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Per scopi di test preferisco sempre la soluzione di hedging poiché permette facilmente di tenere traccia delle posizioni aperte. Una volta raggiunto uno stato stabile puoi semplicemente aggiungere 2 funzioni, una per tenere traccia del livello di scommessa corrente e una per CloseBy() la posizione netta
Beh, per i test va bene, anche se avrei pensato che fosse più facile tenere traccia di una posizione piuttosto che di N di esse.
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zzuegg:
BTW, se stai facendo trading con diversi sistemi che coinvolgono diversi timeframes sullo stesso conto, l'"hedging" è piuttosto necessario
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In questo caso sono strategie diverse e sono operazioni indipendenti. Non lo considererei un hedging, sono solo posizioni opposte e non ho alcuna obiezione a questo :-)
5k di deposito meglio?
Questa faccenda della "copertura" scommettendo contro se stessi è bizzarra.
Iniziamo con, diciamo, 0,1 lotti LONG.
Il mercato gira quindi mettiamo 0,2 lotti SHORT. La posizione netta è 0,1 lotti SHORT. Ora dobbiamo fare questa domanda: E' meglio chiudere la posizione LONG e aprire una posizione SHORT o fare quello che stiamo facendo scommettendo contro la nostra posizione? Per me è evidente che scommettere contro se stessi è stupido.
Guardiamo solo la parte coperta. Abbiamo 0,1 LONG e 0,1 SHORT. Si annullano. Le variazioni di prezzo non cambiano per questa posizione. COMUNQUE lo swap netto sarà sempre contro di noi. A meno che non si tratti di coppie ad alto scambio, non sarà una quantità enorme, ma sarà comunque contro di noi. Quindi, più a lungo teniamo la posizione, maggiore sarà la perdita.
Poi c'è il costo dello spread. Quando apriamo la nostra posizione coperta dobbiamo pagare lo spread. Affermo quindi che scommettere contro se stessi in questo modo non ha senso dal punto di vista finanziario. Tutto ciò che fa è calmare l'ego in modo da non dover registrare una perdita reale e si può fingere che la perdita aperta non sia così importante come una perdita chiusa. Ma questa guerra psicologica contro te stesso ti sta effettivamente costando denaro reale.
Beh, tutto dipende dal tuo Bias. C'è la storia del ragazzo e del vecchio saggio. Ridacchia* per favore, datemi una possibilità, forse la mia storia potrebbe aiutarvi. Comunque, il ragazzo decise di mettere alla prova il vecchio saggio afferrando un uccello dietro la schiena e chiedendo "vecchio saggio, vecchio saggio, visto che sei così saggio, rispondi a questo, ho un uccello dietro la mano, è vivo o morto?" Al che il vecchio rispose, "la vita di quell'uccello è nelle tue mani".
Qualsiasi scenario io fornisca per sostenere l'hedging. Voi controbatterete con un equivalente non-hedging. Ma se ti chiedessi "vecchio saggio, vecchio saggio, in che direzione andrà il mercato da qui in poi?" più che probabile risponderai con una risposta intelligente :). Allo stesso modo, per quelle persone che picchiano sull'hedging, le griglie, le progressioni ecc. Neanche loro forniscono una valida alternativa. Perché:
Qualsiasi scenario che forniscono per sostenere la loro posizione singola stop-loss, anch'io posso fornire un equivalente di copertura o griglia. Se qualcuno sta sostenendo lo stop-loss allora deve avere un Bias che la posizione probabilmente continuerà ad andare contro di te, altrimenti perché stai chiudendo la posizione. Se credi che stia andando contro di te, allora dovresti fare stop-and-reverse. Se credi che continuerà ad andare nella tua direzione, allora dovresti aggiungere. Se credi che si muoverà lateralmente, allora dovresti coprire.
Molti credono che la loro prossima posizione abbia maggiori possibilità. È tutto falso. Potrei semplicemente dire -e se- il mercato si rivolge contro la tua posizione. Un giocatore di roulette che fissa degli stop-loss non avrà più successo di un giocatore di roulette che non lo fa. L'enfasi non dovrebbe essere posta sul metodo di trading ma piuttosto sul suo bordo.
Infine, se uno crede che 2 diversi EA possano piazzare ordini opposti su una particolare coppia ed entrambi questi EA finiscono con un profitto. Ma in qualche modo questa stessa persona trova difficile credere che 1 EA possa piazzare posizioni opposte su una particolare coppia e possa anche ottenere un profitto nello stesso scenario, allora non ho altro da aggiungere.
- Btw, l'unico modo in cui questi 2 EA possono finire con un profitto è a meno che il prezzo non faccia un movimento laterale. E la ragione per cui l'hedging può essere un'opzione attraente è perché non so in quale direzione il prezzo potrebbe muoversi prima. <-- A differenza dell'argomento comune in cui tutti -a favore o contro l'hedging- sembrano sapere dove il prezzo sta andando.
Beh, questi sono i miei 2 centesimi.
Sì! Quindi quando fai hedging in questo modo stai riducendo il tuo margine perché ti costa denaro senza alcun beneficio. La mia obiezione, naturalmente, è che in qualunque modo il mercato vada da questa posizione coperta, voi perdete. Ora ricordate che sto parlando solo della parte "perfettamente coperta" del trade. Una volta che congelate il valore della posizione cancellando un LONG contro uno SHORT vi garantite più perdite che se aveste semplicemente chiuso la posizione. Sono sicuro che i broker incoraggino l'hedging in questo modo; vengono pagati quanto più si fa trading!
>Infine, se si crede che 2 diversi EA possano piazzare ordini opposti su una particolare coppia ed entrambi questi EA finiscono con un profitto.
Se entrambi gli EA sono redditizi da soli, allora permettere loro di avere operazioni opposte non è irragionevole. È improbabile che vengano attivati e disattivati allo stesso tempo e non tutti i trade devono essere vincenti. Questo è un argomento del tutto estraneo.
Èimprobabile che vengano messe e tolte nello stesso momento e non tutte le operazioni devono essere vincenti. E l'hedge non è mai messo su... né tolto allo stesso tempo. Stessi ordini, stesso prezzo, stesso argomento.
Sì! Quindi, quando fai hedging in questo modo, stai riducendo il tuo margine, perché ti costa denaro senza alcun beneficio. A causa di quanto sopra, sei in grado di beneficiare di un movimento verso l'alto così come di un movimento verso il basso. I guadagni negheranno gli spreads.
Èimprobabile che vengano messe e tolte nello stesso momento e non tutte le operazioni devono essere vincenti. E l'hedge non è mai messo su... né tolto allo stesso tempo. Stessi ordini, stesso prezzo, stesso argomento.
Sì! Quindi, quando fai hedging in questo modo, stai riducendo il tuo margine, perché ti costa denaro senza alcun beneficio. A causa di quanto sopra, sei in grado di beneficiare di un movimento verso l'alto così come di un movimento verso il basso. I guadagni annulleranno gli spreads.
Penso che il punto sia che c'è il metodo di questo thread, ed è l'implementazione che sta costando un eccesso di denaro. L'aumento della complessità confonde la questione in modo che non si possa vedere la perdita extra. Se andaste a giocare alla roulette, e improvvisamente decideste di non sapere se il prossimo giro sarà rosso o nero, la cosa sbagliata da fare sarebbe puntare sul rosso e sul nero allo stesso tempo.
C'è qualcuno che non sarebbe d'accordo sul fatto che scommettere sul rosso e sul nero allo stesso tempo è stupido (in perdita)?
Ora passiamo al trading e mettiamo una posizione uguale e contraria sul mercato. Ancora una volta voglio concentrarmi sulla parte bilanciata. È la parte sbilanciata che permette la possibilità di una vittoria. Ora questa non è una questione di opinione, è puramente una questione di matematica. Come tale c'è una risposta definitiva. Il calcolo, se fatto correttamente, risolverà qualsiasi discussione... a condizione che tutte le parti possano capire la matematica e concordare il metodo. Ovviamente la matematica può essere evitata se si esegue semplicemente un back test nel tester delle strategie. Un metodo mostrerà più profitto (o saranno identici).
Andiamo LONG a 0.1 lotti e lasciamo che il mercato si muova ad un nuovo prezzo, P1. A questa nuova posizione diventiamo insicuri e mettiamo una posizione opposta. Questa nuova posizione ci è costata lo spread per la dimensione del lotto. Il mercato ora si muove verso P2. Supponiamo che P2 sia superiore a P1. In questo caso potremmo chiudere la posizione SHORT, lasciandoci LONG 0.1 lotti. Abbiamo beneficiato della "copertura" rispetto alla chiusura della posizione originale e all'apertura di una nuova posizione più tardi? La posizione SHORT ci è costata 0.1 lotti per lo spread, ma chiudere la posizione originale e metterne una in seguito sarebbe costato lo stesso, assumendo che lo spread fosse costante. Quindi i due metodi sembrano costare lo stesso. Ahh, ma considera una coppia come EURAUD con un costo di swap di -1.72 pips SHORT e +1.06 pips LONG. La "copertura" ci costa 0,66 pip al giorno senza alcun beneficio. Io mi opporrei a questo.
Naturalmente il mercato potrebbe essere andato nella direzione opposta con P2 inferiore a P1. In questo caso chiuderemmo la posizione LONG lasciando aperta la SHORT. Anche in questo caso non è diverso dal chiudere la posizione LONG originale e aprire una posizione SHORT in seguito. Conclusione: il costo dello spread è lo stesso per questa particolare situazione, ma noi sosteniamo dei costi a causa dello swap sbilanciato in tutti i casi.
Penso che molti di questi schemi "hedged" possano sembrare migliori di quello che sono perché la complessità del trade confonde il calcolo matematico. Quando si possono semplificare parti di esso fino a "non scommettere sul rosso e sul nero allo stesso tempo" diventa più facile da capire.
Come questione di interesse, io eseguo operazioni coperte, ma le mie sono coperte "correttamente". Una copertura corretta non è scommettere direttamente contro se stessi. La gente ha tutti i tipi di coperture adeguate, come l'uso dell'oro per compensare il mercato azionario. Questo è il motivo per cui ho messo hedge tra virgolette. La gente sembra pensare (e scrivere) che applicare una posizione esattamente opposta sia una copertura e non lo è. È solo una perdita garantita a lungo termine.
Beh, buoni punti. Ma ecco da dove vengo io. Cercherò di fare un diagramma.
La maggior parte delle persone contro l'hedging sosterrebbe che c'è sempre un equivalente non-hedge. Non sono d'accordo sul fatto che ci sia un equivalente diretto non-hedge, a meno che non siamo disposti a danzarci intorno tutto il giorno con scenari -what if-. Sto assumendo 0,1 lotti su ogni posizione nel mio esempio sopra.
Nel tuo esempio, hai fatto risalire il prezzo dal punto B. Questo se ho capito bene. Sì, l'hedge guy perderà gli spreads + swaps o altro. Compra se il prezzo scende, lo Stop-Loss perderà i guadagni, il che mi sembra più grande.
Al punto_C, sia il tipo Hedge che il tipo Stop_Loss avranno le stesse informazioni. Ma il tipo Hedge sarà in una posizione migliore per raggiungere il Break-Even, o guadagnare dalla vendita, o avere una dimensione di acquisto più grande muovendosi nella direzione del Long.
Ma so cosa dirai dopo :). "Beh, se questo è il caso, chiuderò l'acquisto al punto B e piazzerò una vendita al punto B." ____ E ovviamente la mia risposta, se dovessi saltare la nave in questo modo, è che anch'io salti la nave e ti prenda sul tuo scenario iniziale. "E se il prezzo risalisse dal punto_B." <--- Finirai per chiudere di nuovo al punto_A sullo Stop_Loss. Non dimentichiamo che non avevi alcuna intenzione di aprire una vendita dopo il tuo stop-loss e al punto B nessuno di noi ha idea di dove andrà il prezzo.
Alla fine tutto quello che sto dicendo è che nessuno dei due è migliore o peggiore. Qualcuno che dice che l'opzione stop-loss è migliore sta ovviamente pensando solo in termini di come riceve che il prezzo si muova.
E Oh BTW- e sono d'accordo. Il nero e il rosso alla roulette sono stupidi come l'inferno ;).
E Oh BTW- e sono d'accordo. Il nero e il rosso alla roulette sono stupidi come l'inferno ;).
Urrà!
(voce sith) Il tuo diagramma è debole vecchio.
Sul mio diagramma il tempo va da sinistra a destra. Una posizione netta lunga è blu. Una posizione netta corta è rossa. La dimensione della posizione netta è mostrata a metà della linea. I nodi verdi sono le vittorie dove la posizione viene chiusa. In alto c'è un prezzo più alto che significa una vittoria per una posizione lunga.
EDIT: immagine cambiata perché la precedente era sbagliata.
Il mio diagramma è semplificato per trascurare i percorsi paralleli che finiscono comunque nello stesso punto. Ci sono in realtà un numero infinito di percorsi verso C3, anche attenendosi alla griglia. I calcoli diventano quindi sommatorie di serie infinite o trovare la soluzione di una relazione di ricorrenza (quest'ultima è purtroppo al di là delle mie capacità matematiche).
Assumendo una passeggiata casuale, la possibilità di raggiungere C1 è del 50%, trascurando lo spread. La tua domanda è: qual è la probabilità di raggiungere C2?
EDIT: la domanda originale chiedeva C3, ma la trama modificata ha reso C2 un calcolo non banale.
.5 X .5 X .5 = .125 (ma ubzen non sbaglierà...)
(domanda modificata sopra in modo che questa fosse una risposta alla domanda cambiata)
Guarda attentamente il nodo n2. Sta facendo questa domanda: Qual è la possibilità di salire di tre gradini della griglia rispetto alla possibilità di scendere di due gradini della griglia? Questa non è una proposta 50:50. Poiché il prezzo attuale è più vicino a C2 che al nodo n3, c'è una maggiore probabilità di andare in quella direzione.