L'ordine, i tempi e il potenziale del processo di trading - pagina 11
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(non correlato in alcun modo all'argomento antipasto) è in parte una questionedi possibilità di copertura di strategie individuali (istanze di una e la stessa) su strumenti fortemente legati. E nel Forex sono tutti fortemente legati.
Gli apologeti di questa possibilità dichiarano che in teoria "il rischio totale di un pacchetto di strategie è vicino al quadrato medio della radice". Cioè, si compensano a vicenda. Alcuni perdono e altri al contrario.
I miei avversari rispondono che "se sta piovendo, sta piovendo tutto insieme" - i rischi sono semplicemente sommati e mai mediati. Perché è nella loro natura correre dei rischi. Il trader si preoccupa del picco verso il basso, perché potrebbe essere l'ultimo e c'è qualcosa da cui tirare le somme.
In borsa è più facile - ci sono strumenti indipendenti o derivati. La copertura è possibile lì - il trading di beni è accompagnato da operazioni con futures, opzioni e beni a lungo termine (obbligazioni).
Ma qui, invece, "coprono" l'acquisto di EURUSD con l'acquisto di USDCHF? Quindi... vendono un USD con la mano sinistra e comprano con la destra. Lo spread è dato, il margine è tenuto. Guardate il paniere delle valute - ci sono croci e quid intoccabili, e i costi sono impressionanti.
è venuto fuori uno scambio di merda. E niente fa schifo per un sacco di cose individuali di merda. Non si può fare trading in direzioni diverse su strumenti correlati o correlati. E se scambiate uno e lo stesso, dovreste scegliere "Duncan McLeod" dal set, che dovrebbe essere l'unico, ma è bello.
Sì... e l'hedging deve ancora essere testato separatamente - guarda la matrice di covarianza per le curve di rendimento - in modo che non risulti che il sottosistema A precipiti simultaneamente al sottosistema B e insieme aggravino il drawdown... ma invece del tradizionale e odiato Markovitz a lungo termine potremmo per esempio optare solo per l'andamento lineare delle curve, supponendo naturalmente che i BTS siano scambiati in volume fisso senza reinvestimento e non è complicato, anche in ms excel, se si caricano i dati giornalieri dei rendimenti BTS... e per quanto riguarda garbage in = garbage out sono totalmente d'accordo e anche intuitivamente è impossibile costruire una curva crescente da più curve di affondamento inutilizzabili (eccetto il caso molto raro di vera cointegrazione, che quasi mai accade) e anche la ridistribuzione dinamica non aiuta... Non dovrei scherzare sulla pianta, non dovrei!
Sì... e l'hedging dovrebbe essere testato separatamente - guarda la matrice di covarianza per le curve di rendimento - in modo che non risulti che il sottosistema A perde contemporaneamente al sottosistema B e insieme aggravano il drawdown... ma invece del tradizionale e odiato Markovitz a lungo termine potremmo per esempio optare solo per l'andamento lineare delle curve, supponendo naturalmente che i BTS siano scambiati in volume fisso senza reinvestimento e non è complicato, anche in ms excel, se si caricano i dati giornalieri dei rendimenti BTS... per quanto riguarda garbage in = garbage out sono totalmente d'accordo e anche intuitivamente è impossibile costruire una curva crescente da più curve di affondamento inutilizzabili (eccetto il caso molto raro di vera cointegrazione, che quasi mai accade) e anche la ridistribuzione dinamica non aiuterà... non dovrei scherzare sulla pianta! non dovrei!
"Sono raramente muto. Vorrebbe spiegarlo passo per passo...? " ?