Domanda per qualcuno bravo in matematica - pagina 3
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Forse un commento troppo semplicistico. Cosa succederebbe se tutti codificassero la loro subroutine preferita per Buy / Sell e la restituissero al programma come un bias piuttosto che un numero casuale?
cioè sostituire questa linea
int Dir = MathRand()%2;
con
int Dir = MySignal();
dove
int MySignal()
{
se (--qualche condizione--) return(OP_SELL);
se (-condizione opposta-) return(OP_BUY);
}
Forse un commento troppo semplicistico. Cosa succederebbe se tutti codificassero la loro subroutine preferita per comprare/vendere e la restituissero al programma come un bias piuttosto che un numero casuale?
Credo che la maggior parte delle subroutine preferite dalla maggior parte dei programmatori di qui dipendano pesantemente dalla loro manipolazione del trading e dalla manipolazione della dimensione del lotto. Ma sei più che benvenuto a provare a postare una curva di equity se vuoi, non devi nemmeno postare il tuo codice. Nella mia esperienza tho, quando si costringe la maggior parte dei segnali a definire sl/tp e flat-lotsize, essi tendono a produrre risultati simili al random più dati vengono testati. Forzare i segnali a un determinato sl/tp è il modo migliore che mi viene in mente per valutare se la previsione iniziale è accurata.
Se il sistema dipende dal fatto che il mercato non può andare in una direzione per sempre e quindi approfittarne... Non la considererei una previsione. Piuttosto una forma di arbitraggio statistico come quello che ha cercato di fare Zzuegg. Anche i sistemi peggy back come la griglia, la martingala, la piramide ecc... non sarebbero considerati eventi indipendenti. Stanno fondamentalmente usando i risultati degli ordini iniziali come una forma di indicatore.
Beh, queste sono comunque le mie opinioni :)
Buon pomeriggio,
Trovo questo approccio molto bello: è lo stesso approccio proffesionale che i casinò e i broker usano contro i loro clienti. Solo alcune cose da condividere:
1) Hai provato a trovare un margine usando semplici indicatori? -51% è sufficiente-
- E se lanciassi solo posizioni nella direzione indicata dalle medie mobili? (cioè, ma10, ma30 e macd)
- E se usassi stocastico e RSI per filtrare i trade?
2) Per quanto riguarda il money management e i sistemi di martingala
Le martingale sono pericolose e finirai in bancarotta se le usi. Ma cosa succederebbe se usassi una martingala inversa frazionata? Cioè, per ogni trade vincente reinvestiresti il 25% o il 50% del profitto nel trade successivo, e così via. Le strisce vincenti vi faranno guadagnare molto velocemente sulla casa, e le strisce perdenti faranno perdere la scommessa media. Questo vi dà un vantaggio contro il mercato e con solo il 51% di trade vincenti strappereste il broker in poco tempo.
3) Ulteriori riflessioni sulle martingale inverse e sui sistemi di trading
In realtà sto pensando che il modo migliore per sviluppare un EA redditizio è quello di pensare ad un sistema stupido fuori proporzione che finisca per rompere il tuo conto: meno trade vincenti ottieni, meglio è. Per esempio: vai lungo ogni volta che viene raggiunto il massimo della barra precedente: TP: 15. SL: 80. Questo sistema finirà per perdere tutti i tuoi soldi in una linea retta verso il basso. Lo vedi? Bello! Ora, fai l'opposto e applica una martingala inversa frazionaria costringendo il broker a fare trading con quello stupido sistema contro di te in modo compulsivo. Vai corto ogni volta che l'ultimo massimo della barra precedente viene raggiunto (SL: 15. TP: 80) e applica una martingala inversa ogni volta che vinci. Lo proverò presto e ti farò sapere.
Faresti meglio a nascondere SL e TP dal broker usando questo schema, dovrebbe avere i risultati direttamente opposti al sistema iniziale perdente.
Salve di nuovo,
Voglio solo mostrarvi un backtest che ho fatto con un EA molto semplice che usa l'indicatore Bill Williams TradeZone2.4 per aggiungere alle posizioni se si muovono a nostro favore.
Molto semplicemente: vai corto su ogni candela rossa e lungo su ogni candela blu. Aggiungi un'altra posizione se chiude sopra l'ultimo massimo o minimo. Nient'altro. Trail stop 2candles.
Reinvestire i soldi dei broker è una buona cosa. Non ho ancora fatto una martingala inversa ma sembra davvero promettente. Condividerò quando avrò finito.
A volte si perde un sacco di soldi quando si aggiunge, ma sono i soldi dei broker. Oppure si raddoppia quasi.Buon lavoro, flaab. Potresti eseguire il test su GBPUSD (usando gli stessi parametri) e vedere cosa viene fuori?
Sì, lo farò appena torno a casa. Mi permetta di farle una domanda: Quanto spesso vi capita di uscire con un sistema che funziona bene in più di una coppia di valute? Sto programmando mql da due settimane e sto provando semplici sistemi di trading -e intendo davvero semplici-, ma anche i più semplici danno buoni risultati in una coppia di valute e fanno un disastro totale in un'altra.
Non succede molto spesso. Ma per me è un segno molto forte che hai un sistema su cui puoi contare.
Ho pasticciato con il modello molto semplice di Ubzen per sfruttare qualcosa che pensavo dovesse e dovesse sempre esistere in qualsiasi mercato.
Ho pasticciato con il modello molto semplice di Ubzen per sfruttare qualcosa che pensavo dovesse esistere in qualsiasi mercato.
Molto bello. Hai usato Strategy-Optimizer per la tua strategia?
Hai eseguito quanto sopra con trade casuali o con un algoritmo?