Domanda per qualcuno bravo in matematica - pagina 2
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Hm, beh, non così bene come sembra la teoria. Suppongo che non possiamo battere le probabilità perché non siamo in grado di controllare la dimensione del lotto con sufficiente precisione.
Puoi provare ad aumentare il deposito iniziale così come la dimensione del lotto di base, (dovrebbe aumentare la precisione del modificatore della dimensione del lotto)
Non ha funzionato, ha avuto un draw-down relativo del 41,64% simile all'originale. Naturalmente non credo che qualsiasi manipolazione della dimensione del lotto possa superare il margine di un sistema negativo. Ma aspetta, ho ancora quel sistema vicino al break-even da testare, andrò avanti e lo proverò ora.
Aggiunto: la teoria non ha aiutato i risultati del Sistema 14 lol, ho davvero insegnato che stava per mettere il profitto sopra lo 0. Oh-well.
Ecco alcuni pensieri. Il margine della casa nella roulette su una scommessa 50/50 giocando su un tavolo americano 0, 00
E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100
E = - 5,26 <--- Nel gioco a lungo termine.
Hai ottenuto risultati simili nel tuo test con 21\20
E se la roulette avesse 00, 0 e 1-100 la stessa puntata
E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100
E = -1,26 <--- Su un gioco a lungo termine.
Quindi se si aumenta lo sl tp in il rapporto win\loss si riduce anche nel forex anche con lo spread?
Se è così, il secondo numero è molto più piccolo da superare di un vero tavolo da roulette. È possibile, usando solo il money management, trasformare un'ipotesi casuale in una divisione 50/50 o leggermente migliore?
Il fx ha un sacco di cose che vanno contro, ma meno della roulette.
Posso + a un vincitore e - da un perdente. Posso anche andarmene quando sono su. Non posso rimuovere la mia scommessa se non mi piace il modo in cui la pallina sta rotolando sulla ruota. Nel fx posso andarmene con meno di una vincita completa e meno di una perdita completa. Nella roulette devo rimanere fino a quando la pallina smette di girare, ma posso ancora camminare se sono su in qualsiasi punto il 53% di probabilità di perdere non significa che non posso mai essere su. Posso camminare, se dopo 45 rulli ho vinto 25 e la casa ha vinto solo 20 finora. Nel corso del gioco a lungo termine questo rapporto accadrebbe spesso.
Sì, Danjp, questa è una delle domande che mi sono posto quando ho deciso di creare questo caso di studio. Un trader a lungo termine (qualcuno che cerca più profitto) ha in qualche modo più possibilità di uno scalper (5 pips in media). La cosa migliore del trading è che pensiamo di poter prevedere dove andrà il mercato. <-- Subito dopo aver scritto questa affermazione mi rendo conto che è un'arma a doppio taglio, perché questo implica che uno può prevedere male il mercato e diventare peggio che casuale.
Più nero/rosso o pari/dispari la casa aggiunge, meno soldi faranno mentre i giocatori si avvicinano al 50/50 ma non ci arriveranno mai finché ci sarà un solo verde o 0 sulla ruota. Se il movimento dei prezzi è ancora una volta un fe-nom casuale, o nessuno può prevedere meglio del 50/50, (personalmente non credo che qualcuno possa prevedere molto di più di frazioni del 2% sopra il 50/50 ... perché sarebbe schifosamente ricco ... o le opportunità potrebbero essere incredibilmente rare) allora cercare un take-profit di 5 pip pur avendo ovunque più di 2 pip Sl e Spreads mi sembra una follia. Beh, a meno che tu non stia inseguendo i broker Spreads ...., nel qual caso ti butteranno fuori come la vera House.
Credo che i cosiddetti professionisti/matematici/persone che si occupano di numeri ci consiglieranno di guardare al lungo periodo. Prendete ad esempio l'Oscar's Grind che ho simulato - ha quasi raddoppiato il deposito prima di schiantarsi -. Se il vostro obiettivo fosse stato quello di fare $5000 per il vostro anello di fidanzamento e non giocare più sui mercati, avreste avuto una buona possibilità di arrivarci. L'inconveniente sono naturalmente le discese che ti strappano le budella, tuttavia raggiungeresti il tuo obiettivo molto probabilmente (e più velocemente) rispetto al trading (nella sua forma nativa) di un sistema ricoperto di lodi su un popolare sito web.
Per quanto riguarda i tuoi punti. E sono d'accordo con la maggior parte di loro.
Quindi se si aumenta la sl tp in il rapporto win\loss si riduce anche nel forex anche con lo spread? La mia ipotesi è sì (ma è solo un pio desiderio). È uno dei test che avevo intenzione di fare. Ho scelto il gioco single 0 per vedere dove sarebbe stato il Tp/Sl più vicino per poterlo abbinare. In più volevo dare una possibilità alla roulette mettendola al meglio.
Se lo fa, il secondo numero è molto più piccolo da superare rispetto a un vero tavolo da roulette. È possibile utilizzando solo la gestione del denaro per trasformare un'ipotesi casuale in una divisione 50/50 o leggermente migliore? Ci abbiamo provato con l'approccio di Zzuegg ed è fallito. Ogni libro o sito web di trading/gioco d'azzardo professionale che ho visitato dice sempre la stessa cosa come se fosse l'undicesimo comandamento: "La gestione del denaro non può superare un margine negativo". Bisogna trovare un sistema con un'aspettativa positiva e poi impiegare il MM. Ma immagino che sto solo predicando al coro su questo sito lol.
Potrei provare ad usare Oscar's Grind (o qualche altra progressione) sul sistema Break-Even. O sul sistema roulette con Sl/Tp più grande. La mia sensazione è che questo ti darà una migliore possibilità di raggiungere un obiettivo realistico. Tuttavia con le corse infinite c'è la sicura possibilità di andare in rovina.
L'fx ha un sacco di cose che vanno contro, ma meno della roulette. Non so questo, la gente deve lavorare molto duramente per trovare la pallottola d'argento.
Posso + ad un vincitore e - da un perdente. E cosa fai quando il mercato gira dopo la tua piramide o scala fuori?
Posso anche andarmene quando sono su. Il casinò è felice di dirti di andartene quando sei up. Il problema è che un giorno si ritorna.
Non posso rimuovere lamia scommessa se non mi piace il modo in cui la palla sta rotolando sulla ruota. Non credo che questo ti dia un vantaggio. Se la pallina atterra sul tuo numero o il mercato gira a tuo favore. Avrai il rimorso dell'acquirente e sarai psicologicamente malconcio la prossima volta che ti troverai di nuovo in quella posizione. Inoltre sarebbe come se la casa ti desse l'opzione di cedere la tua scommessa ma lasciare lo spread sul tavolo prima che tu riesca a vedere dove arriva la pallina. <--questo è solo lo scenario migliore se tu decidessi di uscire in pareggio. Anche se non gioco alla roulette, non credo che nessuno prenderà questa opzione, a meno che non si sia spaventato di perdere i soldi dell'affitto e sia scappato.
In fx posso andarmene con meno di una vincita completa e meno di una perdita completa. Questo è certamente uno dei difetti di questo studio di caso, o di Kelly, di Optimal-F, o della maggior parte dei libri di money-management in anticipo, ecc. Di solito assumono un'uscita uguale, o un draw-down o qualcosa di standard. Una volta che si inizia a variare in questo modo, rende la matematica più difficile da a)impostare e b)eseguire. Se la mia matematica è sbagliata, allora tutto il mio mm è sbagliato. Comunque, come si fa a sapere se questo rende le cose migliori o peggiori?
Per l'ultima parte, devono succedere una serie di cose. Bisogna avere la fortuna di vincere alla prima visita alla ruota, bisogna allontanarsi e stare lontani :). Vedrò cosa posso fare per testare aumentando il Sl/Tp per il nostro gioco standard.
Sì, Danjp, questa è una delle domande che mi sono posto quando ho deciso di creare questo caso di studio. Un trader a lungo termine (qualcuno che cerca più profitto) ha in qualche modo più possibilità di uno scalper (5 pips in media). La cosa migliore del trading è che pensiamo di poter prevedere dove andrà il mercato. <-- Subito dopo aver scritto questa affermazione mi rendo conto che è un'arma a doppio taglio, perché questo implica che uno può prevedere male il mercato e diventare peggio che casuale.
Credo che i cosiddetti professionisti/matematici/persone con i numeri ci consiglieranno di guardare al lungo periodo. Prendete ad esempio l'Oscar's Grind che ho simulato - ha quasi raddoppiato il deposito prima di crollare -. Se il vostro obiettivo fosse stato quello di fare $5000 per il vostro anello di fidanzamento e non giocare più sui mercati, avreste avuto una buona possibilità di arrivarci. L'inconveniente sono naturalmente i draw-down strazianti, tuttavia raggiungeresti il tuo obiettivo molto probabilmente (e più velocemente) rispetto al trading (nella sua forma nativa) di un sistema ricoperto di lodi su un popolare sito web.
Per quanto riguarda i tuoi punti. E sono d'accordo con la maggior parte di loro.
Quindi se si aumenta la sl tp in il rapporto win\loss si riduce anche nel forex anche con lo spread? La mia ipotesi è sì (ma è solo un pio desiderio). È uno dei test che avevo intenzione di fare. Ho scelto il gioco single 0 per vedere dove sarebbe stato il Tp/Sl più vicino per poterlo abbinare. In più volevo dare una possibilità alla roulette mettendola al meglio.
Se lo fa, il secondo numero è molto più piccolo da superare rispetto a un vero tavolo da roulette. È possibile utilizzando solo la gestione del denaro per trasformare un'ipotesi casuale in una divisione 50/50 o leggermente migliore? Ci abbiamo provato con l'approccio di Zzuegg ed è fallito. Ogni libro o sito web di trading/gioco d'azzardo professionale che ho visitato dice sempre la stessa cosa come se fosse l'undicesimo comandamento: "La gestione del denaro non può superare un margine negativo". Bisogna trovare un sistema con un'aspettativa positiva e poi impiegare il MM. Ma immagino che sto solo predicando al coro su questo sito lol.
Potrei provare ad usare Oscar's Grind (o qualche altra progressione) sul sistema Break-Even. O sul sistema roulette con Sl/Tp più grande. La mia sensazione è che questo ti darà una migliore possibilità di raggiungere un obiettivo realistico. Tuttavia con le corse infinite arriva la sicura possibilità di andare in rovina.
L'fx ha un sacco di cose che vanno contro, ma meno della roulette. Non so questo, la gente deve lavorare molto duramente per trovare la pallottola d'argento.
Posso + ad un vincitore e - da un perdente. E cosa fai quando il mercato gira dopo la tua piramide o scala fuori?
Posso anche andarmene quando sono su. Il casinò è felice di dirti di andartene quando sei up. Il problema è che un giorno si ritorna.
Non posso rimuovere la mia scommessa se non mi piace il modo in cui la palla sta rotolando sulla ruota. Non credo che questo ti dia un vantaggio. Se la pallina atterra sul tuo numero o il mercato gira a tuo favore. Avrai il rimorso dell'acquirente e sarai psicologicamente malconcio la prossima volta che ti troverai di nuovo in quella posizione.
In fx posso andarmene con meno di una vittoria completa e meno di una perdita completa. Questo è certamente uno dei difetti di questo studio di caso, o di Kelly, di Optimal-f, o della maggior parte dei libri di money-management avanzati, ecc. Di solito assumono un'uscita uguale, o un draw-down o qualcosa di standard. Una volta che si inizia a variare in questo modo, rende la matematica più difficile da a)impostare e b)eseguire. Se la mia matematica è sbagliata, allora tutto il mio mm è sbagliato. Comunque, come si fa a sapere se questo rende le cose migliori o peggiori?
Per l'ultima parte, devono succedere una serie di cose. Bisogna avere la fortuna di vincere alla prima visita alla ruota, bisogna allontanarsi e stare lontani :). Vedrò cosa posso fare per testare aumentando il Sl/Tp per il nostro gioco standard.
Ho appena eseguito il test. Il primo è 100 tp 100 sl
La percentuale di vittoria è del 48,38 che è meglio della roulette. La mia vincita media è ancora < la mia perdita media quindi anche se questo è vicino sto ancora perdendo su ogni trade. Penso che lo spread è un pizzico più difficile da superare ma non è davvero 1 la sua variabile e più vicino a 2,5 comunque così ho eseguito un secondo test utilizzando 100sl e 110 tp sono andato con 110 perché la % di vittoria dovrebbe scendere leggermente perché aumentare sul lato tp.
Lui è il risultato di quello:
Ho eseguito entrambi questi test 2 volte ed entrambi si sono comportati esattamente allo stesso modo. Quindi non sto scegliendo qualcosa qui. Penso che questi avrebbero bisogno di essere eseguiti diverse centinaia di volte per ottenere la media della % di vittoria/perdita ecc, ma penso che dovrebbe cadere in questo intervallo.
Il passo 2 sarebbe quello di applicare un sistema MM ad entrambi questi seneri a questi livelli di st tp. Penso di poter abbassare il 110 - 108 ed essere ancora pari, ma penso che lo lascerò così per ora. Se aggiungo un singolo acquisto di 1/2 lotto a un ordine con un profitto di 54,5 punti e una vendita di 1/2 lotto con una perdita di -50 punti Entrambi dovrebbero ora diventare redditizi. Sull'altro test 100-100 avrei bisogno di fare questo a -50 e +50
Alcuni altri commenti:
Posso + a un vincitore e - da un perdente. E cosa fai quando il mercato gira dopo la tua piramide o scala fuori?
Niente che è quello che dovrebbe accadere, 48ish per cento del tempo, e dovrei ancora vincere.
Non posso rimuovere la mia scommessa se non mi piace il modo in cui la palla sta rotolando sulla ruota. Non credo che questo ti dia un vantaggio. Se la pallina atterra sul tuo numero o il mercato gira a tuo favore. Avrai il rimorso dell'acquirente e sarai psicologicamente malconcio la prossima volta che ti troverai di nuovo in quella posizione.
No, la ruota si sente meglio prendendo i miei soldi, e un EA non avrà rimorsi. Se il tuo EA ha il piccolo vantaggio, allora tu sei la casa. Tu vinci nel lungo periodo, o qualunque cosa significhi il lungo periodo.
Nel mio calcolo aggiungere un singolo lotto di 1/2 posizione ad un trade vincente a +50 punti è ciò che dovrebbe darti il vantaggio. L'originale 1 lotto di 50 trade 25 andranno a colpire TP 25 torneranno a 0 (non una perdita un pareggio cambiamo la ruota da -100 a 0). Ora avrete 50 trade da 1/2 lotto a 50, quindi 1/2 andranno a colpire il TP +50 e metà perderanno e andranno a 0. Questo supponendo una perdita di vittoria 50/50. A +50 la percentuale di vittoria sarà più alta, ma sto cercando di mantenere la matematica semplice. Ricordate che il lato perdente sta scaricando 1/2 della posizione a -50. Non facendo la media verso il basso. 25 operazioni raggiungeranno -100 a 1/2 della dimensione originale e 25 operazioni torneranno a 0 senza perdite. sul lato vincente 25 operazioni raggiungeranno il profitto a un lotto completo. Questo dovrebbe compensare gli spreads e poi un po'.
Se questo funziona, allora hai bisogno di trovare un sistema \filtro che può darti solo un vantaggio di qualche %, questo è possibile. Sarebbe una barra molto più bassa almeno.
Supponendo che tutto questo giochi come penso.
Le argomentazioni di danjp sembrano ragionevoli ma penso che tu abbia tralasciato alcuni punti importanti.
Le tue statistiche dicono che il 48% dei trade vanno nella tua direzione, questo è vero, ma ciò non implica che il trade vada direttamente in questa direzione. Il caso opposto sta accadendo, il 53% delle volte il commercio andrà prima 50 punti contro di voi, il che significa che chiudete la metà della posizione.
supponendo che non si recuperi la parte già chiusa quando il trade torna a 0 implica:
il 24% dei trade sono veri vincitori con 100*1lot e 50*0,5lot
il 24% delle operazioni sono piccoli vincitori: -50*0.5 lotto 100*0.5lot e 50*0.5lot che si riduce a 100*0.5lot
D'altra parte la vostra perdita probabilmente aumenterà perché del 52% di perdite iniziali il 47% perderà più della perdita iniziale perché vanno prima nella vostra direzione e voi aggiungete dei lotti.
Se fai il recupero della posizione chiusa quando il commercio ritorna il calcolo diventa ancora più complesso perché il buco 'ranging' può accadere di nuovo.
Presumo fortemente che tutto ciò che questa strategia ti porta è un trade aggiuntivo, il che significa spread aggiuntivo e un ulteriore vantaggio della casa.
(Naturalmente come sempre questo potrebbe non essere vero se avete un vantaggio)
Ok ragazzi, ho delle scoperte molto interessanti. Forse questo è quanto di più sacro ci sia. Ma vi dico una cosa, mi concentrerò su questo approccio per il prossimo futuro. Zzuegg ha ragione, nella sua forma originale va quasi dritto a 0 più velocemente. Tuttavia, confermo i risultati del test di danjp di cui sopra e questo è tutto ciò che sono disposto a dare in questo momento.
Una versione leggermente modificata dell'idea di danjp ha dato i seguenti e opposti risultati. Non so se questo prova/disprova qualcosa di sostanziale. Chiunque abbia risposto a questo thread può mandarmi un pm e vi darò i codici. I codici non sono niente di eclatante e sono simili al primo codice all'interno di questo thread.
Sembra interessante, curioso di vedere la gestione della posizione.
Bene, ecco i codici che l'hanno generato. A pensarci bene, l'UE è l'unica coppia che si è comportata così. Ma anche la mia UE è l'unica coppia con uno spread di un pip. Il prossimo spread più piccolo è USDJPY, dove ha chiuso in pareggio. Il resto, la maggior parte delle volte si è rotto :(. La sua codifica è piuttosto pigra e non ho avuto voglia di costruire funzioni.