mt5 strategia tester ticks - pagina 2
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Un titolo è solo un paio di righe di testo per nominare un articolo in modo che possa essere trovato dagli utenti (come me) quando navigano nel sito. Sì, il titolo dell'articolo dà una forte indicazione del background del suo soggetto, ma ho deciso di leggere il suo contenuto per ricevere una spiegazione dettagliata. Sì, non posso discutere con il titolo dell'articolo "Algoritmo di generazione delle zecche", ma sento che non mi aiuta davvero quando non ho letto il contenuto dell'articolo come conferma per la mia domanda (non troppo frettoloso ora WhooDoo, giusto? Hahahaha!)
Ciao WhooDoo22,
Non sono accurati.
Questo sarebbe un problema abbastanza importante per me. Cerco di sviluppare strategie veloci (trading su grafico a 5 minuti, le operazioni durano solo pochi minuti). Ho ottenuto buoni risultati nell'ottimizzazione del tester ma in tempo reale i risultati erano molto diversi. E diverso non significa solo profitto o perdita, ma anche numero di operazioni. Ovviamente, quando in base al test ci si aspetta poche operazioni al giorno, ma sul conto demo in tempo reale accadono decine di operazioni, si sospetta che ci sia qualcosa di sbagliato nel tester.
Quindi ho iniziato a cercare questo problema. Ho scritto un EA che non fa trading, ma registra solo i tick nel file. Questo ha dato i dati della vita reale (funziona su VPS, quindi registra tutto in modo affidabile). Ho creato anche una versione modificata che stampa ogni tick del tester. Ho estratto questo pezzo dal log. Così, ho avuto entrambi i dati e ho potuto confrontare. Ed è arrivata la sorpresa.
Ciao WhooDoo22,
Non sono accurati.
Questo sarebbe un problema abbastanza importante per me. Cerco di sviluppare strategie veloci (trading su grafico a 5 minuti, le operazioni durano solo pochi minuti). Ho ottenuto buoni risultati nell'ottimizzazione del tester ma in tempo reale i risultati erano molto diversi. E diverso non significa solo profitto o perdita, ma anche numero di operazioni. Ovviamente, quando in base al test ci si aspetta poche operazioni al giorno, ma sul conto demo in tempo reale accadono decine di operazioni, si sospetta che ci sia qualcosa di sbagliato nel tester.
Quindi ho iniziato a cercare questo problema. Ho scritto un EA che non fa trading, ma registra solo i tick nel file. Questo ha dato i dati della vita reale (funziona su VPS, quindi registra tutto in modo affidabile). Ho creato anche una versione modificata che stampa ogni tick del tester. Ho estratto questo pezzo dal log. Così, ho avuto entrambi i dati e ho potuto confrontare. Ed è arrivata la sorpresa.
In realtà, i dati del tester sono di più. Mi aspettavo che i dati del tester fossero inferiori a causa della semplificazione spiegata in questo articolo https://www.mql5.com/en/articles/75, ma non è vero. Solo per ribadire con parole semplici per rendere chiaro il punto: nel tester della strategia, vengono generati più tick per lo stesso periodo di tempo (per esempio 1 minuto) di quanti ce ne fossero nella vita reale. Inoltre, i volumi sono totalmente diversi mostrati dagli indicatori incorporati rispetto a quelli registrati.
Ps:
Il problema della differenza nel numero di ticks del tester rispetto alla vita reale non è trasparente perché i dati principali della candela (apertura, chiusura, alto, basso) sono d'accordo. Senza registrare i dati della vita reale e confrontarli con il tester non è possibile riconoscerlo.
Ciao NyemaSanya,
Grazie gentilmente per il tuo punto di vista accuratamente spiegato.
Una soluzione potrebbe essere se chi ha il potere di modificare il codice del tester MQL5 lo modifica in modo da leggere i dati reali dei tick da una cartella history contenuta all'interno della cartella home di MQL5 come quella per MQL4.
Mi faccio sempre una bella risata quando eseguo strategie all'interno del tester MQL4 in modalità ogni tick (90% di accuratezza) poi accendo la modalità "nit-picky" (99% di accuratezza) e leggo "la scritta sul muro" quando i segnali di entrata/uscita mostrano risultati completamente diversi.
Grazie per l'aiuto.
Non hai letto l'articolo? Lo stesso articolo di cui ti ho dato il link il 31 gennaio via PM.
Ops, parola sbagliata.
"Non ho letto il contenuto dell'articolo" a "Non avevo letto il contenuto dell'articolo".
Sì, credo di aver letto l'articolo che mi hai fornito.
Grazie, grazie
Come si fa a determinare se si è perso un tick o più tick? e cosa si fa se si vede che si è perso un tick o più tick?
Immagino che tu stia parlando con NyemaSanya, vero? Tutto quello che so del tester MQL5 è che esegue tick falsi (apparentemente più accurati del tester MQL4) e questo è tutto, signore.
Grazie, signore.
Come fai a determinare se hai mancato una o più zecche ? e cosa fai se vedi che hai mancato una o più zecche ?
Ciao RaptorUK
La differenza non è una o due zecche mancanti. Vi faccio un esempio: 2013. 7 marzo, dalle 2.00 alle 10.00. Numero di tick nella vita reale 27 878, nel tester 49 676.
Ciao RaptorUK
La differenza non è una o due zecche mancanti. Ti faccio un esempio: 2013. 7 marzo, dalle 2.00 alle 10.00. Numero di tick nella vita reale 27 878, nel tester 49 676.
Ciao NyemaSanya,
Ti ringrazio gentilmente per il tuo punto di vista ben spiegato.
Una soluzione potrebbe essere se chi ha il potere di modificare il codice del tester MQL5 lo modificasse in modo da leggere i dati reali in tick da una cartella history contenuta nella cartella home di MQL5 come quella per MQL4.
Mi faccio sempre una bella risata quando eseguo strategie all'interno del tester MQL4 in modalità ogni tick (90% di accuratezza) per poi passare alla modalità "pignolo" (99% di accuratezza) e leggere "la scritta sul muro" quando i segnali di entrata/uscita mostrano risultati completamente diversi.
Grazie, grazie.
Come si fa a determinare se si è persa una o più zecche e cosa si fa se si vede che si è persa una o più zecche?
Quindi, quanti tick ti mancano in genere? Se non controlli, non sapresti se ti manca effettivamente il 50% dei tick?
Scusa RaptorUK,
Non capisco bene la tua domanda. Sembra che non sia chiaro per te che le zecche in più sono nel tester, non nella vita reale. Quindi non mi mancano i tick dal tester, vorrei buttare fuori quelli extra da loro (perché mi fido del fatto che i miei dati in tempo reale registrati sul VPS sono giusti e completi). Nell'esempio sopra, 49676-27878=21798 tick aggiuntivi sono generati dal tester. (si tratta di dati EURUSD sul broker Alpari, ho dimenticato di menzionarlo, anche se probabilmente non ha importanza).