Trading con Python - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sosterrò il topic starter, ho preso in prestito mql molte volte come 4 e 5, e dirò che personalmente ho poca voglia di imparare il linguaggio che posso usare solo qui nel trading...
Beh, o è per niente o perché non capite il problema. Hai davvero intenzione di scrivere di nuovo gli algoritmi degli indicatori? È come andare da Volgograd a Mosca passando per Vladivostok. Un'altra cosa, tutti gli indicatori tengono conto della storia. Cioè, se prendi i dati (barre) di un mese, calcoli l'indicatore secondo il tuo algoritmo e lo confronti con Terminal, i tuoi calcoli saranno diversi.
Nemmeno io capisco la frase:
In base a quello che ho scritto, si scopre che c'è un grande strato di conoscenza di Python :) Apri un editor e conosci già python - è così facile, e apri mql e non sai niente.
Allo stesso tempo, chiamare mql, cheè completamente orientato alla piattaforma, uno strumento "obsoleto"... python è stato creato nel 1991 e questo è molto prima
Quello che ho visto in questo thread, scritto in python, è molto facile da implementare in mql
---
Beh, è interessante come idea generale, ma non di più.
Inoltre non sfrutta Python e non è "stile Python". È come martellare i chiodi con un cacciavite, il martello è antiquato.
Sospetto che l'unica stoviglia in casa tua sia un cucchiaio - puoi fare una zuppa o una torta ed è più sicuro da usare
)))
Se ti piace, usa Python, ma non come il topicstarter - non creare i tuoi tipi di dati personalizzati - barre e così via, non scrivere i tuoi calcoli ... e usa le soluzioni esistenti, altrimenti non ha senso usare questo linguaggio, potresti anche scrivere i tuoi pacchetti di reti neurali ;)
Sì) A proposito, non c'è una libreria su Python per quelle funzioni del trader, o se puoi scrivere l'analisi statistica completa di una serie in un paio di righe, non hai bisogno di MA)...
Già) A proposito, non c'è una libreria Python per tutti i tipi di funzioni di quasi-trading, o se si può scrivere un'analisi statistica completa di una serie in un paio di righe, allora il MA non è più necessario)...
Le migliori 101 librerie di trading algoritmico di Python | PythonRepo
Non sono riuscito a tornare sul forum ieri. Continuerò. Ho aperto un nuovo account demo, e su di esso ci sono i nomi degli strumenti senza '_i' alla fine, quindi ho corretto il codice in questa parte.
Continuerò il movimento graduale e lento, una specie di micro-tutorial, per chi può tornare utile.
Introduciamo una variabile n (piccola) - sia, per così dire, la lunghezza della finestra. Cioè, nei file con prezzi, N letture, ad esempio 1000 e n, impostiamo, ad esempio, 10 o 100 o 288 (un giorno, se l'intervallo di tempo è M5).
La variabile d per me significa lo spostamento di questa finestra nel tempo, nel passato. Poniamo d = 0.
Ad esempio, visualizzeremo 10 letture di prezzi di chiusura e SMA dell'ordine di 101 (ritardato di 50 intervalli tra le letture):
Risultato del lavoro:
Impariamo a interrogare il terminale sulle operazioni in corso sul mercato, per così dire, per gli strumenti.
Introdurrò la funzione
def buy_or_sell_opredelitel(position): try: tp = position.tp sl = position.sl if tp > sl: return 'buy' elif sl > tp: return 'sell' else: return None except: return None def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно ''' Nsell = 0 Nbuy = 0 if len(current_positions) == 0: return (Nsell, Nbuy) else: for position in current_positions: if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': Nsell += 1 elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': Nbuy += 1 return (Nsell, Nbuy)Prendiamo la lista delle posizioni aperte del simbolo e restituiamo la tupla(il numero di operazioni da vendere, il numero di operazioni da comprare).
Nella funzione principale aggiungete questo frammento prima della funzione terminal_done()
# запрос открытых сделок по инструменту for instrument in instruments: current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1]))Il risultato (n è ridotto a 5 per il bene dell'uscita):
Propongo di iniziare l'apertura effettiva delle transazioni. Per esempio: se il prezzo è superiore alla SMA di un po': apri un trade di vendita, se è inferiore alla SMA di un po': apri un trade di acquisto.
Suggerisco un paio di funzioni in più: per controllare i trade aperti in termini di SL e TP, chiuderli se sono assenti, e una funzione che restituisca il risultato attuale (profitto o perdita) in pip.
Dobbiamo ricordarci di gestire in qualche modo la situazione quando l'ordine è già nella cronologia e non è nella posizione attiva, e non inviare nuovamente l'ordine per l'apertura in questo caso.
Questa situazione accade di tanto in tanto e, per esempio, lavorare attraverso Trade.mqh non risolve questo problema (almeno, non lo faceva prima - ho abbandonato Trade.mqh molto tempo fa).
A volte è il contrario - l'ordine di chiusura è già nella storia e la posizione è ancora visibile.
Dobbiamo ricordarci di gestire in qualche modo la situazione quando l'ordine è già nella cronologia e non è nella posizione attiva, e non inviare nuovamente l'ordine per l'apertura in questo caso.
Questa situazione accade di tanto in tanto e, per esempio, lavorare attraverso Trade.mqh non risolve questo problema (almeno, non lo faceva prima - ho abbandonato Trade.mqh molto tempo fa).
A volte è il contrario - l'ordine di chiusura è già nella storia e la posizione è ancora visibile.
Ho mostrato come interrogare il terminale sulle posizioni aperte. Nulla ci impedisce di scrivere il codice in modo tale che se la posizione esiste già, non avremmo bisogno di inviare nuovamente la richiesta, altrimenti - lo faremo. In particolare, che dopo aver inviato una richiesta, viene restituito l'oggetto, che ha tutto nelle sue proprietà, possiamo vedere se è normale, o che tipo di errore è presente, e in base a questo atto. Non c'è nessun problema qui.
Le migliori 101 librerie di trading algoritmico di Python | PythonRepo
È già 104) Qui è scritto 105)
Codice completo del file TradeLogic.py finora (sì, è primitivo, ma sono sicuro che potrebbe aprire la porta al trading usando Metatrader 5 e Python per alcuni)
import os, time import datetime as dt from json import loads, dump from random import randint import numpy as np from Classes import date_time, Bar import Functions import MetaTrader5 as mt5 N = 1000 # количество отсчётов, сохраняемых в файлах котировок n = 5 d = 0 price_SMA_razn_Level = 10 # модуль разности между ценой и SMA, при превышении этого порога открываем сделку N_sd_sell_max = 2 # максимальное количество сделок типа sell по одному инструменту N_sd_buy_max = 2 # максимальное количество сделок типа buy по одному инструменту SL = 50; TP = 50 # уровни SL и TP, в пипсах volume = 0.01 # объём сделок account_demo = ['Alpari-MT5-Demo', 51056680, 'pxav2sxs'] work_account = account_demo work_catalog = 'Z:\\fx_for_forum\\fx\\' instruments = ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD', 'USDJPY'] def terminal_init(path_to_terminal, account): ''' Функция осуществляет соединение с терминалом MT5 ''' if mt5.initialize(path_to_terminal, server=account[0], login=account[1], password=account[2]): str1 = ' - соединение с терминалом {} билд {} установлено' print(date_time.now().nice_view, str1.format(mt5.terminal_info().name, mt5.version()[1])) return True else: print(date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом установить не удалось') return False def terminal_done(): ''' Функция завершает соединение с терминалом MT5 ''' try: mt5.shutdown() print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом успешно завершено') except: print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом завершить не удалось') def dt_stamp_from_M5_view(M5_view): return date_time(int(M5_view[0:4]), int(M5_view[4:6]), int(M5_view[6:8]), int(M5_view[8:10]), int(M5_view[10:12])) def pips_definer(instrument): ''' Функция возвращает величину пипса для инструмента, например для EURUSD - 0.0001, для USDJPY - 0.01 ''' if instrument in ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD']: return 0.0001 elif instrument in ['USDJPY']: return 0.01 else: return None def save_prices_to_file(instrument, n=100): ''' Функция принимает инструмент, количество отсчётов цены n в таймфрейме М5, и сохраняет в файл (только сформировавшиеся полностью бары, время соответствует времени закрытия (!) бара) ''' w = pips_definer(instrument) tochn = int(abs(np.log10(w))+1) path_file = os.path.join(work_catalog, instrument+'.txt') bars = mt5.copy_rates_from_pos(instrument, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n+1) # в случае ошибки mt5.copy_rates_from_pos возвращает None try: f = open(path_file, 'w') for i in range(0, n+1): bar = bars[i] dt_stamp = date_time.fromtimestamp(bar[0], dt.timezone.utc) + dt.timedelta(hours=1, minutes=5) open_ = str(round(bar[1], tochn)) high_ = str(round(bar[2], tochn)) low_ = str(round(bar[3], tochn)) close_ = str(round(bar[4], tochn)) if i != n: f.write(dt_stamp.M5_view + ' ' + open_ + ' ' + high_ + ' ' + low_ + ' ' + close_ + '\n') f.close() print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} успешно записаны в файл'.format(instrument)) except: print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} записать в файл не удалось'.format(instrument)) def read_file_with_prices(catalog, instrument): ''' Функция принимает каталог, и наименование инструмента, читает в указанном каталоге файл с ценами для указанного инструмента (формат данных: отсчёт времени в виде строки формата M5_view, open, high, low, close), проверяет цены на целостность данных. Функция возвращает или массив ndarray (если всё успешно), или строку 'no data' (если данные не прочитались, или неполны) ''' path_file = os.path.join(catalog, instrument+'.txt') try: f = open(path_file, 'r') ndarray___with_prices_for_instrument = np.loadtxt(f, delimiter=' ', dtype='float64') f.close() except: print(date_time.now().nice_view + ' - Файл с котировками для {} прочитать не удалось'.format(instrument)) return 'no data' # проверка данных на целостность timedelta_5 = dt.timedelta(minutes=5) nx = ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0] for i in range(1, nx): dt_stamp_i = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) dt_stamp_im1 = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i-1, 0]))) t_delta = dt_stamp_i - dt_stamp_im1 if t_delta != timedelta_5: if t_delta >= dt.timedelta(hours=47) and t_delta <= dt.timedelta(hours=50): pass # разрыв данных с вечера пятницы до понедельника else: t1 = ' - Котировки для {} неполны, и не будут переданы на выполнение расчётов\nИменно - ошибка при {}' print((date_time.now().nice_view + t1).format(instrument, dt_stamp_im1.M5_view)) return 'no data' return ndarray___with_prices_for_instrument def read_all_files_with_prices(catalog, instruments): ''' Функция принимает каталог, и список инструментов, читает в указанном каталоге файлы с ценами для указанных инструментов с использованием функции read_file_with_prices. Функция возвращает словарь prices_for_all_instruments с котировками по всем инструментам. В этом словаре ключи - наименования инструментов, значения - словари с котировками по одному соответствующему инструменту. В словарях с котировками по одному инструменту ключи - отсчёты даты-времени (класс date_time), значения - бары (класс bar), кроме того предусмотрены ключи: - 'is_data' - значение по ключу - True, если котировки в наличии, False - если функция чтения из файла вернула 'no data', - 'instrument' - значение по ключу - инструмент (str); - 'prices' - значение по ключу - массив котировок по инструменту (numpy.ndarray) ''' dict___with_prices_for_all_instruments = {} for instrument in instruments: w = pips_definer(instrument) ndarray___with_prices_for_instrument = read_file_with_prices(catalog, instrument) dict___with_prices_for_instrument = {} if type(ndarray___with_prices_for_instrument) == type('no data'): dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = False else: dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = True dict___with_prices_for_instrument['instrument'] = instrument dict___with_prices_for_instrument['prices'] = ndarray___with_prices_for_instrument for i in range(0, ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0]): dt_stamp = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) dict___with_prices_for_instrument[dt_stamp] = Bar(instrument, 5, dt_stamp, ndarray___with_prices_for_instrument[i, 1], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 3], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 2], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 4], w) dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] = dict___with_prices_for_instrument return dict___with_prices_for_all_instruments def open_trade(buy_or_sell, instr, volume, price_in, price_sl, price_tp, w, deviation_in_pips): ''' Функция осуществляет проверку: не ушёл ли текущий уровень цены от ожидаемого уровня price_in, и если всё хорошо, совершает открытие сделки ''' dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips = 5 if buy_or_sell == 'buy': trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask comment = 'buy via Python' elif buy_or_sell == 'sell': trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid comment = 'sell via Python' if abs((price - price_in)/w) < dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips: trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 'symbol': instr, 'volume': volume, 'type': trade_type, 'price': price, 'sl': price_sl, 'tp': price_tp, 'deviation': deviation_in_pips*10, 'magic': 12345, 'comment': comment, 'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK} # отправление торгового запроса на сервер result = mt5.order_send(trade_request) # print(result) if result.comment == 'Request executed': if buy_or_sell == 'buy': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на покупку {} открыта'.format(instr)) elif buy_or_sell == 'sell': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на продажу {} открыта'.format(instr)) else: if buy_or_sell == 'buy': print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на покупку {} открыть не удалось'.format(instr)) elif buy_or_sell == 'sell': print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на продажу {} открыть не удалось'.format(instr)) return result else: print(date_time.now().nice_view, ' - цена ушла от ожидаемой >5 пипс, сделку по {} не открываю'.format(instr)) return None def close_trade(position): ''' Функция осуществляет закрытие сделки ''' instr = position.symbol if position.tp > position.sl: # buy trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL # если позиция buy, то для её закрытия нужно sell price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid elif position.sl > position.tp: # sell trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY # если позиция sell, то для её закрытия нужно buy price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask position_id = position.ticket volume = position.volume trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 'symbol': instr, 'volume': volume, 'type': trade_type, 'position': position_id, 'price': price, #'deviation': deviation_in_pips*10, 'magic': position.magic, 'comment': 'close via python', 'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK} # отправление торгового запроса на сервер result = mt5.order_send(trade_request) if result.comment == 'Request executed': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка {} по {} закрыта'.format(position_id, instr)) return result def buy_or_sell_opredelitel(position): try: tp = position.tp sl = position.sl if tp > sl: return 'buy' elif sl > tp: return 'sell' else: return None except: return None def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно ''' Nsell = 0 Nbuy = 0 if len(current_positions) == 0: return (Nsell, Nbuy) else: for position in current_positions: if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': Nsell += 1 elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': Nbuy += 1 return (Nsell, Nbuy) def SL_TP_control(instrument, current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция осуществляет контроль выставленности SL и TP у открытых позиций, в случае обнаружения сделки без SL или TP - закрывает (пытается закрыть) все сделки из полученного перечня. ''' Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions) if Nsell_Nbuy[0] > 0 or Nsell_Nbuy[1] > 0: print(date_time.now().nice_view, ' - осуществляю проверку выставленности TP и SL у открытых сделок по {}'.format(instrument)) print(date_time.now().nice_view, ' - открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) s = 0 for i in range(len(current_positions)): try: if current_positions[i].tp > current_positions[i].sl or current_positions[i].sl > current_positions[i].tp: s += 1 except: print(date_time.now().nice_view, ' - обнаружена сделка по {} с отсутствующим SL или TP - закрываю!'.format(instrument)) close_trade(current_positions[i]) time.sleep(0.5) if s == len(current_positions): print(date_time.now().nice_view, ' - выставленность TP и SL у открытых сделок по {} - OK'.format(instrument)) def profit_calculator(instrument, position): ''' Функция принимает позицию, и возвращает текущий результат, в пипсах. ''' w = pips_definer(instrument) buy_sell = buy_or_sell_opredelitel(position) if buy_sell == 'sell': bs = -1 elif buy_sell == 'buy': bs = 1 if buy_sell == 'buy' or buy_sell == 'sell': profit_in_pips = round((position.price_current - position.price_open)/w, 1)*bs return profit_in_pips return None def main(N): ''' Главная функция, обеспечивающая в бесконечном цикле связь с терминалом, сохранение котировок, и запуск функции, осуществляющей торговлю ''' dt_start = date_time.now() dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) print('\n' + dt_start.nice_view, ' - начал работу, бездействую до ' + dt_write.nice_view + '\n') timedelta_sleep = dt_write - date_time.now() time.sleep(timedelta_sleep.seconds) while True: # установка соединения с MetaTrader5 if terminal_init(os.path.join('C:\\', 'Program Files', 'Alpari MT5', 'terminal64.exe'), work_account): # запись цен в файлы: для всех инструментов, N отсчётов if (dt.datetime.now() - dt_write) < dt.timedelta(seconds=10): print('\n' + date_time.now().nice_view + ' - начинаю запись цен в файлы для всех инструментов') for instrument in instruments: save_prices_to_file(instrument, N) # пауза 5 секунд после записи файлов с ценами, возможно необходимых для открытия в Mathcad, # или ещё зачем, если в них нет нужды, желающие могут переписать код, исключив бессмысленную # последовательность записи файлов, и затем чтения файлов, сразу сформировав нужную им структуру данных time.sleep(5) # определяем значение последнего отсчёта времени, который должен быть в файлах котировок, если они актуальны # (в выходные дни это будет не так, а в будни, пока рынок открыт - так) fx_dt_stamp_now = dt_stamp_from_M5_view(date_time.now().M5_view) print('\n\n'+date_time.now().nice_view, ' - начинаю вычисления для отсчёта времени {}'.format(fx_dt_stamp_now.M5_view)) # получаем словарь с ценами для всех инструментов dict___with_prices_for_all_instruments = read_all_files_with_prices(work_catalog, instruments) # вычислим значения последних n отсчётов цен закрытия баров, и SMA101, вычисленной по ценам закрытия баров, # если цена выше SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на продажу по этому инструменту меньше, # чем N_sd_sell_max, то открываем сделку на продажу, # если цена ниже SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на покупку по этому инструменту меньше, # чем N_sd_buy_max, то открываем сделку на покупку. for instrument in instruments: dict___with_prices_for_instrument = dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) if dict___with_prices_for_instrument['is_data']: w = pips_definer(instrument) # величина пипса для инструмента tochn = int(abs(np.log10(w))+1) AData = dict___with_prices_for_instrument['prices'] Ax_close = AData[:, 4] # столбец отсчётов цен закрытия в N строк A_close = Ax_close[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов цен закрытия в n строк z = 50 # параметр, задающий запаздывание скользящей средней, для z=50 скользящая средняя по 1+2*50=101 отсчёту A_close_s = Functions.SMA(Ax_close, 1+2*z, 0, n, d) price_SMA_razn_for_instrument = round((A_close[n-1] - A_close_s[n-1])/w, 1) print('\n') str1 = ' - для {} крайние справа отсчёты цены {}, SMA {}, разность {} пипс' print(date_time.now().nice_view, str1.format(instrument, A_close[n-1], round(A_close_s[n-1], tochn), price_SMA_razn_for_instrument)) if abs(price_SMA_razn_for_instrument) < price_SMA_razn_Level: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA не превышает порога {} пипс, ничего не делаю'.format(price_SMA_razn_Level)) elif abs(price_SMA_razn_for_instrument) > price_SMA_razn_Level: if price_SMA_razn_for_instrument > price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[0] < N_sd_sell_max: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, продаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, instrument)) open_trade('sell', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]+SL*w, A_close[n-1]-TP*w, w, 2) time.sleep(1) if price_SMA_razn_for_instrument < -price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[1] < N_sd_buy_max: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, покупаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, instrument)) open_trade('buy', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]-SL*w, A_close[n-1]+TP*w, w, 2) time.sleep(1) # запрос открытых сделок по инструменту print('\n') for instrument in instruments: current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) # завершение соединения с MetaTrader5 terminal_done() # определение параметров ожидания до следующего выполнения тела цикла dt_start = date_time.now() dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) timedelta_sleep = dt_write - dt_start print(date_time.now().nice_view + ' - засыпаю до {}\n\n\n\n\n'.format(dt_write.nice_view)) time.sleep(timedelta_sleep.seconds) if __name__ == '__main__': main(N)Risultato del lavoro:
Z.I.Y. I pezzi di codice più primitivi, elementari, mostrati, secondo me, dimostrano già abbastanza chiaramente che non è difficile implementare assolutamente qualsiasi logica, qualsiasi calcolo, confronto, controllo dei trade aperti secondo vari criteri, chiudendoli automaticamente in alcune condizioni, mantenendo i log sia sulla linea di comando che scrivendo su file, ecc, ecc - tutto senza restrizioni di sorta.
Z.U.2 Till ora usato classe Sdelka, e in generale è conveniente per passare gli oggetti di questa classe in funzioni, scriverli in file come .json, ecc, - ma in qualche modo ha un po 'stanco, penso che coloro che vogliono capire, posso aiutare qui con qualcosa. Se volete, potete avvitare un'interfaccia grafica.
Consiglio vivamente il trading con Python + la libreria metatrader5.
Ho mostrato come interrogare il terminale per le posizioni aperte. Non c'è nulla che vi impedisca di scrivere il codice in modo che se c'è già una posizione, allora non c'è bisogno di inviare nuovamente la richiesta, altrimenti - inviatela. In particolare, dopo aver inviato una richiesta, viene restituito l'oggetto, che ha tutto nelle sue proprietà, possiamo vedere se si è aperto normalmente o c'è un errore, e in base a questo atto. Non ci sono problemi qui.
Ancora una volta, l'ordine è già stato eseguito e passato alla storia. Non è più in posizione attiva. La posizione è già stata aperta, ma non è ancora visibile; la richiesta non la mostra.
Di solito, questo è un intervallo di tempo molto breve ed è difficile da raggiungere, soprattutto perché non è sempre il caso.
Tuttavia, questa situazione può durare non secondi ma minuti in un'apertura mattutina con un gap e una grande quantità di ordini.
Per essere più chiaro: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE è venuto prima di TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD o TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
E potremmo non vedere gli ordini in attivo o nella cronologia ad un certo punto, o potremmo non vedere alcun ordine o compravendita.