Correlazione, allocazione in un portafoglio. Metodi di calcolo - pagina 4
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cioè su un anno o un mese non c'è un periodo di scorrimento? c'è qualcosa che non va. Su quelli grandi può non esserlo, ma su quelli brevi è improbabile che non ci sia un periodo con una correlazione tangibile.
cioè su un anno o un mese non c'è un periodo di scorrimento? Su quelli grandi può non esserlo, ma su quelli brevi è improbabile che non ci sia un periodo con una correlazione tangibile.
Genghis, un'altra opzione.
Dimentica il campionamento
Come? Da dove vengono i dati e come?
Come? Da dove vengono i dati e come?
Prima stimiamo su un campione di più o meno infinito (tutta la storia disponibile)
Sto chiedendo, non c'è un periodo con correlazione in tutta la storia? Il fatto che ci sia una correlazione minima in tutta la storia è normale, ma il fatto che non ci siano periodi interdipendenti non è molto normale) Almeno le crisi avrebbero dovuto dare lo stesso comportamento.
Sto chiedendo, non c'è un periodo con correlazione in tutta la storia? Il fatto che ci sia una correlazione minima durante tutta la storia è normale. Ma il fatto che non ci siano periodi interdipendenti non è molto normale) Almeno le crisi avrebbero dovuto dare lo stesso comportamento.
Gli impulsi sincronizzano gli asset, ma non stiamo cercando una perfetta correlazione 0
quante persone sono morte con queste formule....