Ho bisogno di un buon file di storia per EURUSd - pagina 3
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Penso che nessun tipo di dati che puoi ottenere per meno di qualche migliaio di $ vada bene per m1 (o più piccolo!)...
probabilmente metatrader non va affatto bene per questo...
Na... Vedere l'elenco dato da Phillip. Ci sono alcune eccellenti fonti gratuite... Sono solo difficili da convertire in un formato utilizzabile.
Avete misurato la qualità?
Penso che ci sia una ragione per cui certi venditori di dati vendono i loro dati per diverse centinaia di dollari (ogni mercato).
Come fate a sapere che sono eccellenti?
Avete misurato la qualità?
Penso che ci sia una ragione per cui certi venditori di dati vendono i loro dati per diverse centinaia di dollari (ogni mercato).
Sì, è più conveniente. Questo è tutto.
La mia domanda non era ironica: avete misurato la qualità in modo oggettivo?
Vai sul sito di Dukascopy. Ce l'hanno al tick. Con una precisione di un miliardo di secondi (sì - i timestamps hanno .xxx alla fine). La loro reputazione e il fatto che sono uno dei più grandi ECN del mondo è sufficiente. Ma quando proverai a scaricare i loro dati capirai di cosa sto parlando.... È un'incredibile rottura di palle.
anche i dati in tick non sono una garanzia che non contengano gaps o spikes. anche se si aggregano i loro dati in tick a m1 per renderli compatibili per mt non è garanzia di alta qualità.
e btw: riguardo alla reputazione di dukascopy ci sono opinioni contrastanti... ma afaik le discussioni sui broker sono vietate qui.
quindi immagino che tu non abbia ancora fatto un'analisi del genere. comunque: grazie per la chiacchierata, ora devo andare... buon trading.
(...) anche i dati in tick non sono una garanzia che non contengano lacune o picchi.
Gaps e spikes sono normali. Se vuoi dei dati senza di essi, allora per definizione vuoi una fonte mediata - dati indicativi. Dimentichi che alla fine farai trading con un vero broker; i veri broker hanno gaps e spikes. Tutti.
Per quanto riguarda l'"analisi" - non so davvero cosa intendi con questo. Che tipo di analisi fai?
Phillip: per favore vedi la mia domanda da pagina uno, riguardante i dati storici di disktrading:
I dati di disktrading sono dati indicativi, il che significa (proprio come ha spiegato Gordon) che i dati (prezzi) rappresentano il valore medio di diversi feed di prezzi in quel momento. Non è il feed di prezzo specifico di qualsiasi dato broker forex specifico (cioè market maker in questo business forex fuori borsa).
Gordon: Penso che io e Schnappi potremmo causare confusione con i termini/frase "gaps e spikes"...Credo che tu stia usando i termini come caratterizzazione di picchi momentanei (grandi ordini piazzati durante condizioni di mercato meno liquide) e le candele mancanti previste (nessuna attività di mercato nel periodo di tempo della candela) mentre io e Schnappi ci riferiamo specificamente alle questioni più problematiche che affliggono alcuni set di dati storici in cui possono apparire picchi di 100 pips all'interno di una data candela (in modi che non sono veramente caratteristici di nessuno strumento finanziario, allora o oggi) e si verificano lacune nei dati che coprono giorni, settimane e in alcuni casi anche mesi (di nuovo non il tipo di lacune che rappresentano le reali condizioni di mercato).
Schnappi: Sì, ho una serie di script che iterativamente strisciano attraverso i set di dati caratterizzando e identificando lacune e picchi utilizzando la litania standard di test statistici e così via. Non ho esperienza con i dati di pitrading. Per il mio stile di trading preferisco gli "errori" presenti nei dati di disktrading come mezzo per costruire una maggiore robustezza nei trigger di trading/ecc.
La mia filosofia (al momento) è che se la mia strategia si basa davvero su dati di prezzo incontaminati e storicamente accurati per fare o rompere i rapporti di profitto/perdita, allora la mia strategia è garantita per essere un fallimento quando ha a che fare con lo spazio futuro del mercato. Ci sono forti corollari da trovare con le previsioni del tempo (in particolare le metodologie) e il forex quant trading secondo me.
Gordon: Penso che io e Schnappi potremmo causare confusione con i termini/frase "gaps e spikes"...Credo che tu stia usando i termini come caratterizzazione di picchi momentanei (grandi ordini piazzati durante condizioni di mercato meno liquide) e le candele mancanti previste (nessuna attività di mercato nel periodo di tempo della candela) mentre io e Schnappi ci riferiamo specificamente ai problemi più problematici che affliggono alcuni set di dati storici in cui possono apparire picchi di 100 pips all'interno di una data candela (in modi che non sono veramente caratteristici di nessuno strumento finanziario, allora o oggi) e si verificano gap di dati che coprono giorni, settimane e in alcuni casi anche mesi (di nuovo non il tipo di gap che rappresenta le reali condizioni di mercato).
Capisco. Sì, questo tipo di gap/picchi dovrebbe essere evitato... Sono d'accordo.
... Per il mio stile di trading sul mercato, in realtà preferisco gli "errori" carichi di dati di disktrading come mezzo per costruire una maggiore robustezza nei trigger di trading/ecc.
...
Finché siete consapevoli di queste limitazioni, allora questo è un modo legittimo per gestire questo problema.
Potresti forse dire qualche dettaglio in più su come stai definendo - chiamiamoli così - i cattivi tick e i buchi nei dati (invece dei picchi/gap)?
Il modo in cui lo farei io: Penso che scriverei un indicatore o uno script che li analizza. Bad tick = forse una barra M1 > n*ATR o giù di lì e un buco di dati ... non so ... in realtà dovresti gestire i fine settimana e le vacanze (potrebbe verificarsi in un giorno della settimana) - quindi come hai fatto?