Quali tecniche e metodi possono essere utilizzati negli indicatori multiframe per evitare di ottenere un quadro carino a causa di sbirciare nel futuro sui TF superiori? - pagina 8
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Indicatore sbagliato. Sta sbirciando. Il prezzo di Close[0] è lo stesso su tutti i TF. E dovrebbe penzolare sulla barra non finita del TF superiore così come penzola su quello inferiore. Perciò non è corretto mostrarlo permanentemente al livello del prezzo di chiusura futuro.
Non è Close[0], mostra un frammento dell'indicatore sulla storia e spiega perché gli indicatori del timeframe superiore sono fuorvianti.
Non è Close[0], mostra un frammento dell'indicatore sulla storia e spiega perché gli indicatori del timeframe superiore sono fuorvianti.
Sì, hai ragione, è la storia che risulta essere fuorviante. Ma mi chiedo se non sia possibile specificare che il passaggio al prezzo di chiusura della barra debba avvenire nel momento in cui la barra è chiusa. O è fatto deliberatamente per ingannare?
Non intenzionalmente, la candela esiste già nella storia con OHLC formato. È impossibile richiedere lo stato della candela in un certo momento della sua formazione. Questi dati sono su intervalli di tempo più piccoli.
La discretizzazione temporale è di 1 candela, lo stesso tempo per tutta la candela.
Sì, hai ragione, è la storia che è ingannevole. Ma mi chiedo se il passaggio al prezzo di chiusura della barra non possa essere fatto nel momento in cui la barra è chiusa. O è fatto deliberatamente per ingannare?
Non possiamo farlo deliberatamente, è fatto usando l'approccio più semplice - iBarsShift().
E come fare in modo che il passo avvenga al momento della chiusura? Per una barra che si sta formando, si muoverebbe su e giù.
Ho scritto qui, c'è un'opzione - per ogni barra del timeframe principale per calcolare il valore dell'indicatore del timeframe più vecchio,
Allora l'indicatore appare come un indicatore normale e non a passi.
Quanto è diverso l'arco di tempo più vecchio da quello attuale? Prescrivete dei moltiplicatori per ogni timeframe e avrete un multitimesframe che non disegna, se quello corrente non disegna su quello corrente.
ATR = 14 su M15 e ATR = 14*4 (H1)
Non funziona con tutti gli indicatori
Con che tipo di indicatori non funziona? Dovrebbe funzionare con tutte le medie e le regressioni.
In generale, probabilmente non c'è una soluzione più affidabile che aumentare la risoluzione mappando su un arco di tempo più giovane. Perché dovrei calcolare usando uno più alto e spendere troppo tempo cercando di eliminare i salti e i disegni per risparmiare lo 0,01% della CPU?
Quali, per esempio, non funzionano? Qualsiasi media e regressione di sicuro.
Non so tutti, ma la RSI fa sicuramente una grande differenza.
Non so tutti, con la RSI c'è sicuramente una grande differenza.
Differenze nei valori assoluti, ma non nella forma, che è la cosa più importante.
Differenze nei valori assoluti, ma non nella forma, che è la cosa più importante.
Forti differenze.
Quali, per esempio, non funzionano? Con tutte le medie e le regressioni dovrebbe.
In generale, non c'è probabilmente un metodo più affidabile che aumentare semplicemente la risoluzione convertendo a un timeframe inferiore. Perché dovremmo calcolare usando uno più alto e sbarazzarci dei salti e dei disegni per risparmiare lo 0,01% della CPU?
"Non funziona". Non si tratta di TF, perché tutto è grande in teoria. Ma in pratica non è tutto così felice. Per esempio, dobbiamo costruire МА da D1 su М1. Teoricamente, prendiamo 1440 candele di M1 e le usiamo per il calcolo. Male barre M1 in D1 non sono sempre 1440 in pratica.Va bene se è 1434, come mostrato nella foto, o forse 1200.
Ma in pratica, le cose non sono così rosee.