La tua opinione per favore - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vedo dove non siamo d'accordo,
Tu perdi 150pips + spread, ma nei miei calcoli perdo 150pips compreso lo spread. Calcolo sempre i miei stop includendo lo spread. (Naturalmente a costo di una probabile vittoria)
Forse è una cosa personale, ma se voglio perdere 50pips non voglio perdere 50pips+spread.
Spero che tu riesca a capire il mio punto di vista, non riesco a trovare le parole giuste per spiegarlo
Lol, questa è come la teoria delle nano-particelle. Al punto C hai deciso di andare 2 lotti. Perché il tizio che detiene la tua stessa Equity non dovrebbe decidere di andare anche lui a 2 lotti?
Questo è esattamente il punto. Sia la strategia di copertura che quella senza copertura vanno lunghi 2 lotti al punto C. Se hai un acquisto aperto e una vendita aperta dal punto B, e chiudi la vendita e apri anche un altro ordine di acquisto, allora la tua posizione netta è appena cambiata da piatta a +2. Entrambe le implementazioni della strategia passano da flat a long 2 lotti al punto C; lo fanno solo in modi diversi. (Se la strategia di copertura fosse di lasciare l'acquisto aperto dall'ordine A e di aprire un nuovo ordine di acquisto per 2 lotti invece di 1 lotto, allora la versione equivalente non di copertura sarebbe di andare lungo 3 lotti, perché è esattamente lo stesso).
Ti ho mostrato che c'è una sequenza di ordini non coperti che è finanziariamente equivalente ai tuoi ordini coperti indipendentemente dal fatto che il prezzo salga o scenda dopo il punto C. Tuttavia, sembri persistere nel credere che possano essere finanziariamente identici ma in qualche modo senza avere le stesse posizioni nette sul mercato. Non sono sicuro di come lei pensi che questo sia possibile.
Nei casi migliori, di cui zzuegg ha identificato un esempio, allora le alternative di copertura e non copertura sono finanziariamente identiche. Questo si basa sul fatto che non ci sia uno swap e che il numero di lotti scambiati sia lo stesso. Nell'esempio di zzuegg delle 19:58, sia la variante di copertura che quella senza copertura scambiano un totale di 3 lotti. Ma questo è il caso migliore. Nell'esempio di dabbler da 21:31, la strategia di copertura scambia 3 lotti e la variante senza copertura scambia 2 lotti. Supponiamo che tu abbia a che fare con un broker che ha uno spread fisso più la commissione (piuttosto che una commissione incorporata nello spread). È allora evidente che è più costoso scambiare 3 lotti che 2 lotti. La strategia di copertura può al massimo eguagliare la strategia senza copertura, ma non può essere migliore, e sarà peggiore in alcuni casi. In più, ovviamente, lo swap - a meno che la griglia coperta si risolva sempre in un giorno.
Questo è un cambiamento così drastico negli esempi che non so nemmeno cosa dire. Avete davvero appena trasformato un esempio A B C D in un esempio A B C e fatto scendere il prezzo? Ecco perché i vostri grafici sono così difficili da capire. Il prezzo sembra sfidare la gravità.
Se apro una vendita sul tuo grafico e la chiudo a B, il prezzo continua a scendere. Quindi piazzare un ordine di acquisto non mi aiuterebbe mai.
Quindi immagino che tu voglia dire che il prezzo è sceso di 50 e poi è salito di 100. Sarebbe un caso inverso all'esempio di Zzuegg. Cambiamento drastico #1.
Poi, sembra che tu sia felice con 46 pip nel tuo esempio. Ma hum..hum..hum, invece di prendere il profitto con il tuo Sell e chiamarlo un giorno.
Decidi No, vado a piazzare una copertura. Poi chiuderò tutte le posizioni a C con meno profitti di quando ho iniziato con la copertura. Cambiamento drastico #2.
Prossimo cambiamento drastico, ignorerò totalmente il movimento dal punto C al punto D e sosterrò comunque di aver creato una qualche forma di equazione.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Se uno rimane fedele al percorso di Zzuegg, allora la combinazione di Non-Hedge sarebbe quella che ha elencato. E quello che jjc ha mostrato un po' di tempo fa. Che è vendere 1 lotto ad A e poi vendere 2 lotti a C. <-- Questo crea il tuo profitto di 250$ dato che stiamo cercando di renderli equivalenti. Zzuegg's total lots=3, Zzuegg's Stop-loss total lots=3, JJC (interpretazione) total lots=3. Gli spread sarebbero tutti uguali. Quindi ancora una volta chiedo, perché l'hedging è peggiore?
Comunque Dabber vorrebbe cambiare il grafico andando solo fino al punto C. E se ha intenzione di farlo allora anch'io vorrei fermarmi solo al punto A - B.
Vedo dove non siamo d'accordo,
Tu perdi 150pips + spread, ma nei miei calcoli perdo 150pips compreso lo spread. Calcolo sempre i miei stop includendo lo spread. (Naturalmente a costo di una probabile vittoria)
Forse è una cosa personale, ma se voglio perdere 50pips non voglio perdere 50pips+spread.
Spero che tu riesca a capire il mio punto di vista, non riesco a trovare le parole giuste per spiegarlo
Questo è un cambiamento così drastico negli esempi che non so nemmeno cosa dire. Avete davvero appena trasformato un esempio A B C D in un esempio A B C e fatto scendere il prezzo? Questo è il motivo per cui i vostri grafici sono così difficili da capire. I prezzi sembrano sfidare la gravità.
Colpa mia, stavo scrivendo mentre guardavo un film in TV e ho scambiato i miei acquisti e vendite (ora corretto). Mi dispiace per questo.
Sì, ho trasformato un ABCD in un ABC. Perché? L'ABCD è uguale in entrambi i metodi come dimostrato da zzuegg. Ero d'accordo con i suoi calcoli. Il gioco finisce qui. Nuovo esempio. Nel nuovo esempio c'è una differenza.
Il motivo per cui mi sono fermato al punto C, è quello che dicono le regole del sistema. Fermati quando ottieni il profitto. Sembra che tu sia arrabbiato per il fatto che io ti stia in qualche modo "tagliando fuori".
Colpa mia, stavo scrivendo mentre guardavo un film alla TV e ho scambiato i miei acquisti e vendite (ora corretto). Mi dispiace per questo.
Sì, ho trasformato un ABCD in un ABC. Perché? L'ABCD è uguale in entrambi i metodi come dimostrato da zzuegg. Ero d'accordo con i suoi calcoli. Il gioco finisce qui. Nuovo esempio. Nel nuovo esempio c'è una differenza.
Il motivo per cui mi sono fermato al punto C, è quello che dicono le regole del sistema. Fermati quando ottieni il profitto. Sembra che siate arrabbiati per il fatto che io vi stia in qualche modo "cambiando".
Ah, nuovo problema questo è troppo divertente. L'equivalente della copertura come la vedo io. Sarebbe Hedge@A. Chiudere il Buy@B. E assicurare il Win@C. Humm, penso che abbiamo spreads uguali. E Dio solo sa quale sia lo Swap Setup. <--- Quindi vedi il mio punto....Trovare l'Equivalente Hedge o il Non-Hedge Equivalente dipende molto dalla Conoscenza del Futuro.
Sono d'accordo con te su questo perché forse è qui che non riusciamo a vederci chiaro. Se qualcuno piazza un Hedge-Order simultaneamente e procede a chiuderlo simultaneamente, sarà sempre peggio che prendere una posizione direzionale. <--- OMG mi sbaglio anche quando cerco di darti ragione. Schiaffeggiandomi la faccia, anche questo dipende da quale direzione va il prezzo. Sfera di cristallo qualcuno?
Aggiunto: quello che volevo dire è che la simultanea farebbe peggio che stare fuori del tutto.
Urrà!
(Il tuo diagramma è debole, vecchio.
Nel mio diagramma il tempo va da sinistra a destra. Una posizione netta lunga è blu. Una posizione netta corta è rossa. La dimensione della posizione netta è mostrata a metà della linea. I nodi verdi sono le vittorie dove la posizione viene chiusa. In alto c'è un prezzo più alto che significa una vittoria per una posizione lunga.
EDIT: immagine cambiata perché la precedente era sbagliata.
Il mio diagramma è semplificato per trascurare i percorsi paralleli che finiscono comunque nello stesso punto. Ci sono in realtà un numero infinito di percorsi verso C3, anche attenendosi alla griglia. I calcoli diventano quindi sommatorie di serie infinite o trovare la soluzione di una relazione di ricorrenza (quest'ultima è purtroppo al di là delle mie capacità matematiche).
Assumendo una passeggiata casuale, la possibilità di raggiungere C1 è del 50%, trascurando lo spread. La tua domanda è: qual è la probabilità di raggiungere C2?
EDIT: la domanda originale chiedeva C3, ma la trama modificata ha reso C2 un calcolo non banale.
Ciao!
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questa "strategia".
Apriamo un trade (comprare o vendere non è importante) senza TP e SL. Poi se arriviamo al profitto che abbiamo scelto in precedenza, chiudiamo l'ordine, se arriva in perdita che abbiamo scelto in precedenza, apriamo un'operazione opposta con lotti più grandi. Poi se il secondo e il primo trade raggiungono il profitto che abbiamo scelto in precedenza, chiudiamo l'ordine, se il secondo va in perdita che abbiamo scelto in precedenza, apriamo il terzo trade con lotti più grandi, opposto al secondo, ... e così via.
Quello che sto pensando è che il prezzo prima o poi andrà in qualche direzione.
Grazie per il tuo commento e dai un'occhiata all'immagine per maggiori informazioni!
molte grazie....
Vorrei sapere cosa intendi per questa "strategia".