funzione di calcolo automatico della dimensione del lotto?
Grazie Phillip! Sembra che il codice abbia avuto qualche problema con le coppie JPY. È stato risolto?
Grazie
Shawn
Grazie Phillip! Sembra che il codice abbia avuto qualche problema con le coppie JPY. È stato risolto?
Grazie
Shawn
Non ho idea a cosa ti riferisci? Funziona bene con le coppie JPY. Come con qualsiasi codice a cui potresti affidare i tuoi soldi, dovresti investigare il codice e confermarne la correttezza con alcuni calcoli manuali. Il codice è corretto, ma non è infallibile :)
1. Un campione: Calcolo delle dimensioni del lotto https://www.mql5.com/en/code/8583
2. AIS1 Trading Robot https://www.mql5.com/en/code/8700
//< 7.7.2. Risk Management > //<192>
//< 7.7.3. Operation Size Control > //<202>
Qualcuno avrebbe una piccola funzione MQL4 che calcola automaticamente la dimensione del lotto (per qualsiasi simbolo) in base a quanta % di rischio del mio capitale disponibile, e la mia dimensione di stoploss desiderata in pip?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Lot size computation. | //+------------------------------------------------------------------+ double LotSize(double risk){ /*double TEF.value, // Import from ComputeTEF //double at.risk; // Export to init/start //bool need2refresh; // Import from RelTradeContext //int op.code; // -1/OP_BUY/OP_SELL // Import from setDIR */ /* This function computes the lot size for a trade. * Explicit inputs are SL relative to bid/ask (E.G. SL=30*points,) * Implicit inputs are the MM mode, the MM multiplier, count currently * filled orders by all EA's vs this EA/pair/period count and history. * Implicit inputs are all used to reduce available balance the maximum * dollar risk allowed. StopLoss determines the maximum dollar risk possible * per lot. Lots=maxRisk/maxRiskPerLot **************************************************************************/ if (need2refresh) Refresh(); /*++++ Compute lot size based on account balance and MM mode*/{ double ab = AccountBalance(); switch(Money.Management.F0M1G2){ case MMMODE_FIXED: at.risk = Money.Management.Multiplier; break; case MMMODE_MODERATE: // See https://www.mql5.com/en/articles/1526 Fallacies, Part 1: Money // Management is Secondary and Not Very Important. // %used/trade= at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab)/ab; // ~const rate. at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab * MathPow( 1 - at.risk, OrdersTotal() )); break; case MMMODE_GEOMETRICAL: at.risk = Money.Management.Multiplier * ab * MathPow(1 - Money.Management.Multiplier, OrdersTotal()); break; } double maxLossPerLot = risk * PointValuePerLot(), /* Number of lots wanted = at.risk / maxLossPerLot rounded/truncated to * nearest lotStep size. * * However, the broker doesn't care about the at.risk/account balance. They * care about margin. Margin used=lots used*marginPerLot and that must be * less than free margin available. */ marginFree = AccountFreeMargin(), marginPerLot = MarketInfo( Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED ), // So I use, the lesser of either. size = MathMin(marginFree / marginPerLot, at.risk / maxLossPerLot), minLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT), LotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP); /*---- Compute lot size based on account balance and MM mode*/} double adjFact = IfD(MathMin(1, TEF.value), 1, TEF.Enable01); while (true){ // Adjust for broker, test for margin, combine with TEF size = MathFloor(size/LotStep)*LotStep; if (size < minLot){ // Insufficient margin. Print( "LotSize(SL=", DoubleToStr(risk/pips2dbl, Digits.pips), ")=", size, " [risk=", at.risk, AccountCurrency(), "/", maxLossPerLot, ", margin=", marginFree, "/", marginPerLot, ", MMM=", Money.Management.F0M1G2,"x", Money.Management.Multiplier, ", OO=", OrdersTotal(), "]" ); size=0; break; } /* size<minLot should be sufficient, but the tester was generating error * 134 even when marginFree should have been OK. So I also use * AccountFreeMarginCheck which aggrees with the tester. * https://forum.mql4.com/35056 */ double AFMC = AccountFreeMarginCheck(Symbol(), op.code, size); /**/ if (AFMC < 0) size *= 0.95; else if (adjFact < 1){ size = MathMax(minLot,size*adjFact);adjFact=1;} else break; // We're good to go. } at.risk = size * maxLossPerLot; // Export for Comment return(size); } // LotSize double PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol. /* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147) * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip. * IBFX demo/mini EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000 * IBFX demo/standard EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000 * $1.00/point or $10.00/pip. * * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need * to take account of the pair and the account currency. The reason I use * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as * something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this * (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example * tick values to illustrate). */ return( MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point. }
Phillip, ho messo il tuo codice nel mio EA e funziona meravigliosamente - grazie mille. Grazie anche ad AIS e WHRoeder per le loro risposte!
Saluti
Shawn
Mi fa piacere sentirlo Shawn!
Sto continuamente armeggiando con i codici, se vuoi una versione più recente (non ci sono bug in quella che hai) sarei più che felice di condividerla.
I cambiamenti si concentrano principalmente sul rendere il file include più facile da integrare e utilizzare con il tuo EA esistente. Dal momento che sei già riuscito a far implementare l'altro potrebbe non fare alcuna differenza per te ora.
Phillip, mi piacerebbe molto quel nuovo file include "più facile da usare", potresti postarlo o mandarmelo, sto cercando di farlo oggi stesso.
Grazie!
Certo, lo posterò quando tornerò al computer che ha i miei codici.
Probabilmente dovrei caricarlo anche sul codebank ora che ci penso.
Passo 1: Metti tutti i file allegati da questo post nel tuo percorso include (...\experts\include\*.mqh)
Passo 2: Aggiungi quanto segue all'inizio del tuo EA in modo che abbia accesso alle funzioni di chiamata contenute nei file allegati
#include <OrderReliable_2010.10.12.mqh> #include <Trade_Position_Management_2010.10.29.mqh>
Passo 3: Per calcolare la dimensione del lotto sulla base di un importo di capitale a rischio preventivato, aggiungere quanto segue
// Determine position lotsize based on order direction and market prices
double CurrentEquityAtRisk=(MaxPercentEquityAtRisk/100.)*AccountBalance();
double CurrentLotSize=LotSize(CurrentEquityAtRisk,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); // Compute the max possible lotsize for the risk equity
Print("Max allowed EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Max computed Lotsize = ",CurrentLotSize);
CurrentLotSize=NormalizeLotSize(CurrentLotSize); // Normalize the lotsize to conform with the Broker's specific quantized position allowances
if(CurrentLotSize<MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT);
if(CurrentLotSize> MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT); Assumendo che tu abbia definito MaxPercentEquityAtRisk da qualche parte nel tuo EA per essere il capitale massimo consentito da mettere a rischio di perdita completa per trade nel caso in cui gli stop vengano colpiti, questa porzione di codice determinerà prima la dimensione massima del lotto basata su openprice e stoplossprice (non pips ma il prezzo effettivo di mercato, la stessa cosa che mandi nel tuo ordine al broker) e poi determinerà la dimensione massima della posizione che il broker accetterà pur non superando la tua equity di rischio preventivata.
Passo 4: Se vi piace avere i risultati dei calcoli stampati nel vostro registro o aggiunti alla negoziazione come commento all'ordine, potete anche aggiungere quanto segue
// Determine the actual equity at risk of total loss for the position's normalized lotsize CurrentEquityAtRisk=EquityAtRisk(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); if(TakeProfitBidPrice>0.01) { CurrentProfitPotential=ProfitPotential(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,CurrentOrderType); Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize," and Profit Target = $" ,DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)," for a ",DoubleToStr(CurrentProfitPotential/CurrentEquityAtRisk,1),":1 Profit:Loss ratio"); Order_Comment=StringConcatenate("EaR = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," & Profit = $",DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)); } else { Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize); Order_Comment=StringConcatenate("EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)); }
Passo 5: Piazzare l'ordine (usando il metodo ordersendreliable)
// Place the order ticket = OrderSendReliable(CurrentSymbol,CurrentOrderType,CurrentLotSize,OpenPrice_ND,MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_SPREAD) ,StopLossPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,Order_Comment,0,0,Aqua);
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/10/OrderReliable_2010.10.12.mqh
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Ciao a tutti, di nuovo per assillarvi :-) Qualcuno avrebbe una piccola funzione MQL4 che calcola automaticamente la dimensione del lotto (per qualsiasi simbolo) in base alla percentuale di rischio del mio capitale disponibile e alla dimensione dello stoploss desiderata in pip?
Grazie!
Shawn