Quotazioni del mercato dei derivati in MT5 - pagina 8

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fxsaber #:

Fai una domanda generale su qualche smartlab se i broker fanno o meno delle istantanee di quotazioni per i loro clienti senza una connessione diretta.

Perché un broker dovrebbe interferire con le informazioni del mercato azionario?

MT5 fa tutto da solo!

Dati inviati 
FORTS_AGGR20_REPL

al server MT5 e il server MT5 deve trasferirli al terminale MT5 e questo è tutto!

Cosa c'entra il broker?

Il broker organizza il trasferimento fisico dei dati.

Spectra - Promserver - gateway FORTS - protocollo Plaza2 server (MT-5) - terminale MT5!

Gateway - FORTS Gateway, Server del sistema IN-trading dell'azienda partecipante - Promserver di FORTS Open (nell'area di scambio),

rete che comprende un server MT-5 in esecuzione sul protocollo Plaza II (Spectra CGate)

 
prostotrader #:


Il server MT5 si connette all'apertura del gateway di FORTS Broker

e funziona secondo il protocollo specificato in questo documento.

Che cosa non vedi l'ovvio. L'elenco qui sopra mostra tutti i sistemi di trading broker autorizzati a connettersi allo scambio. E QUIK, e MT5, e AlorTrade ecc. Non traducono il registro degli ordini nei terminali dei clienti. Questo è fisicamente impossibile e la maggior parte dei commercianti non ne ha bisogno. Come si fa a fare trading con queste capacità di analisi delle informazioni?

 
Доктор #:

Perché non riesci a vedere l'ovvio? L'elenco qui sopra mostra tutti i sistemi di trading di brokeraggio approvati per connettersi allo scambio. E QUIK, MT5, AlorTrade ecc. Non traducono il registro degli ordini nei terminali dei clienti. Questo è fisicamente impossibile e la maggior parte dei commercianti non ne ha bisogno. Come si fa a fare trading con queste capacità di analisi delle informazioni?

Resta della tua opinione, ma per chi sto citando il documento?

 
prostotrader #:

Rimani della tua opinione.

Non è la mia opinione. Ho cercato, senza successo, di comunicarvi come funziona il nesso Exchange-Broker-Cliente.

 
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Questa non è la mia opinione. Ho cercato, senza successo, di comunicarvi come funziona il nesso Exchange-Broker-Cliente.

Non c'è bisogno di trasmettere informazioni(sé).

Leggete il documento, dice tutto.

Стаканы транслируются ....

E nessuno lo sta "affettando" .....

(Immagine per coloro che non possono leggere)

IL TAGLIO DEL VETRO È UGUALE PER TUTTI!

Questa dichiarazione è basata sul documento Exchange.

Dottore, fornisca un documento in cui mi "consegna" la sua affermazione che il Broker stesso affetta i bicchieri!

Ci sono un sacco di persone FOREX qui e confondono costantemente il DC e la Borsa.


Una volta il registro degli ordini completi era gratuito e le puntate non venivano trasmesse così velocemente come adesso,

Gli acquirenti di HFT hanno "affettato" le proprie puntate dal registro degli ordini completi, ma gli sviluppatori del terminale hanno sempre usato

solo puntate già pronte trasmesse dalla borsa.

Proprio perché le tariffe sono trasmesse a tutti allo stesso modo, vediamo gli stessi prezzi e volumi in diversi terminali

prezzi e volumi

Sul video: Openers (MT5) - BCS (MT5) - Openers (KVIC)

Vero, come sempre, KVIC (a destra) ha grandi freni!

 
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Questa non è la mia opinione. Ho cercato, senza successo, di comunicarvi come funziona il nesso Exchange-Broker-Cliente.

Non discutere con il nonno. Lui è il "capo esperto di FORTS" qui, sa tutto da molto tempo. Come farlo meglio, come farlo correttamente e così via. Non sarà cambiato. Prendetelo per quello che è. Se avete bisogno di persone normali per parlare dell'algo in borsa, scrivetemi di persona, punterò il dito.

 
Dmi3 #:

Non discutere con il nonno. Lui è il "capo esperto di FORTS" qui, sa tutto da molto tempo. Il modo migliore, il modo giusto e così via. Non puoi fargli cambiare idea. Prendetelo per quello che è. Se hai bisogno di persone normali per parlare dell'algo sullo scambio, mandami un messaggio in privato, ti mostrerò il dito.

Questo è un forum tecnico e a nessuno importa se sono una nonna o un nonno.

Io, personalmente, dubito della sua normalità.

Solo parole vuote e nessun codice, nessun documento, nessuna prova di ciò che è stato detto!

 

Oggi ho fatto una chiacchierata con il supporto di QUIC. Brevemente:

1) Il server QUIC non raccoglie i pali, ma li trasmette dalla piazza.

2) I flussi di puntate, la tabella di tutti i trade e la tabella dei trade attuali non sono sincronizzati tra loro. Pertanto, ci può essere una percezione di "scambi al di fuori della pila".

3) Non è corretto confrontare visivamente le puntate di diversi broker a causa dell'asincronia e dei ritardi. Se ci sono dubbi, dovremmo scrivere i collassi in un file e confrontare i file.

Qualcosa del genere.

 
Доктор #:

Oggi ho fatto una chiacchierata con il supporto di QUIC. Brevemente:

1) Il server QUIC non raccoglie le puntate, ma le trasmette dalla piazza.

2) I flussi di puntate, le tabelle di tutti i trade e le tabelle dei trade attuali non sono sincronizzati tra loro. Pertanto, ci può essere una percezione di "scambi al di fuori della pila".

3) Non è corretto confrontare visivamente le puntate di diversi broker a causa dell'asincronia e dei ritardi. Se ci sono dubbi, dovremmo scrivere i collassi in un file e confrontare i file.

In qualche modo.

1. finalmente arrivare a....

2. è comprensibile, ma in un mercato "calmo" l'Ultimo prezzo è troppo diverso dai prezzi nel tumblr

3. nessuno confronta visivamente tutto è preso dalla storia usando la funzione CopyTicksRange()

 

prostotrader #:

2. questo è comprensibile, ma in un mercato "calmo" l'Ultimo prezzo è troppo diverso dai prezzi nel tumblr

3. nessuno confronta visivamente, tutto è preso dalla storia usando la funzione CopyTicksRange().

Quickquotes afferma che "non nascondono" nulla, trasmettono tutto dalla piazza al terminale. Allo stesso tempo, quick genera un evento per ogni porzione di dati di mercato. Quindi sarebbe logico nei gestori di questi eventi scrivere i dati appropriati nel file. E poi confrontare il file "tutte le compravendite" con il file "istantanea del mercato".

E qui c'è una sottigliezza. La tazza stessa non arriva nel gestore dell'evento di arrivo della tazza. E deve essere richiesto nel gestore. Ed è possibile esitare e ottenere non la fetta di vetro che ha causato l'evento, ma, per esempio, quella successiva. Cioè saltare la fetta e ottenere "scambi fuori mercato".

Quasi lo stesso in MT5. E le metacitazioni sono onestamente un avvertimento su questo:

При этом необходимо иметь в виду, что события BookEvent доставляются сами по себе
и не несут с собой состояния стакана заявок. Это означает, что вызов MarketBookGet()
из обработчика OnBookEvent() позволяет получить текущее актуальное состояние стакана
на момент вызова, а не то состояние стакана, которое вызвало отправку события BookEvent.
Для гарантированного получения всех уникальных состояний стакана функция OnBookEvent()
должна быть максимально быстрой.
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