Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 13
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Ciao Daniel, la mia risposta è sopra, perché non fai il SATL e il PCCI e li posti qui così possiamo dare un'occhiata e vedere se hanno bisogno di qualche modifica? Ti ho spiegato uno dei modi per fare quello che hai richiesto, di solito è il più utile, ma ci sono alternative nel caso il risultato finale non modelli il prezzo come dovrebbe.
Saluti
SimbaCiao Simba,
Grazie mille per la tua risposta! Creerò un indicatore SATL e un indicatore PCCI e li posterò in modo che tu possa controllare se vanno bene.
Se voglio creare gli indicatori SATL e FATL, penso di dover utilizzare i periodi brevi per FATL e i periodi lunghi per SATL. Ho ragione? Va bene per esempio prendere P1=73 e D1=30 per SATL e P1=12 e D1=21 per SATL?
E in questo caso, non dovrei dividere i valori per 2, come per un normale indicatore stocastico o RSI?
Per quanto riguarda i set di filtri, come si combinano i filtri se voglio creare un indicatore STLM - FTLM per esempio?
Saluti,
Daniel
filtri
Ciao Simba,
Grazie mille per la tua risposta! Creerò un indicatore SATL e un indicatore PCCI e li posterò in modo che tu possa controllare se stanno bene.OK, vediamo cosa possiamo combinare
Se voglio creare gli indicatori SATL e FATL, penso di dover utilizzare i periodi brevi per FATL e i periodi lunghi per SATL. Ho ragione? Va bene per esempio prendere P1=73 e D1=30 per SATL e P1=12 e D1=21 per SATL?Sì, va bene, questo è il concetto giusto.
E in questo caso, non devo dividere i valori per 2, come per un normale indicatore stocastico o RSI?No, assolutamente no. Dividi solo i valori per 2 quando li usi negli oscillatori tradizionali, in pratica, per esempio, se il ciclo è 50, il mezzo ciclo è 25, se usi un oscillatore williams % range, per esempio, vuoi adattarlo a 25 periodi, il mezzo ciclo, così ti darà le letture percentuali più alte nella parte superiore del ciclo (la parte superiore della metà SU), e i valori più bassi nella parte inferiore del ciclo (la parte inferiore della metà giù).Quando si utilizzano dispositivi di filtraggio del rumore (SATL, FATL, anche una sma tradizionale) si vuole filtrare il rumore al di fuori dei cicli dominanti, quindi si utilizzano i periodi del ciclo completo, mai i mezzi cicli... fate un controllo visivo... utilizzate una sma di 73 periodi ritardata di 36 periodi.e una sma a 30 periodi ritardata di 14 periodi...e controlla se rappresentano accuratamente la storia passata dei prezzi o no...probabilmente lo faranno, l'unico problema sarà che avrai un ritardo, dato che le sma finiranno 36 e 14 punti fa....questo è il motivo per cui i filtri digitali sono molto utili..il loro ritardo è minimo.
A proposito dei set di filtri, come si fa a combinare i filtri se voglio creare un indicatore STLM - FTLM per esempio?Questo è più avanzato, stlm2&ftlm usano il doppio buffering per ottenere una maggiore fluidità, restiamo prima sulle basi, una volta che sai come fare un satl o un fatl personalizzato, possiamo procedere, e poi sarà solo una questione di copia e incolla, una volta che capisci il concetto e la meccanica dei filtri, diventa facile.
Saluti,
DanielCiao Daniel, come al solito, la risposta è sopra
..Per quanto riguarda STLM2 e FTLM, ti spiegherò una volta che si può gestire SATL e FATL..comunque, devo dirti che STLM2 e FTLM sono già indicatori molto robusti (anche più di SATL), ed è molto difficile trovare una coppia e timeframe dove vale la pena lo sforzo di costruire un STLM2/FTLM personalizzato, comunque, lo faremo se vuoi..come un passo successivo, una volta che si può gestire SATL e FATL come seconda natura.
Saluti
Simba
Ciao, ora la parte più interessante...per favore leggi i miei commenti sopra e sii così gentile da postare qualche grafico dove metti i diversi filtri digitali sulla coppia e il timeframe che hai selezionato per l'analisi...Niente di meglio che vedere i risultati su un grafico reale
Ciao Simba,
Ecco il grafico con SATL, FATL e PCCI.
Ho provato con i valori che mi hai dato e andava bene per FATL e PCCI. Non avevo motivo di prendere 31 invece di 29
Ho anche notato che a seconda del valore che sto usando per D1, la curva può essere sfalsata rispetto al prezzo. È un bug nello strumento DFM?
Sono ansioso di saperne di più sugli altri indicatori più complessi che possiamo creare.
D1
Ciao Simba,
Ecco il grafico con SATL, FATL e PCCI.OK...sembra che tu abbia un modo ORA di definire il trend per EURUSD H4..per esempio PCCI sopra lo 0 piùFATL sopra SATL e la pendenza SATL è positiva..sembra un buon uptrend h4 che puoi negoziare con oscillatori, RBCI, STLM2, ecc in h1, m30 o m15
Ho provato con i valori che mi hai dato ed era ok per FATL e PCCI. Non avevo motivo di prendere 31 invece di 29
OK
Ho anche notato che a seconda del valore che sto usando per D1, la curva può essere sfalsata rispetto al prezzo. È un bug dello strumento DFM?NO...è solo il fatto che stai cambiando il periodo di cutoff...prova a fare un SATL alternativo con p1=63..d1=29 e confrontalo con il tuo attuale, sarà probabilmente più veloce ma meno fluido...ma probabilmente anche utile...prova a farlo e posta una foto e confronta
Sono ansioso di saperne di più sugli altri indicatori più complessi che possiamo creare.Sì, è comprensibile... e ti renderai conto che la maggior parte di essi sono basati su SATL e FATLCiao Daniel,
Come al solito, i miei commenti si trovano sopra...prova a decidere quale delle SATL e FATL si adatta meglio al tuo stile di trading, e poi procederemo a STLM2 e FTLM...ma prima, dovremo fermarci a RSTL e RFTL.Per capire i concetti dietro RFTL & RSTL è importante che tu legga la mia spiegazione sulle medie mobili centrate nel thread di SimbaConMan, o, ancora meglio, in alternativa, leggere il libro di J.M Hurst.
per qualche motivo non riesco a far caricare i dati che esporto da metatrader (csv) nell'analizzatore spettrale... ottengo un errore .... qualcuno può guidarmi attraverso questo processo?
Grazie,
cl
edit- ho capito, non importa
Ciao Daniel, Come al solito, i miei commenti si trovano sopra...cerca di decidere quale delle SATL e FATL si adatta meglio al tuo stile di trading, e poi procederemo a STLM2 e FTLM..ma prima, dovremo fermarci a RSTL e RFTL.Per capire i concetti dietro RFTL & RSTL è importante che tu legga la mia spiegazione sulle medie mobili centrate nel thread SimbaConMan, o, ancora meglio, in alternativa, leggere il libro di J.M Hurst.
Ciao Simba,
Ho letto tutto il thread di SimbaConMan. Ho visto il metodo delle medie mobili centrate. Sembra davvero interessante. Che relazione c'è tra questo metodo e RSTL e RFTL?
Ciao Simba, ho letto tutto il thread di SimbaConMan. Ho visto il metodo delle medie mobili centrate. Sembra davvero interessante. Qual è la relazione tra questo metodo e RSTL e RFTL?
Se leggete il libro di Hurst, vi renderete conto che la differenza tra un ciclo e se stesso ritardato di metà del periodo del ciclo, in un mondo teorico perfetto, inchioderà i top e i bottom del ciclo... nella vita reale, fa un lavoro abbastanza buono per avvicinarsi ai top e ai bottom, il problema è il ritardo temporale inerente all'uso di medie mobili centrate (ritardate della metà), e il fatto che i cicli non sono stazionari, a meno che non si possa trovare qualche ciclo con Bartels molto alto.
Per risolvere il primo problema,possiamo usare una SATL e una SATL ritardata di metà del suo periodo(RSTL)e stimare la differenza(questo è quello che fa l'STLM2,BTW),così abbiamo un metodo "Hurst concettuale" in tempo reale...e ora la domanda...controllare la SATL standard e la RSTL standard..è ritardata di metà del periodo?
Se leggete il libro di Hurst, vi renderete conto che la differenza tra un ciclo e se stesso ritardato di metà del periodo del ciclo, in un mondo teorico perfetto, inchioderà i top e i bottom del ciclo..nella vita reale, fa un lavoro abbastanza buono per avvicinarsi ai top e ai bottom, il problema è il ritardo temporale inerente all'uso di medie mobili centrate (ritardate della metà), e il fatto che i cicli non sono stazionari, a meno che non si possa trovare qualche ciclo con Bartels molto alto. Per risolvere il primo problema,possiamo usare una SATL e una SATL ritardata di metà del suo periodo(RSTL)e stimare la differenza(questo è quello che fa l'STLM2,BTW),così abbiamo un "metodo Hurst concettuale" in tempo reale...e ora la domanda...controllare la SATL standard e la RSTL standard...è ritardata di metà del periodo?
È la definizione di RSTL che è ritardato di metà del periodo di SATL? Ho provato a mettere sia SATL che RSTL su un grafico, ma l'offset non è esattamente la metà del periodo.