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* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A. Non credo. Si ottiene un profitto una volta che il prezzo raggiunge il Punto-B, l'ho delineato nel diagramma come Grazie alla Vendita. Certo che puoi inventarti un equivalente Non-Hedge con il senno di poi 20/20. Ma quando sei seduto al Punto-B o C senza la tua sfera di cristallo, allora non c'è un equivalente.
Non ha niente a che fare con le sfere di cristallo o il senno di poi. Gli scenari hedged e non-hedged sono esattamente gli stessi: al punto C (edit: C, non B) decidi di passare dall'essere flat all'essere long di 2 unità. Le cose diventerebbero molto dolorose molto velocemente - e altrettanto velocemente negli scenari hedged e non-hedged - se il prezzo scendesse dal punto C piuttosto che salire.
Se il prezzo scende di una posizione di griglia sotto C allora, nella versione con copertura, l'ordine a B è stato bancato a $x, l'ordine da A è in una perdita aperta di 3 x $x, e il nuovo ordine di acquisto da C è in una perdita aperta di $x. La posizione netta è una perdita di 3 x $x. Allo stesso modo, nella versione senza copertura, l'ordine da A sarebbe stato bancato in perdita di $x e il nuovo ordine da C è in perdita di 2 x $x, sempre per una perdita totale di 3 x $x.
Non ha niente a che fare con la previsione.
Provate il codice che ho postato due anni fa dove si creano ordini virtuali coperti che vengono tradotti in ordini a mercato non coperti con lo stesso effetto sull'equity del conto.
La cosa più interessante qui è che tutto questo è iniziato come una discussione su una strategia di gioco dove il triangolo inverso ti colpisce duramente ed è finito (soprattutto perché l'op, ubzen e io abbiamo implementato il sistema in modo hedged) come una dicussione di hedging. La matematica parla da sola, l'hedging non ti dà un vantaggio ma semplifica la codifica. (specialmente quando si tratta di strategie di gioco).
I miei calcoli non mostrano alcun cambiamento se copriamo o se non copriamo e regoliamo correttamente i lotti. (Naturalmente lo swap è contro l'hedging).
Quindi personalmente uso l'hedging per due motivi:
1) la semplicità e la capacità di recuperare completamente da un riavvio senza file, variabili globali o cose simili
2) per chiudere un mucchio di ordini e bloccare il profitto durante la clousure.
I miei calcoli non mostrano alcun cambiamento se copriamo o se non copriamo e regoliamo correttamente i lotti. (Naturalmente lo swap è contro l'hedging).
Interessante. I miei calcoli mostrano chiaramente che costa uno spread extra x 1 (dimensione del lotto) per coprire la strategia di inversione. La matematica non mente, quindi uno di noi ha sbagliato i suoi calcoli. Se sono io, potrei tollerare la "perdita di faccia" per migliorare la mia redditività di trading. Ubzen è ancora sposato con l'idea che hedged e non-hedged sono completamente diversi (e sappiamo tutti che il divorzio è doloroso!)
Vediamo se siamo entrambi d'accordo sulla matematica, senza emozioni. Ho preso l'esempio di un'inversione perché è il più semplice. Ho calcolato una perdita extra di spread per quel particolare trade. Sei d'accordo su questo, e se no quali costi di spread calcoli?
Non ha niente a che fare con le sfere di cristallo o il senno di poi. Gli scenari hedged e non-hedged sono esattamente gli stessi: al punto B decidi di passare dall'essere flat all'essere long di 2 unità. Le cose diventerebbero molto dolorose molto velocemente - e altrettanto velocemente negli scenari hedged e non-hedged - se il prezzo scendesse dal punto C piuttosto che salire.
Se il prezzo scende di una posizione di griglia sotto C allora, nella versione con copertura, l'ordine a B è stato bancato a $x, l'ordine da A è in una perdita aperta di 3 x $x, e il nuovo ordine di acquisto da C è in una perdita aperta di $x. La posizione netta è una perdita di 3 x $x. Allo stesso modo, nella versione senza copertura, l'ordine da A sarebbe stato bancato in perdita di $x e il nuovo ordine da C è in perdita di 2 x $x, sempre per una perdita totale di 3 x $x.
Non ha niente a che fare con la previsione.
Provate il codice che ho postato due anni fa dove si creano ordini virtuali coperti che vengono tradotti in ordini a mercato non coperti con lo stesso effetto sull'equity del conto.
Lol, questa è come la teoria delle nano-particelle. Al punto C hai deciso di andare a 2 lotti. Perché il tizio che detiene il tuo stesso capitale non dovrebbe decidere di andare anche lui a 2 lotti?
Interessante. I miei calcoli mostrano chiaramente che costa uno spread extra x 1 (lotsize) per coprire la strategia di inversione. La matematica non mente, quindi uno di noi ha sbagliato i suoi calcoli. Se sono io, potrei tollerare la "perdita di faccia" per migliorare la mia redditività di trading. Ubzen è ancora sposato con l'idea che hedged e non-hedged sono completamente diversi (e sappiamo tutti che il divorzio è doloroso!)
Vediamo se siamo entrambi d'accordo sulla matematica, senza emozioni. Ho preso l'esempio di un'inversione perché è il più semplice. Ho calcolato una perdita extra di spread per quel particolare trade. Sei d'accordo su questo, e se no quali costi di spread calcoli?
L'unico modo in cui sarei d'accordo è se puoi mostrare la matematica (ma mi accontenterò di uno scenario) che lo rende redditizio rispetto alla copertura indipendentemente dalla direzione in cui il prezzo ha deciso di andare. Al di fuori di questo manterrò la mia posizione che non c'è differenza. Sono giunto alla conclusione che non esiste una risposta giusta o sbagliata a questa domanda. Hedge o Close-All hanno i loro vantaggi e svantaggi a seconda di dove il prezzo decide di andare.
Di solito coincide con l'essere trend-adverse contro l'essere range-adverse. L'hedge è un range-gambit, lo stop-loss è un trend-gambit. Non importa cosa si cerchi di fare, non c'è modo di ottimizzare un sistema per entrambi.
Ricordiamoci tutti che il prezzo può andare su o giù o lateralmente. <--- questo non è solo bianco o nero.
I miei calcoli non mostrano alcun cambiamento se copriamo o se non copriamo e regoliamo correttamente i lotti. (Naturalmente lo swap è contro l'hedging).
Penso di aver capito dove i nostri calcoli differiscono :-)
Vedo che l'hedging costa un extra lotsize x spread. Voi ragazzi state seguendo le regole dell'OP di continuare con un trade fino a quando non produce la giusta quantità di profitto. Questo nasconde solo il costo extra dello spread. Il prezzo deve solo muoversi un po' di più a favore di quella parte della strategia per ottenere quel profitto! Quindi, secondo questo pensiero, entrambi i metodi produrranno esattamente lo stesso profitto. In effetti, anche il costo di scambio sbilanciato sarà avvolto in questo requisito generale. Quindi entrambi i metodi simuleranno di dare esattamente lo stesso profitto. Ciò che accadrà è che le operazioni coperte tenderanno, in media, ad essere leggermente più lunghe (producendo più drawdown aperto). E naturalmente ci saranno più possibilità di colpire il temuto fallimento del conto (o il limite di drawdown del 30%). Quindi la pace è ristabilita nel cosmo :-)
Tutto questo è proprio come il trading 20 pip stoploss, 20 pip takeProfit. Man mano che lo spread si allarga si vince meno spesso.
Ok, consideriamo questo scenario e supponiamo di avere una palla di cristallo per prevederlo. I risultati sono normalizzati con guadagno/costo in pip * lotsize, 2 pip di spread in questo esempio
Il modo coperto:
A: vendere 1 lotto
B: compra 2 lotti
C: chiudere l'acquisto
D: chiudere la vendita
Guadagno:
Il modo non coperto:
A: vendere 1 lotto
B: chiudere vendere e aprire comprare 1 lotto
C: chiudere acquisto e vendere 1 lotto
D: chiudere vendere
Guadagno:
Conclusione: il risultato è lo stesso, con l'hedging hai un trade in meno e probabilmente meno slippage al costo di un margine più alto richiesto e possibili costi di swap.
Conclusione: il risultato è lo stesso, con l'hedging si ha un trade in meno e probabilmente meno slippage al costo di un margine più alto richiesto e possibili costi di swap.
Se puoi mostrarmi un esempio in cui l'hedging costa di più (senza swap) sarei piuttosto sorpreso. (supponendo che la dimensione della posizione netta sia la stessa del modo non coperto)
Ecco il mio sforzo...
(modifica: corretto acquisto e vendita per concordare con i colori e i calcoli!)
Il modo coperto:
A: comprare 1 lotto (ordine 1)
B: vendere 2 lotti (ordine 2)
C: chiudere l'acquisto e la vendita
Guadagno:
Ordine 1: -1lot * 150pips - 1lot*2pips = -1lot * 152pips
Ordine 2: 2lot * 100 pips - 2lot* 2 pips = 2*98pips = 1lot * 196pips
Guadagno totale=1lot* (196-152)= 1 lotto * 44 pips
Il modo non coperto:
A: comprare 1 lotto (ordine 1)
B: chiudere vendere e aprire vendere 1 lotto (ordine 2)
C: chiudere la vendita
Guadagno:
Ordine 1: -1lot * 50pips - 1 lotto * 2pips = -1lot*52pips
Ordine 2= 1 lotto * 100pips - 1 lotto * 2pips = 1 lotto * 98pips
Guadagno totale= 1 lotto * (98-52)= 1 lotto*46 pips