Chiarificazione sostanziale????
Mihail Marchukajtes:
E non riesco a capire se è la borsa che governa la storia,
Qualcuno può spiegare per favore? Grazie in anticipo!
Raccomando di aprire un grafico tick in clearing (prima del clearing), e mettere bid ask e last su di esso. Forse questo vi chiarirà la situazione.
I colleghi sono i benvenuti,
Cos'è il clearing? Capisco che le offerte sono fermate per bilanciare acquirenti e venditori sovrapponendo scambi intercambiabili, per esempio. L'essenza di esso è di chiarire gli scambi che hanno avuto luogo durante la sessione di trading. Tuttavia, cosa fa la borsa se diversi scambi non sono stati contabilizzati nel processo di negoziazione e il saldo non si rompe? Cioè, nel processo di compensazione, hanno contato e hanno scoperto che un paio di contratti sono andati persi. Cosa fa lo scambio? Cambia la storia della sessione scambiata nell'area del volume? Qualcuno può spiegare sulle dita?
Lo scambio non cambia nulla e gli scambi non vengono persi. La cronologia del trading di scambio è disponibile solo per la sessione corrente.
In compensazione, per le posizioni aperte sono ricalcolati margine di variazione (maturazione di profitti o perdite), ricalcolato collaterale.
E altre cose tecniche.
La storia che si ottiene attraverso MT5 è raccolta e memorizzata presso il broker.
Molte volte ho visto una situazione in cui nella sessione corrente in MT5 c'erano delle quotazioni, e poi non era presente nella storia del giorno successivo, e viceversa.
Inoltre, la connessione diretta alla borsa, ci sono citazioni che non erano né in MT5 né nella storia in MT5.
Quindi, circa la validità della storia in MT5, è necessario contattare il broker.
Scambio
Molte volte ho visto la situazione in cui nella sessione corrente in MT5 c'era una quotazione che non era nella cronologia del giorno successivo, e viceversa.
Non so cosa fare con questo tipo di scambio. ( Sto girando tutto quello che voglio. ---- molto probabilmente, hanno un tale proverbio).
Sono usciti dai giornali del 1988 e io stesso me ne sono occupato.
Ad essere onesti, questo è stato il motivo per cui sono passato da Alpari, perché stavano cambiando sfacciatamente le quotazioni sulla storia. Bastava cambiare un paio di punti di uno qualsiasi dei parmetri della barra su una settimana di storia e voilà, il TS cadeva a pezzi davanti ai miei occhi. Ho trovato questi cambiamenti nella cronologia circa 5 volte, li ho corretti (MT4 potrebbe farlo) e i segnali TS sono andati a posto. Così l'ho fatto un paio di volte per essere sicuro della mia supposizione e dopo questo Alpari era fregato. Non so se dovrei mandarli allo stesso modo, perché è un vero spavento da parte loro. Sanno per certo che questi cambiamenti non sono visibili all'occhio, ma per il TS basato su neuronke, soprattutto quando è stato addestrato sugli stessi dati, e poi è stato corretto e i segnali non funzionano. Puttana non mi aspettavo questo da te Revealer, non mi aspettavo questo.... Vergogna!!!
E la cosa interessante è che la correzione è abbastanza profonda nella storia, penso entro 1-2 settimane, altrimenti perché un errore così grande nella divergenza al momento, questo errore ha il tempo di accumulare durante questo tempo. Penso che sia tutto buono MT5, ma perché gli sviluppatori non hanno pensato a questo aspetto della sicurezza?
C'è solo una via d'uscita: scrivere la propria storia e usarla SOLO per disegnare i dati di input, ecco perché MT5 diventa meno importante :-(
Come ho sentito che oltre a OI e delta è necessario raccogliere il volume reale da soli. Ma se si tratta di raccogliere i parametri della barra stessa, allora non si adatta in alcun modo e Open in questo caso sarà davvero cadere nei miei occhi..... Vorrei vedere che cosa circa la connessione diretta alla borsa per scopare tali broker ....
Ad essere onesti, questo è stato il motivo per cui sono passato da Alpari, perché stavano cambiando sfacciatamente le quotazioni sulla storia. Bastava cambiare un paio di pip su uno qualsiasi dei parmetri delle barre su una settimana di storia e voilà, il TS cadeva a pezzi davanti ai miei occhi.
Come può il sistema essere così instabile? Un paio di pip non sono niente. O fai trading sui tick con un tp di pochi pip?
Come ho sentito che oltre a OI e delta è necessario raccogliere il volume reale da soli. Ma se si tratta di raccogliere i parametri della barra stessa, allora non si adatta in alcun modo e Open in questo caso sarà davvero cadere nei miei occhi..... Vorrei vedere il collegamento diretto con lo scambio, perché non gliene frega un cazzo di tali broker....
Avrei dovuto vedere un certo "congelamento" delle quotazioni di qualche strumento da qualche secondo a diversi minuti in Otkritie, mentre le quotazioni di altri strumenti arrivavano, cioè il problema non era nella connessione.
È stato il fatto che ho bisogno di un flusso continuo di quotazioni senza omissioni che mi ha fatto passare da MT5 a una connessione diretta.
Io stesso raccolgo le quotazioni necessarie e poi provo gli algoritmi di trading.
Come può un sistema essere così instabile? Un paio di pip non sono niente. O fai trading sui tick con un paio di pip?
In Otkritie su MT5 c'era un "congelamento" delle quotazioni per un certo strumento da alcuni secondi a diversi minuti, mentre le quotazioni per altri strumenti arrivavano, cioè il problema non era con la connessione.
È stato il fatto che ho bisogno di un flusso continuo di quotazioni senza omissioni che mi ha fatto passare da MT5 a una connessione diretta.
Io stesso raccolgo le quotazioni necessarie e poi provo gli algoritmi di trading.
La questione è che le quotazioni per gli strumenti a bassa liquidità possono non apparire per diversi minuti. Ho risolto questo problema scrivendo valori zero alla fine di ogni minuto o del precedente senza cambiamenti nel file di testo.
E come avete organizzato il collegamento diretto? Quanto costa il servizio? Cioè, hai aperto un conto direttamente sulla borsa? Sto anche pensando di farlo....
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Cos'è il clearing? Capisco che le offerte sono fermate per bilanciare acquirenti e venditori sovrapponendo scambi intercambiabili, per esempio. L'essenza di esso è di chiarire gli scambi che hanno avuto luogo durante la sessione di trading. Tuttavia, cosa fa la borsa se diversi scambi non sono stati contabilizzati nel processo di trading e il bilancio non si rompe? Cioè, nel processo di compensazione, hanno contato e hanno scoperto che un paio di contratti sono andati persi. Cosa fa lo scambio? Cambia la storia della sessione scambiata nell'area del volume? Qualcuno può spiegare sulle dita?
Sto chiedendo perché. Ho avuto 3 errori nella cronologia la mattina dopo l'ottimizzazione, ma dopo aver cancellato il numero di errori è aumentato a 5, sembra che abbiano modificato la cronologia. La questione è che io uso dati dipendenti dalle quote e con qualsiasi cambio di storia il risultato finale a zero bar cambia significativamente. Come esempio, calcolo l'indicatore AD, che utilizza un volume di trading reale e inizia ad essere calcolato da una certa barra della storia, quindi se la storia cambia il volume della barra almeno di una unità, allora la differenza sarà significativa alla barra zero. E ad ogni compensazione, l'errore diventa sempre più grande. E non riesco a capire, o questo scambio corregge la storia, o ho un calcolo storto. Qualcuno può spiegare chiaramente? Grazie in anticipo!