Indicatori di tendenza

gorangel 2011.10.28 02:46 #191

Ohhh, scusa Doody! Ho appena trovato il tuo indicatore (trendisgnal)

xx3xxx 2011.10.28 04:29 #192

in primo luogo, grazie per aver caricato l'ex4

ma si presenta così (prova il colore di sfondo e il template diff - ancora svanisce)

[ non c'è nessun altro indicatore che dobbiamo mettere su prima, prima di installare trend.ex4, giusto?!] -- indicatore prerequisiti che lavorano in un gruppo

potresti voler cancellare l'ex4, poi mettere MQ4 nella sua cartella per riaprire MT4 -- questo dovrebbe darti un nuovo trend.ex4, se funziona sul grafico, caricalo ancora una volta

a proposito MQ4 era nella risposta precedente

ma yewww, è un indicatore di riverniciatura che significa che appartiene alla categoria degli indicatori REGRET - quando segui la sua nuova direzione ed entri, allora ti pentirai entro 90 minuti

-- ma quando guardo la tua foto di prima, sembra essere solo un indicatore a 2 colori, quindi il repaint sarà davvero così male?

Lsma trend - channeled.mq4 (4.6 KB, 321 views) è così buono?

Il mio LSMA normale ridisegna abbastanza spesso e si limita a profilare ciò che è appena accaduto (nessuna capacità di previsione)

e lo userò su 30M (buono?), il tuo esempio è M1 (troppo rischioso per me)

===========

Sono abbastanza bravo nel determinare il livello critico di prezzo per lacoppia di valute incrociate

trend.ex4 potrebbe essere qualcosa come l'indicatore SEFC -- nei dati storici (cioè non la mezza giornata recente), sembra abbastanza buono

ma quando si cerca di usarlo per entrare, ti fa sentire rischioso e incerto

in realtà, dovremmo trovare qualche indicatore combinato per PERICOLOSO entrare in questo momento - cioè questo non è sicuramente un buon momento per entrare ad esempio identificare la zona di consolidamento ecc con la condizione attuale del mercato

---- Mi piacciono i grafici a 30M, e ho notato una cosa su AUDCHF - la volatilità di questa coppia è MOLTO BASSA

per una barra di candela extra lunga, potremmo disegnare una forma a L usando solo una barra di candela, cioè 2 rettangoli in MT4

poi potremmo decidere quando il picco ha ottenuto il momentum svanire (potrebbe essere segno inverso)

esaminerà altre coppie per vedere dove sono i picchi possibilmente essere !! per vedere se stesso modello inverso persistono

questa potrebbe essere una scoperta spazzatura come AUD-chf sono proprio come le tartarughe, rifiutando di muoversi molto

Modelli di prezzo (Gartley, Come codificare? Indicatori multi timeframe

doody 2011.10.28 05:28 #193

gorangel:
Ohhh, scusa Doody! Ho appena trovato il tuo indicatore (trendisgnal)

il suo ok gorangel...

ho avuto dubbi perché sum1 altro mi aveva detto b4 che si ridipinge... ma l'ho controllato per un lungo periodo ora n non penso che si ridipinge...

se hai tempo, puoi controllarlo...

grazie

Aiuto per la codifica Registrazione per il campionato Distribuzione di un valore

Mladen Rakic 2011.10.28 07:14 #194

doody

Hai ragione. L'indicatore che hai postato non ridipinge.

Qui c'è la stessa cosa ma scritta in modo diverso (codice più semplice, nessuna restrizione nelle barre (funziona per tutto il grafico ora)) Penso che sarà più chiaro cosa fa (dal codice) ora ed è più adatto per un ulteriore lavoro su ora.

PS: mantenuto tutta la logica come nell'originale

saluti

Mladen

doody:
il suo ok gorangel...

Avevo dei dubbi perché qualcun altro mi aveva detto prima che si ridipingeva... ma l'ho controllato per un bel po' e non credo che si ridiponga...

se hai tempo, puoi controllarlo...

grazie

File:

trend_signals.gif 21 kb

trend_signal_2.mq4 3 kb

Indicatori Elite :) Qualsiasi domanda da principiante, Tutte le domande dei

derumuro 2011.11.04 05:20 #195

Bande Kirshenbaum

Ciao a tutti,

Ho cercato l'indicatore su internet, ma non ho trovato nulla. Qualcuno può fare l'indicatore?

Descrizione:

Le bande di Kirshenbaum sono linee di canale disegnate intorno ad una media mobile esponenziale (vedi Media Mobile Esponenziale). La larghezza del canale è un multiplo dell'"errore standard" da una regressione lineare degli ultimi N giorni (vedi Regressione lineare, e l'EMA è smussata usando gli stessi N giorni.

Le bande di Kirshenbaum sono simili alle bande di Bollinger (vedi Bande di Bollinger), ma con un errore standard di regressione lineare (stderr) invece di una deviazione standard (stddev, vedi Deviazione standard). La differenza è che stddev non tiene conto di una tendenza, quindi il canale di Bollinger si allarga quando una tendenza è in corso. Ma stderr si basa sulla deviazione da una linea inclinata adattata, quindi se i prezzi stanno facendo progressi costanti verso l'alto o verso il basso la larghezza del canale rimane piccola.

I valori dell'errore standard (cioè la larghezza del canale) possono essere visti direttamente anche come indicatore come "Linear Regression Stderr" (vedi Regressione lineare).

oppure :

KBA-C Kirshenbaum Bands Paul Kirshenbaum, un money manager e matematico con un dottorato in economia alla NYU, ha presentato questa banda di trading piuttosto unica che è "de-trended". Le Bande di Kirshenbaum sono simili alle Bande di Bollinger (vedi BOL-C) in quanto misurano la volatilità del mercato. Tuttavia, piuttosto che usare la deviazione standard di una media mobile per la larghezza della banda, usano l'errore standard delle linee di regressione lineare della chiusura. Questo ha l'effetto di misurare la volatilità intorno al trend corrente, invece di misurare la volatilità per i cambiamenti di trend. Costruzione: Le Bande di Kirshenbaum sono costruite come segue:

Calcolare una media mobile esponenziale di P-Periodo dei dati basata sulla chiusura.

Poi, per ogni barra, calcolare la linea di regressione lineare del periodo L, usando la chiusura di oggi come punto finale della linea. (Nota: il termine "regressione lineare" è la stessa cosa di una linea dei "minimi quadrati" o "best fit" in alcuni libri di testo).

Calcolare d1, d2, d3, ... dL come la distanza dalla linea alla chiusura di ogni barra che è stata usata per derivare la linea. Cioè, di = Distanza dalla linea di regressione alla chiusura di ogni barra.

Calcolare la media degli errori al quadrato:

AE = (d12 + d22 + d32 + .. + dN2) / L

L'errore standard (Se) è la radice quadrata di questo valore:

Se = radice quadrata di AE

Quindi, se N = Numero di errori standard, la larghezza della banda è:

BW = N * SE

Aggiungi e sottrai la larghezza della banda dalla media mobile esponenziale per arrivare al valore odierno della banda superiore e inferiore.

Parametri: Periodi (P): Il periodo usato nel calcolo della media mobile esponenziale. Periodi di regressione lineare (L): Il periodo usato nella costruzione delle linee per la Regressione Lineare. Deviazioni (N): Numero di deviazioni utilizzate. Cioè, il valore dell'Errore Standard può essere moltiplicato per un fattore per espandere le bande. Kirshenbaum raccomanda un valore di 1,75.

Le Bande di Kirshenbaum producono eccellenti bande di volatilità. Confronta questo sistema con le Bande di Bollinger. Usa le bande di Kirshenbaum per misurare la volatilità intorno ad una tendenza, e le Bande di Bollinger per misurare i cambiamenti di tendenza.

Ho trovato il seguente codice: Banda di Kirshenbaum inferiore (KBL)

Utilizzare per i valori dell'indicatore sottostante, indicizzati per indice di barra.

Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))

' Utilizzare per la somma di X per Y, la somma di X, la somma di Y, la somma di X^2

Definisci sommaXY,sommaX,sommaY,sommaXPower come numero

' Usare per il fattore di lisciatura EMA.

Define smoothFactor As Number = 2 / (_periods1 + 1)

' Usare per il calcolo dell'EMA.

Definire EMA Come Numero

' Usare per il calcolo della regressione lineare.

Definire LR Come Numero

' Usare per la media degli errori al quadrato.

Define averageError As Number

' Usare per i valori degli script indicatori calcolati, indicizzati per indice di barra.

Define results(length - 1) As Number

' Calcola i valori degli script indicatori per l'intervallo di barre specificato.

For i As Integer = length - 1 To 0 Step -1

EMA = 0

' Calcola il valore dello script indicatore per la barra corrente.

Per j come intero = i + _periodi1 - 1 a i Passo -1

Se (EMA 0) Allora

EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * valori(j)

Altrimenti

EMA = valori(j)

Fine Se

Avanti

averageError = 0

' Calcola la regressione lineare e la media degli errori al quadrato.

Per j come intero = i + _periodi2 - 1 a i Passo -1

LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0

Per k come intero = j + _periodi2 - 1 a j Passo -1

sumXY += k * valori(k)

sumX += k

sumY += valori(k)

sumXPower += k * k

Avanti

LR = (sommaY - (1 * ((_periodi2 * sommaXY) - (sommaX*sommaY)) / (_periodi2 * sumXPower - (sumX * sumX)) * sommaX) / _periodi2

averageError += MathPow(valori(j) - LR, 2)

Avanti

averageError = MathSqrt(averageError / _periodi2)

risultati(i) = EMA - averageError

Avanti

Restituisce i risultati

Grazie e saluti

derumuro

File:

kirshenbaum.txt 6 kb

Trend indicators Idee grezze Qualcosa di interessante nel

Mladen Rakic 2011.11.04 06:31 #196

Bande di Kirshenbaum ...

Questo dovrebbe essere quello

PS: se vuoi confrontarlo con le bande di Bollinger allora imposta il parametro "Mode" a 0 (media mobile semplice) dato che le bande di Bollinger usano la media mobile semplice per la linea centrale (non EMA come le bande di Kirshenbaum)

saluti

derumuro:
Ciao a tutti,

Ho cercato l'indicatore su internet, ma non ho trovato nulla. Qualcuno può creare l'indicatore?

Descrizione:

Le bande di Kirshenbaum sono linee di canale disegnate intorno ad una media mobile esponenziale (vedi Media Mobile Esponenziale). La larghezza del canale è un multiplo dell'"errore standard" da una regressione lineare degli ultimi N giorni (vedi Regressione lineare, e l'EMA è smussata usando gli stessi N giorni.

Le bande di Kirshenbaum sono simili alle bande di Bollinger (vedi Bande di Bollinger), ma con un errore standard di regressione lineare (stderr) invece di una deviazione standard (stddev, vedi Deviazione standard). La differenza è che stddev non tiene conto di una tendenza, quindi il canale di Bollinger si allarga quando una tendenza è in corso. Ma stderr si basa sulla deviazione da una linea inclinata adattata, quindi se i prezzi stanno facendo progressi costanti verso l'alto o verso il basso la larghezza del canale rimane piccola.

I valori dell'errore standard (cioè la larghezza del canale) possono essere visti direttamente anche come indicatore come "Linear Regression Stderr" (vedi Regressione lineare).

oppure :

KBA-C Kirshenbaum Bands Paul Kirshenbaum, un money manager e matematico con un dottorato in economia alla NYU, ha presentato questa banda di trading piuttosto unica che è "de-trended". Le Bande di Kirshenbaum sono simili alle Bande di Bollinger (vedi BOL-C) in quanto misurano la volatilità del mercato. Tuttavia, piuttosto che usare la deviazione standard di una media mobile per la larghezza della banda, usano l'errore standard delle linee di regressione lineare della chiusura. Questo ha l'effetto di misurare la volatilità intorno al trend corrente, invece di misurare la volatilità per i cambiamenti di trend. Costruzione: Le Bande di Kirshenbaum sono costruite come segue:

Calcolare una media mobile esponenziale di P-Periodo dei dati basata sulla chiusura.

Poi, per ogni barra, calcolare la linea di regressione lineare del periodo L, usando la chiusura di oggi come punto finale della linea. (Nota: il termine "regressione lineare" è la stessa cosa di una linea dei "minimi quadrati" o "best fit" in alcuni libri di testo).

Calcolare d1, d2, d3, ... dL come la distanza dalla linea alla chiusura di ogni barra che è stata usata per derivare la linea. Cioè, di = Distanza dalla linea di regressione alla chiusura di ogni barra.

Calcolare la media degli errori al quadrato:

AE = (d12 + d22 + d32 + .. + dN2) / L

L'errore standard (Se) è la radice quadrata di questo valore:

Se = radice quadrata di AE

Quindi, se N = Numero di errori standard, la larghezza della banda è:

BW = N * SE

Aggiungi e sottrai la larghezza della banda dalla media mobile esponenziale per arrivare al valore odierno della banda superiore e inferiore.

Parametri: Periodi (P): Il periodo usato nel calcolo della media mobile esponenziale. Periodi di regressione lineare (L): Il periodo usato nella costruzione delle linee per la Regressione Lineare. Deviazioni (N): Numero di deviazioni utilizzate. Cioè, il valore dell'Errore Standard può essere moltiplicato per un fattore per espandere le bande. Kirshenbaum raccomanda un valore di 1,75.

Le Bande di Kirshenbaum producono eccellenti bande di volatilità. Confronta questo sistema con le Bande di Bollinger. Usa le bande di Kirshenbaum per misurare la volatilità intorno ad una tendenza, e le Bande di Bollinger per misurare i cambiamenti di tendenza.

Ho trovato il seguente codice: Banda di Kirshenbaum inferiore (KBL)

' Use for the underlying indicator values, indexed by bar index.

Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))

' Use for the sum of X times Y, the sum of X, the sum of Y, the sum of X^2

Define sumXY,sumX,sumY,sumXPower As Number

' Use for the EMA smoothing factor.

Define smoothFactor As Number = 2 / (_periods1 + 1)

' Use for the EMA calculation.

Define EMA As Number

' Use for the linear regression calculation.

Define LR As Number

' Use for the average of the squared errors.

Define averageError As Number

' Use for the calculated indicator script values, indexed by bar index.

Define results(length - 1) As Number

' Calculate the indicator script values for the specified bar range.

For i As Integer = length - 1 To 0 Step -1

EMA = 0

' Calculate the indicator script value for the current bar.

For j As Integer = i + _periods1 - 1 To i Step -1

If (EMA 0) Then

EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * values(j)

Else

EMA = values(j)

End If

' Calculate the linear regression and the average of the squared errors.

For j As Integer = i + _periods2 - 1 To i Step -1

LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0

For k As Integer = j + _periods2 - 1 To j Step -1

sumXY += k * values(k)

sumX += k

sumY += values(k)

sumXPower += k * k

averageError += MathPow(values(j) - LR, 2)

results(i) = EMA - averageError

Grazie e saluti

derumuro

File:

kirshenbaum_bands.mq4 3 kb

kirshenbaum.gif 27 kb

Indicatori Elite :) Indicatori multi timeframe Esiste un indicatore di

derumuro 2011.11.04 18:17 #197

Bande Kirshenbaum

Ciao Mladen,

grazie per l'indicatore. Hai fatto un buon lavoro e molto veloce.

Saluti

derumuro

[Eliminato] 2011.11.14 17:18 #198

RSI_TripleHull Ind

L'indicatore RSI_TripleHull Ind è già postato qui, ma eccolo di nuovo per risparmiare la ricerca.

Sapete se c'è un allarme per questo indicatore?

Grazie.

TEAMTRADER

File:

rsi_triplehull.ex4 4 kb

Sergey Golubev 2011.11.14 17:59 #199

Il codice sorgente è qui:

https://www.mql5.com/en/forum/172972/page2

moabile 2011.11.15 21:53 #200

[langtitle=fr]ciao[/langtitle]

[lang=fr]ciao a tutti,

Volevo chiedere l'indicatore che usa mladen, quello che disegna un quadrato in background, sapete dirmi qual'è?

Anche quello in alto a destra che indica i pip dall'alto e dal basso e così via,

grazie [/lang]

Trend indicators Qualsiasi domanda da principiante, [Qualsiasi domanda da principiante,

Indicatori di tendenza - pagina 20