Domanda per qualcuno bravo in matematica - pagina 4

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Nessuna ottimizzazione. Solo ragionamento deduttivo.
 
rbhauer:
Nessuna ottimizzazione. Solo ragionamento deduttivo.

impressionante...
 

Ho combinato quello di Ubzen con il gioco di strategia di Vinin.

extern bool MMM_lots=1;
int      Dir;
double   Min,Price,lotc,profit,loss,spr;
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int init(){
    Min=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);lotc=Min;profit=AccountBalance();loss=profit;
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int start(){
    Dir=-1;
    if(Close[1]<Open[1] && Bid<Open[0])Dir=OP_BUY;
    if(Close[1]>Open[1] && Bid>Open[0])Dir=OP_SELL;
    if(Dir>-1){spr=Ask-Bid;if(OrdersTotal()>0)Stop();if(OrdersTotal()<1)Send();}
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int Send(){
    if(Dir==0)Price=Ask;if(Dir==1)Price=Bid;
    int Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,LotsCalc(),Price,999,0.0,0.0,"",0,0);return(Ticket);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bool Stop(){
    OrderSelect(OrdersTotal()-1,SELECT_BY_POS);
    Price=MathAbs(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice());
    if(OrderType()!=Dir&&Price>spr)
    OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),999);return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
double LotsCalc(){
   if(!MMM_lots)return(lotc);
   if(profit>AccountBalance()||loss>profit)lotc+=Min;  else {lotc=Min;loss=profit;}
   profit=AccountBalance();return(lotc);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
rfb:

Ho combinato quello di Ubzen con il gioco di strategia di Vinin.

Bei codici e belle cose :-)
 

FWIW, non sono troppo orgoglioso del calo della quantità di campioni. Ma questo è fondamentalmente un robusto filtraggio ad albero decisionale dalle voci dello screenshot precedente. Ci sono 4 fasi: A,B,C determina le condizioni di ingresso. A è in cima, B può tornare a A o procedere a C. ABC sono sequenze vettoriali opposte basate sulla grandezza di A. Quando A, B e C sono veri, allora si fa il trade. D è la fase di trailing (assicurarsi che il trade sostenga la direzione della traiettoria). Nessuna previsione, solo classificazione. Penso che per aumentare la quantità di trade, dovrei lavorare con i rami ignorati dell'albero e assegnare ad ogni setup/segnale la sua porzione di rischio dettata dal fattore di profitto (in unità Kelly). Il backtest sarà simile (non esattamente ma abbastanza coerente) usando il prezzo aperto M1 per un ulteriore studio di ottimizzazione, se necessario.

Fatto sorprendente: lo stesso algoritmo non ha funzionato in AUDUSD e USDJPY, ma la buona notizia è che il modello di perdita è coerente. La mia intuizione iniziale è dovuta al diverso comportamento della sequenza a zig-zag (ecco perché ho indagato ulteriormente sull'albero decisionale ABCD). Finora 124 linee di codice, quindi niente di veramente stravagante.


 
rbhauer: Penso che per aumentare la quantità di trade, dovrei lavorare con i rami ignorati dell'albero e assegnare ad ogni setup/segnale la sua porzione di rischio dettata dal fattore di profitto (in unità Kelly).
Ottimo post Rbhauer. Come intendi realizzare quanto sopra?
 

Al GBP piace essere solleticato un po'. Nessun ritocco folle qui. Notate l'aumento del PF a 1,77 da 1,38. Maggiore qualità del segnale, meno frequenza. Tutto coerente finora. Questi sono tutti non composti (valore di rischio costante per un bankroll statico).

Composto @ 38% maxDD, partenza 50K


 
rbhauer:

Alla GBP piace essere solleticata un po'. Nessun tweaking folle qui. Nota l'aumento del PF a 1,77 da 1,38. Maggiore qualità del segnale, meno frequenza. Tutto coerente finora. Questi sono tutti non composti (valore di rischio costante per un bankroll statico).

Composto @ 38% maxDD, partenza 50K


Questo è impressionante. Potresti condividere? Ho testato la mia strategia su GBDUSD con risultati non così impressionanti, più o meno in pareggio. Altre coppie di valute funzionano meglio.

Sto cercando di adattare il sistema di trading bill-wiliams in uno scalper 30M - 1H usando ATR come misura di SL e BE. Ti tengo aggiornato.

 
rbhauer:

Il GBP ama essere solleticato un po'. Nessun tweaking folle qui. Notare l'aumento del PF a 1,77 da 1,38. Maggiore qualità del segnale, meno frequenza. Tutto coerente finora. Questi sono tutti non composti (valore di rischio costante per un bankroll statico).

Composto @ 38% maxDD, partenza 50K


Questo sembra promettente. Potresti per favore condividere ciò che hai scritto?

Ho lavorato con una strategia martingala modificata di successo in modalità manuale, e sto iniziando a scrivere l'EA per essa. Sarebbe bello poterla confrontare con la tua.

 

Sono andato in TF inferiore per vedere se lo stesso fenomeno può essere sfruttato. Finora sembra probabile. La frequenza dei segnali è notevolmente aumentata a 1137 negli ultimi 8 anni (avg 150 segnali all'anno), il che è buono per la garanzia statistica. Il DD azionario non sembra essere troppo nervoso. Ora devo indagare sul periodo piatto esteso nel mezzo e vedere se il tema generale del mercato può essere messo nel sacco e identificato per una modifica leggermente diversa del setup.

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