L'impatto dello spread sui risultati del trading - pagina 8
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Wake up!!!! semplicemente non ci sono queste situazioni. Ci sono certe forme di arbitraggio, quando le imperfezioni del mercato vengono scambiate e solo questo guadagno viene dedotto, TUTTE le altre cose che permettono di imbrogliare il broker e non i membri della borsa non vengono solitamente dedotte con il blocco del conto e tutto il resto.
Tutto il resto è da sly!!!!! Sul mercato.....
Come mai in questo thread l'uomo dà esempi di tali tick quando la richiesta è inferiore all'offerta
il tipo di conto? è garantito che la differenza non coprirà la commissione, che è anche garantita lì
e entrare a quel prezzo non è realistico, è già stato e andato
No, non lo è!!!! È quando il broker riassume internamente le candele moex. A volte sono esattamente gli stessi, e a volte sono totali. Cioè, c'è un movimento sotto forma di 2-5 candele su un Moex, e questo broker ha tutte le candele in piedi e solo l'ultima sta vincendo il range richiesto. Arbitraggio per tempo, l'ho già detto :-).
Una delle persone note che possiede la sua società di brokeraggio e conosce tutte le informazioni privilegiate ha detto
che gli LP (fornitori di liquidità) nel 95% dei casi semplicemente riaggiustano gli ordini quando si verifica la situazione di arbitraggio.
Pensi che gli LP non traccino l'arbitraggio, tra i veri LP?
Sono i primi a saperlo )) E non lo danno senza usarlo loro stessi.
Tutto il resto è un gioco con le cucine. E nel migliore dei casi, azzerare i profitti e chiudere il tuo conto come un cliente tossico che si spreme ))
Si trattava di un rapido arbitraggio temporale.
Quello che state descrivendo, un ritardo di qualche candela, allora vi deluderò.
Ho anche trovato un broker che aveva un ritardo di 10-30 secondi e sono stato in grado di piazzare ordini manualmente.
Ma era un conto demo )) Ero così deluso quando ho aperto un conto reale. Non ho rilevato questo ritardo.
Forse hai lo stesso caso )). La demo non è il conto reale.
Non so... Ho iniziato ad automatizzare il processo di confronto della storia dei tick di diversi broker e quando i test hanno iniziato a mostrare qualcosa di corretto, al primo confronto di broker abbastanza famosi ho trovato l'arbitraggio, vendiamo la quotazione alta di un broker, compriamo quella bassa e abbiamo un paio di decine di punti di profitto. Questo è il conto EURUSD ecn. I tick alla profondità di un secondo sono presi come valore medio, perché mi rendo conto che non posso recuperare i secondi e ho bisogno di una situazione di arbitraggio relativamente lunga
Chissà perché se chiamo la funzione CopyTicks(_Symbol,ticks_array,COPY_TICKS_ALL,1,100000000);
e non controllo la storia dei tick dal server, questa funzione restituisce errore
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Storia richiesta non trovata
anche se la documentazione dice che
CopyTicksLa funzione CopyTicks() permette di interrogare e analizzare tutti i tick in arrivo. La prima chiamata della funzione CopyTicks() avvia la sincronizzazione del database di tick, memorizzato sul disco rigido per il simbolo dato. Se i tick non sono sufficienti nel database locale, i tick mancanti saranno caricati automaticamente dal server commerciale. In questo caso, itick dalladata specificata in CopyTicks() al momento attualesaranno sincronizzati . Dopodiché, tutti i tick in arrivo su questo simbolo entrano nel database dei tick e lo mantengono nello stato attuale di sincronizzazione.
Anche se ci sono file con zecche nella cartella Bases\Broker\ticks\EURGBP\.
Perché la storia non viene caricata?
quindi sul reale queste cose potrebbero non funzionare - l'arbitraggio, come ho capito, è molto sensibile a tale margine di errore.
quindi sul reale queste cose potrebbero non funzionare - l'arbitraggio, come ho capito, è molto sensibile a tale margine di errore.
il primo confronto tra broker abbastanza noti ha già trovato l'arbitraggio, una quotazione alta di un broker vende, una quotazione bassa di un altro compra
Si tratta di un'anomalia nella cronologia dei tick di RannForex? Il prezzo dei tick salta 500 pip su e giù. Anche se, sul grafico M1 per la barra alle 8:06, il prezzo è 1,11800 e 1,11325 non è un prezzo medio attuale per questo minuto. Oppure, con ogni tick puoi prendere 500 pips - spread di 15 pips?)
A causa della stessa fottuta storia di tick di tutti i broker, la sua analisi per l'arbitraggio è un'idea vuota per me. Alcuni sono passati improvvisamente a un diverso fuso orario, altri hanno iniziato a regolare il passaggio dall'ora invernale all'ora legale, poi l'hanno fermato di nuovo e così via. Ho trovato giorni in diversi broker con diversi fusi orari. Ho trovato giorni con diversi broker in cui c'è una differenza di 1000 pip in tick e qui non c'è alcuno spostamento temporale. E questo è solo per EURUSD. Ma tutto è bello nelle classifiche, tutto è uguale. Mi chiedo cosa mostrerebbe il tester su tali tick e poi mi sto grattando la testa perché l'EA non funziona =))
o è solo un sottile accenno di tick che il prezzo salirà? dovremmo dare un'occhiata più da vicino a tali anomalie =))