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Hm beh, non posso essere completamente d'accordo con ubzen e danjp a causa di alcune cose,
Non sono d'accordo che < accada così spesso. >, /, \ e = accadono più spesso ;) Certamente in un range non farete alcun profitto ma se implementate la strategia come indicato sopra non aggiungerete neanche lotti all'interno del range. Devi essere preparato a vincere poco, a rischiare molto e ad avere posizioni aperte per molto tempo. Ricorda anche che gli enormi gap sono sicuramente un killer della strategia.
Naturalmente siamo tutti d'accordo che il signor Martin prima o poi ucciderà il vostro conto, ma siamo onesti, quanti di noi non hanno ucciso un conto? Se fai trading con attenzione e ritiri le tue vincite hai la possibilità di aver ritirato il deposito iniziale prima che avvenga il crash. Tutto questo implica che non cerchiate di arricchirvi velocemente, abbiate soldi che potete sopportare di perdere il primo giorno. (Quando mighty martin ti colpisce, colpisce velocemente)
Purtroppo il cervello umano non è progettato per immaginare funzioni esponenziali. Dai un'occhiata allo screenshot qui sotto. A seconda della tua condizione di uscita potresti essere in grado di uscire al segno X, ma probabilmente no. Questo intervallo non sembra un <, ho usato un gridsize di 20pips in questo esempio,
Se inizi il sistema con 0,1 lotti, l'ultimo trade era già 25,6 lotti, e in totale hai una posizione aperta per 51,1 lotti. Questa è una quantità pazzesca rispetto al fatto che hai iniziato con 0.1
Naturalmente il tutto cambia quando si seleziona un diverso punto di partenza, tutto quello che volevo fare è mostrarvi qualche caso peggiore.
Ecco qualche test. Ho scelto il 2011 perché è l'ultimo anno per il quale ho un anno intero di dati. La dimensione iniziale del lotto dell'ordine è 0,1. A 20 dollari, chiudi tutti gli ordini. Gli ordini sono stati chiusi in Peggiore Perdita di Ordini prima. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Tutti gli ordini sono Market-Orders (Not-Pending) perché ho il setup per questo. Giudicate voi stessi.
Triangolo inverso:
Griglia classica:
Ecco qualche test. Ho scelto il 2011 perché è l'ultimo anno per il quale ho un anno intero di dati. La dimensione iniziale del lotto dell'ordine è 0,1. A 20 dollari, chiudi tutti gli ordini. Gli ordini sono stati chiusi in Peggiore Perdita di Ordini prima. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Tutti gli ordini sono Market-Orders (Not-Pending) perché ho il setup per questo. Giudicate voi stessi.
Triangolo inverso:
Griglia classica:
Ecco qualche test. Ho scelto il 2011 perché è l'ultimo anno per il quale ho un anno intero di dati. La dimensione iniziale del lotto dell'ordine è 0,1. A 20 dollari, chiudi tutti gli ordini. Gli ordini sono stati chiusi in Peggiore Perdita di Ordini prima. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Tutti gli ordini sono Market-Orders (Not-Pending) perché ho il setup per questo. Giudicate voi stessi.
Triangolo inverso:
Ho dovuto testare questo da solo. Ho modificato il sistema originale per usare un fattore esponenziale ancora più grande.
Perché aumentare il fattore esponenziale? Siamo tutti d'accordo che su un triangolo inverso questo sistema fallirà. Tuttavia, se abbassiamo il nostro obiettivo e aumentiamo il fattore esponenziale, diminuiamo il rumore che un rev-tri può avere in modo che il nostro sistema fallisca. Ecco i risultati con un fattore esponenziale di 9.
0.1 -> 0.9 -> 8.1 lotti e così via. con una gridsize di 100pips
Testato dal 01.01.2001
Siccome so che arriveranno argomenti come, uh 70% drawdown e niente stop = instant fail ecco lo stesso test con un hard stoploss del 30% del saldo
Come potete vedere bene, solo due volte in ~10 anni è stato raggiunto un drawdown del 30%. Guadagnare il 150% con un drawdown del 33% non suona così male, vero?
Bene come conclusione penso che a causa l'approccio di incresing la base-esponente suona illogico (perché incresing il rischio), test suggerisce che questo non è il caso.
Solo per divertimento, come sono i risultati per altre coppie, con o senza stoploss. Mi viene in mente GBPJPY.
Altra domanda, si aumentano i lotti sulle chiusure di successo o sulle chiusure in perdita? Non sono sicuro di capire quella parte.
Zzuegg sei ancora il mio eroe :). Immagino che questa idea ti piaccia molto. Ma 200k depositi e 44,30% di prelievi reali. Andiamo ora Zzuegg, lo metteresti anche su un nano-account?
5k di deposito meglio?
Ho apportato alcune modifiche alla funzione di calcolo del lotto, ora funziona anche con una funzione expential con base 3. e la griglia è attualmente 2*iATR per evitare di catturare il perfetto triangolo inverso
solo per divertimento, come sono i risultati per altre coppie? con o senza stoploss. Mi viene in mente GBPJPY.
altra domanda, si aumentano i lotti sulle chiusure di successo o sulle chiusure in perdita? Non sono sicuro di capire quella parte.
Non ho testato con altre coppie perché ho solo buoni file di storia per eurusd.
Attualmente apriamo una posizione inversa con lotsize più alto quando gli ordini vanno in negativoQuesta faccenda della "copertura" scommettendo contro se stessi è bizzarra.
Iniziamo con, diciamo, 0,1 lotti LONG.
Il mercato gira quindi mettiamo 0,2 lotti SHORT. La posizione netta è 0,1 lotti SHORT. Ora dobbiamo fare questa domanda: E' meglio chiudere la posizione LONG e aprire una posizione SHORT o fare quello che stiamo facendo scommettendo contro la nostra posizione? Per me è evidente che scommettere contro se stessi è stupido.
Guardiamo solo la parte coperta. Abbiamo 0,1 LONG e 0,1 SHORT. Si annullano. Le variazioni di prezzo non cambiano per questa posizione. COMUNQUE lo swap netto sarà sempre contro di noi. A meno che non si tratti di coppie ad alto scambio, non sarà una quantità enorme, ma sarà comunque contro di noi. Quindi, più a lungo teniamo la posizione, maggiore sarà la perdita.
Poi c'è il costo dello spread. Quando apriamo la nostra posizione coperta dobbiamo pagare lo spread. Affermo quindi che scommettere contro se stessi in questo modo non ha senso dal punto di vista finanziario. Tutto ciò che fa è calmare l'ego in modo da non dover registrare una perdita reale e poter fingere che la perdita aperta non sia importante quanto una perdita chiusa. Ma questa guerra psicologica contro te stesso ti sta effettivamente costando denaro reale.
Questa faccenda della "copertura" scommettendo contro se stessi è bizzarra.
Iniziamo con, diciamo, 0,1 lotti LONG.
Il mercato gira quindi mettiamo 0,2 lotti SHORT. La posizione netta è 0,1 lotti SHORT. Ora dobbiamo fare questa domanda: E' meglio chiudere la posizione LONG e aprire una posizione SHORT o fare quello che stiamo facendo scommettendo contro la nostra posizione? Per me è evidente che scommettere contro se stessi è stupido.
Guardiamo solo la parte coperta. Abbiamo 0,1 LONG e 0,1 SHORT. Si annullano. Le variazioni di prezzo non cambiano per questa posizione. COMUNQUE lo swap netto sarà sempre contro di noi. A meno che non si tratti di coppie ad alto scambio, non sarà una quantità enorme, ma sarà comunque contro di noi. Quindi, più a lungo teniamo la posizione, maggiore sarà la perdita.
Poi c'è il costo dello spread. Quando apriamo la nostra posizione coperta dobbiamo pagare lo spread. Affermo quindi che scommettere contro se stessi in questo modo non ha senso dal punto di vista finanziario. Tutto ciò che fa è calmare l'ego in modo da non dover registrare una perdita reale e poter fingere che la perdita aperta non sia importante quanto una perdita chiusa. Ma questa guerra psicologica contro te stesso ti sta effettivamente costando denaro reale.
Per scopi di test preferisco sempre la soluzione di hedging poiché permette facilmente di tenere traccia delle tue posizioni aperte. Una volta raggiunto uno stato stabile puoi semplicemente aggiungere 2 funzioni, una per tenere traccia del livello di scommessa corrente e una per chiudere la posizione netta.
BTW, se stai negoziando diversi sistemi che coinvolgono diversi timeframes sullo stesso conto, l'hedging è piuttosto necessario.