere un buon profitto ... ma se non ho nulla così il mio "niente" sarà aumentato di 2 volte con "doppio niente" ...

Questo è il motivo per cui molti commercianti stanno usando martingala EA ...

Ma è qualcosa che riguarda le illusioni nel forex.

Ciao newdigital,

Sono pienamente con te .

Sono perfettamente d'accordo che il forward testing è il trading mentre il backtesting è qualcosa legato al passato. Ma ti dà un po 'di comportamento delle prestazioni per il tuo EA, quindi si può decidere di andare in diretta o meno con esso.

Sono molto onesto, da quando mi sono iscritto al forum TSD mi sono fidato completamente dell'aggiornamento che hai fatto nella sezione Elite per quanto riguarda Scalpnet (amo il trading della coppia EURUSD).

Infatti ho fatto la demo di Scalpnet 1.5 per 1 settimana con risultati fantastici e poi sono andato live (con il mio piccolo conto) su Alpari UK il 31 agosto 2009. Le prime 2 settimane stava vincendo un po 'e questa ultima settimana ha perso. Devo dire che in qualche modo gli stavo facendo da babysitter, specialmente nell'ultima settimana, altrimenti le perdite erano maggiori.

Ieri ho scaricato i dati da Alpari UK per EURUSD e ho fatto un back testing. A partire da un deposito di 2000 $ il 1 ° gennaio 2009, si è conclusa con 2290 il 19 settembre. Sono d'accordo ancora redditizio, ma se vedete il grafico non è un bel grafico ascendente liscio con qualche drawdown (cercherò di allegare lo startegy tester anche se ho provato sulla mia risposta precedente ma non ci sono riuscito).

Non ho cambiato nulla nell'impostazione predefinita, tranne che uso il fattore MaxRisk (fissato a 0.06). Non dovrebbe fare male, vero?

Se guardi più da vicino il comportamento dell'EA, entra, infatti, all'incrocio di una lenta (EMA 200) e una veloce EMA 21. L'incrocio delle due MA che mi insegni è un'indicazione di cambiamento di tendenza. Stavo pensando che il cambio di trend dovrebbe essere confermato da un indicatore di trend a timeframe superiore. Naturalmente il numero di trade sarà minore, ma la performance sarà maggiore

 

Scalp net 1.5 con Timefilter

Ciao Newdigital

puoi indicarmi (o allegare) la versione di Scalpnet 1.5 con TF che stai usando ?

E quale finestra temporale stai utilizzando ? Considera che io sono con Alpari UK cioè GMT +2 in questo momento;-)

Grazie in anticipo

Fabio

P.S. BTW considera la mia proposta di modifica nel mio post precedente

 

Sto usando la versione da questo post https://www.mql5.com/en/forum/173371/page25 (allegato: 5digit_Scalp_net_v15_and_indicator.zip) con impostazioni predefinite. Si prega di notare che anche l'indicatore è stato convertito in 5 cifre. Ciò significa che si dovrebbe mettere l'indicatore da questo allegato alla cartella indicator della directory di Metatrader.

 

Modifica di Scalp Net 1.5

Ciao a tutti,

Ho provato a modificare Scalp Net 1.5 includendo un nuovo filtro Cycle_KROUFR a TF più alto (cioè H1).

Fondamentalmente l'idea è quella di far entrare Scalp Net nel trade solo se il ciclo a TF superiore ha la stessa direzione ;-)

Il problema è che, come ho codificato, il Cycle Kroufr mi dà i valori alawys 0 o 100

Qualcuno potrebbe aiutarmi? Allego il fileter e il mio codice

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