Indicatori di tendenza - pagina 22
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Beh, la prima versione di LSMA trend è stata postata molto tempo fa (questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/180514/page34 ) ed è stata fatta solo per mostrare cosa fosse un altro indicatore. Nel frattempo è stato rinominato (sorpresa, sorpresa ...
Ma non postando su questo ora
.
Il problema principale (a mio parere) con esso era la "sovrasensibilità" poiché tutto ciò che cerca è una pendenza del valore di regressione lineare (LSMA == valore di regressione lineare). Questa versione è un possibile modo per evitare questa "sovrasensibilità" e aggiunge una sorta di filtro che potrebbe aiutare ad evitare cambiamenti "insignificanti".
Ciao mladen,
Per favore, chiarisci meglio questo indicatore. Inizia con nonLagMA? È così che è nato? Poi incanalato con il valore della pendenza?
Poi una terza componente, un filtro come dici tu. Si prega di chiarire meglio quanti componenti (3?) e cosa fanno.
Grazie.
...
È un valore di regressione lineare "sotto mentite spoglie".
Ogni volta che il valore di regressione lineare ha una pendenza verso l'alto, il valore viene aggiunto al valore della "tendenza cumulativa". Quando il valore di regressione lineare scende, lo stesso valore viene sottratto dal valore della "tendenza cumulativa". Se il cambiamento di direzione è all'interno dell'ampiezza del canale viene trattato come incompleto e non ancora definito, solo una direzione di tendenza precedentemente valida viene annotata all'interno del canale. Se il valore esce dal canale solo allora diventa un "trend".
Spero che questo aiuti
Ciao mladen,
Per favore, chiarisci di più su questo indicatore. Inizia con nonLagMA? È così che è nato? Poi incanala con il valore della pendenza?
Poi una terza componente, un filtro, come dici tu. Per favore chiarisci meglio quanti componenti (3?) e cosa fanno.
Grazie.È un valore di regressione lineare "sotto mentite spoglie".
Ogni volta che il valore della regressione lineare ha una pendenza verso l'alto, il valore viene aggiunto al valore della "tendenza cumulativa". Quando il valore di regressione lineare ha una pendenza verso il basso, lo stesso valore viene sottratto dal valore di "tendenza cumulativa". Se il cambiamento di direzione è all'interno dell'ampiezza del canale viene trattato come incompleto e non ancora definito, solo una direzione di tendenza precedentemente valida viene annotata all'interno del canale. Se il valore esce dal canale solo allora diventa un "trend".
Spero che questo aiutiGrazie :-)
Hai anche detto che hai aggiunto un filtro, puoi dirmi qualcosa in merito?
BTW, il 2° parametro è "Lunghezza del canale", ma sembra regolare la larghezza. Piccolo errore di battitura o mi mancano delle informazioni?
...
Hai ragione sul refuso, ma al momento di farlo l'ho chiamato così ...
Per quanto riguarda il filtro: l'idea è semplice - non reagire immediatamente ma aspettare alcune barre di conferma del cambiamento di tendenza. Se continua nella stessa direzione che è un "nuovo trend". Forse la cosa migliore è guardare il valore di regressione lineare colorato sul cambio di pendenza e vedere quali periodi si cerca di evitare. Allego una versione che vi mostrerà un valore di regressione lineare colorato sul grafico (la versione che non ridipinge) in modo da poterlo confrontare con l'indicatore di tendenza e ottenere un quadro molto più chiaro di ciò che esattamente è tutto
___________________________
PS: nel calcolo sto usando la versione più breve di Vinins per calcolare il valore della regressione lineare. Ha dimostrato circa 2 anni fa che il suo metodo e quello originale sono matematicamente identici e mi piace il suo metodo per la sua semplicità
Grazie :-)
Hai anche menzionato di aver aggiunto un filtro, puoi dirmi qualcosa in merito?
BTW, il 2° parametro è "Channel Length", ma sembra regolare la larghezza. Piccolo refuso o mi mancano delle informazioni?È un valore di regressione lineare "sotto mentite spoglie".
Ogni volta che il valore della regressione lineare ha una pendenza verso l'alto, il valore viene aggiunto al valore della "tendenza cumulativa". Quando il valore di regressione lineare ha una pendenza verso il basso, lo stesso valore viene sottratto dal valore di "tendenza cumulativa". Se il cambiamento di direzione è all'interno dell'ampiezza del canale viene trattato come incompleto e non ancora definito, solo una direzione di tendenza precedentemente valida viene annotata all'interno del canale. Se il valore esce dal canale solo allora diventa un "trend".
Spero che questo aiutiGrazie mladen,
Tu dici di aspettare il numero di barre, come l'hai impostato per determinarlo, fisso? E forse dovrebbe essere una variabile esterna?
Sto trovando 1min TF e canale lungo (1000) con larghezza così-così stretta come 35 per avere un carattere eccellente, buona tendenza seguire con poca indecisione. Quindi, anche se hai dato la variabile sull'attesa, non sono sicuro che qualcosa potrebbe essere meglio.
La domanda principale che ho ora è, come fa a non prendere srious le frustate medie, l'accumulazione opposta non inverte ancora il canale? Eppure quando arriva il momento sottile di guardare dall'altra parte, come è possibile
Vecchio detto, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero...... Ma non mi sono ancora disinnamorato, quindi mi rode, cosa mi manca per quanto riguarda gli svantaggi?
...
Il numero di barre è già un parametro (il è il ChannelLength - come abbiamo detto dovrebbe dire larghezza ma lasciamolo così com'è per ora, la lunghezza si riferisce al modo in cui è calcolato internamente)
Per favore, gioca un po' con i parametri dell'indicatore per esplorare come funziona. Confrontatelo anche con quello postato qualche post fa (il valore della regressione lineare ) per familiarizzare con il suo funzionamento. Temo che nessuno possa rispondere a tutte le domande sul comportamento di alcuni indicatori in alcune situazioni (altrimenti il suo nome sarebbe il "holly grail") Sperimentare e utilizzare ciò che gli indicatori sono meglio a: risultato visivo immediato di alcune impostazioni
saluti
Mladen
Thx mladen,
Dici di aspettare il numero di barre, come lo hai impostato per determinarlo, fisso? E forse dovrebbe essere una variabile esterna?
Sto trovando 1min TF e canale lungo (1000) con una larghezza così-così stretta come 35 per avere un carattere eccellente, un buon trend follow con poca indecisione. Quindi, anche se hai dato la variabile sull'attesa, non sono sicuro che qualcosa potrebbe essere meglio.
La domanda principale che ho ora è, come fa a non prendere srious le frustate medie, l'accumulazione opposta non inverte ancora il canale? Eppure quando arriva il momento sottile per guardare dall'altra parte, come è possibile
Vecchio detto, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero...... Ma non mi sono ancora disinnamorato, quindi mi rode, cosa mi manca per quanto riguarda gli svantaggi?Il numero di barre è già un parametro (il è il ChannelLength - come abbiamo detto dovrebbe dire larghezza ma lasciamo così com'è per ora, la lunghezza si riferisce al modo in cui viene calcolato internamente)
Per favore, giocate un po' con i parametri dell'indicatore per esplorare come funziona. Confrontatelo anche con quello postato qualche post fa (il valore della regressione lineare) per familiarizzare con il suo funzionamento. Temo che nessuno possa rispondere a tutte le domande sul comportamento di alcuni indicatori in alcune situazioni (altrimenti il suo nome sarebbe il "holly grail") Sperimentare e utilizzare ciò che gli indicatori sono meglio a: risultato visivo immediato di alcune impostazioni
saluti
MladenLOL, vero!
Ho giocato con. Per quanto riguarda il gioco sperimentale sto cercando di ottenere pagato programmatore mql per fare una scheda tecnica ho scritto per un EA che in ottimizzazione corre farà il massimo "gioco sperimentale".
Grazie!
Indicatore di divergenza di prezzo e volume
Salve,
ho trovato la seguente immagine:
Divergenz-Sensor
Qualcuno può fare questo Indikotor?
Grazie e saluti
derumuro
Ciao Voltagetoe, Una piccola modifica ha appena reso la x1 e la x2 controllate dall'utente, la x1 è ipercomprata per il Wpr normalizzato e la x2 è ipervenduta per il Wpr normalizzato. L'indicatore sta già usando il range per determinare la distanza della freccia dal prezzo.
Grazie mille Mrtools!
L'ho modificato per il timeframe M15 e ho aggiunto un suono che si distingue da tutti gli altri avvisi.
Inoltre "so" come migliorare l'indicatore. Questa immagine allegata mostra come sia possibile filtrare i cattivi e dolorosi segnali in controtendenza. è anche possibile filtrare molti segnali generalmente cattivi utilizzando lo stesso indicatore Fisher M11. Dirò di più se qualcuno è interessato. Non sono un codificatore - posso solo modificare alcuni attributi del codice, niente di più.
Hey mladen - questo è abbastanza buono se imposto il rischio a 1. Potresti tu o qualcun altro filtrare la maggior parte di queste frecce tramite un range/periodo di semafori modificabile?
Ciao Voltagetoe,
Una piccola modifica ha appena reso la x1 e la x2 controllate dall' utente, la x1 è ipercomprata per il Wpr normalizzato e la x2 è ipervenduta per il Wpr normalizzato. L'indicatore sta già usando il range per determinare la distanza della freccia dal prezzo.