Suggerimenti per l'EA (da perdere a profitto) - pagina 2
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L'ho eseguito su un Tester e si presenta così:
Barre nel test 38172
Tick modellati 16728857
Qualità della modellazione 90.00%
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 10000.00
Profitto netto totale -6840.20
Profitto lordo 12137.20
Perdita lorda -18977.40
Fattore di profitto 0.64
Guadagno previsto -3.63
Drawdown assoluto 7191.50
Disavanzo massimo 7250.10 (72.08%)
Disavanzo relativo 72.08% (7250.10)
Totale operazioni 1886
Posizioni corte (% won) 602 (14,95%)
Posizioni lunghe (% won) 1284 (11,53%)
Operazioni in profitto (% del totale) 238 (12,62%)
Operazioni in perdita (% del totale) 1648 (87,38%)
Il più grande
operazioni in profitto 181.80
Operazione in perdita -130.70
Media
di profitto 51.00
perdita -11.52
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 3 (152.80)
perdite consecutive (perdita in denaro) 383 (-1560.00)
Massimo
profitto consecutivo (numero di vittorie) 347.90 (2)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -1560.00 (383)
Media
vittorie consecutive 1
perdite consecutive 8
I risultati sono quasi uguali a quelli del tuo trading.
L'ho eseguito su un Tester e appare così:
Barre nel test 38172
Tick modellati 16728857
Qualità della modellazione 90.00%
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 10000.00
Profitto netto totale -6840.20
Profitto lordo 12137.20
Perdita lorda -18977.40
Fattore di profitto 0.64
Guadagno previsto -3.63
Drawdown assoluto 7191.50
Disavanzo massimo 7250.10 (72.08%)
Disavanzo relativo 72.08% (7250.10)
Totale operazioni 1886
Posizioni corte (% won) 602 (14,95%)
Posizioni lunghe (% won) 1284 (11,53%)
Operazioni in profitto (% del totale) 238 (12,62%)
Operazioni in perdita (% del totale) 1648 (87,38%)
Il più grande
operazioni in profitto 181.80
Operazione in perdita -130.70
Media
di profitto 51.00
perdita -11.52
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 3 (152.80)
perdite consecutive (perdita in denaro) 383 (-1560.00)
Massimo
profitto consecutivo (numero di vittorie) 347.90 (2)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -1560.00 (383)
Media
vittorie consecutive 1
perdite consecutive 8
I risultati sono quasi uguali a quelli del tuo trading.
Interessante, qualche raccomandazione o suggerimento?
Cambierò il rapporto rischio-ricompensa a 1:1, e vedrò qual è la percentuale di vittoria
provando con le nuove impostazioni: test in avanti
Rapporto rischio/ricompensa
tester di strategia: eurusd: 1H:
Rischio:ricompensa = 1:1
Barre nel test 2286
Ticks modellati 9279186Qualità della modellazione 42.47%
Errori di grafici non corrispondenti 2
Deposito iniziale 10000.00
Profitto netto totale -20.15
Profitto lordo 165.23
Perdita lorda -185.38
Fattore di profitto 0,89
Guadagno previsto -0,52
Drawdown assoluto 40,96
Disavanzo massimo 81,53 (0,81%)
Drawdown relativo 0.81% (81.53)
Totale operazioni 39
Posizioni corte (% won) 7 (57,14%)
Posizioni lunghe (% vinte) 32 (46,88%)
Operazioni in profitto (% del totale) 19 (48,72%)
Operazioni in perdita (% del totale) 20 (51,28%)
Il più grande
operazioni in profitto 14.05
Operazioni in perdita -18,76
Media
di profitto 8.70
perdita -9.27
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 4 (30.53)
perdite consecutive (perdita in denaro) 4 (-49.36)
Massimo
profitto consecutivo (numero di vittorie) 30.53 (4)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -49.36 (4)
Media
vittorie consecutive 2
perdite consecutive 2
tester di strategia: eurusd: 1H:
Rischio:ricompensa = 1:1
Barre nel test 2286
Tick modellati 9279186Qualità della modellazione 42,47%
Penso che tu debba affrontare questo problema.
"Qualità di modellazione 42.47%"
Penso che tu debba affrontare questo problema.
"Qualità della modellazione 42,47%"
Avete qualche suggerimento?
Come posso aumentare la qualità?
Non ho visto molte opzioni per la qualità della modellazione
Avete qualche suggerimento?
Come posso aumentare la qualità?
Non ho visto molte opzioni per la qualità di modellazione
Che dati stai usando? Hai bisogno di dati migliori di quelli che ottieni dal tuo Broker. Ho postato su questo prima, usa la ricerca e troverai molte informazioni.
tester di strategia: eurusd: 1H:
Rischio:ricompensa = 1:1
Barre nel test 2286
Tick modellati 9279186Qualità della modellazione 42,47%
Errori di grafici non corrispondenti 2
Deposito iniziale 10000.00
Profitto netto totale -20.15
Profitto lordo 165.23
Perdita lorda -185.38
Fattore di profitto 0,89
Guadagno previsto -0,52
Drawdown assoluto 40,96
Disavanzo massimo 81.53 (0.81%)
Drawdown relativo 0.81% (81.53)
Totale operazioni 39
Posizioni corte (% won) 7 (57,14%)
Posizioni lunghe (% vinte) 32 (46,88%)
Operazioni in profitto (% del totale) 19 (48,72%)
Operazioni in perdita (% del totale) 20 (51,28%)
Il più grande
operazioni in profitto 14.05
Operazioni in perdita -18,76
Media
di profitto 8.70
perdita -9.27
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 4 (30.53)
perdite consecutive (perdita in denaro) 4 (-49.36)
Massimo
profitto consecutivo (numero di vittorie) 30.53 (4)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -49.36 (4)
Media
vittorie consecutive 2
perdite consecutive 2
Dopo aver migliorato la qualità di modellazione come suggerito da RaptorUK. Dai anche un'occhiata al numero di scambi, il primo set aveva 1886 scambi, che è una buona quantità di scambi testati. La tua corsa ha avuto 39 scambi, non sono sicuro di quali siano le date testate, ma vorrei testare date molto più lunghe in modo da ottenere più scambi testati, 39 non è davvero un buon campione. Potresti aver appena colpito una buona striscia di scambi, o potresti aver colpito una cattiva striscia e forse l'EA è molto meglio di questi risultati.
Vedo che 1:1 sembra aver migliorato il rapporto vincita/perdita, questa è una buona cosa. Ora che sembra esserci qualche speranza, userei l'ottimizzatore per testare una serie diversa di numeri, per esempio:
Invece di testare il seguente
SL = (2 * std) * 0.9
TP = (2 * std) * 0.9
Farei una corsa di ottimizzazione che avesse (1*std) -> (5*std) e anche nella stessa corsa proverei 0.3 - > 1.5 sia su SL che su TP. Io comincerei con una corsa di 12 mesi. Se ottieni risultati decenti da alcune di queste corse, allora aggiungerei nell'EA un'ora di routine di trading e userei i valori che hai ottenuto dalla corsa precedente per vedere se puoi migliorarlo ancora di più senza dover fare trading 24/7.
Buona fortuna, continua a postare i risultati.
Interessante, qualche raccomandazione o suggerimento?
Cambierò il rapporto rischio:ricompensa a 1:1, e vedrò qual è il rapporto di vittoria
A giudicare dai risultati, non consiglierò alcuna ottimizzazione. Finché questi problemi di strategia e di logica non saranno esaminati.
In primo luogo, non ho avuto molto tempo dopo aver eseguito quel test di 7 anni su un H1, e tanta motivazione per guardare attraverso tutte le linee di codice nell'EA, ma sono stato certamente colpito dall'uso di 2 numeri magici - per i trade "lenti", e i trade "veloci". Che tipo di strategia è questa, ho pensato?
Poi, guardo attraverso per i modelli di codifica, provare a commentare il numero slowmagic. L'ea non ha funzionato, come previsto.
Poi, ho commentato l'altro numero magico veloce. E sorpresa, sorpresa, l'ea si compila senza errori.
Quindi, sembra che la logica sia completamente incompleta di ciò che è desiderato? Di sicuro, il tuo EA sta riempiendo solo in base a qualche logica di MA lenta, ma mai su quella veloce?
Dal momento che tu sei il proprietario di questo EA, dovresti avere risposte migliori a tutti questi, rispetto ai miei semplici modi.