Come si fa a confrontare correttamente due file non sovrapposte? - pagina 5
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google : Invarianti di mercato.
Diciamo che una certa azione è attualmente scambiata intorno ai 10 rubli. Allora un aumento del suo prezzo di 1 rublo sarebbe del 10%. Supponiamo che dopo qualche anno il prezzo delle azioni sia salito a 100 rubli. L'aumento del prezzo di 1 rublo sarà solo dell'1%. Un rublo per un'azione da 10 rubli e un'azione da 100 rubli sono cose molto diverse, quindi gli investitori si concentrano sui rendimenti percentuali piuttosto che su quelli monetari, cioè si concentrano sui valori relativi piuttosto che su quelli assoluti.
Questo sembra essere ciò di cui c'è bisogno.
Opzione interessante. Ma è già stato detto sopra. Alcuni post sui metodi statistici. Il succo è che una certa fascia di prezzo è trattata come un massimo e un minimo. Ma ho scritto di come il metodo sfugge di mano quando si supera il massimo o il minimo. E devi essere in grado di sovrapporre correttamente gli intervalli come.
Sei fuori dal giro, vai a grigliare.
Ci sono due file non sovrapposte che sono su "livelli diversi" (come nella foto sopra).
Come possono essere "combinati" in modo che siano fianco a fianco e si sovrappongano?
Si potrebbe calcolare una media in ogni riga, quindi riga_1 = valore_1/media_1, ecc. Ma è il modo giusto per farlo? La dimensione del campione influenza l'adeguatezza dei risultati... o dovrebbe essere fatto diversamente? O attraverso la normalizzazione di Max e Min? Di nuovo il periodo di campionamento? In realtà qual è il modo giusto?
Credo che tu sappia cosa intendo...
Alexey, potresti suggerire qualche tipo di regressione che sia robusta agli outlier, preferibilmente subito sotto forma di formule)?
https://www.mql5.com/ru/forum/372456/page3#comment_23234856
Alexey, potresti suggerire qualche regressione resistente agli outlier, preferibilmente sotto forma di formule)?
Ci sono formule solo per ANC) Ecco perché è molto preferito e spesso usato, nonostante tutti i problemi) Per tutti gli altri - armeggiare con metodi numerici...
Se la correlazione è debole, allora o la correlazione è debole (non significativa) o non è lineare.
Prova il metodo Theil-Sen per stimare il coefficiente di regressione lineare. È abbastanza popolare e ampiamente utilizzato in varie scienze, ma non è spesso usato nel trading.
Le formule sono disponibili solo per ANC) Per questo motivo è molto amato e spesso usato, nonostante tutti i problemi) Per tutti gli altri - armeggiare con metodi numerici...
Se la correlazione è debole, allora o la relazione è debole (non significativa) o non è lineare.
Prova il metodo Theil-Sen per stimare il coefficiente di regressione lineare. È abbastanza popolare e ampiamente utilizzato in tutti i tipi di scienze, ma per qualche motivo non è spesso menzionato nel trading.
Sfortunatamente, nessuno vede più in là del suo naso. Da molto tempo è stato sviluppato un ISC per la regressione non lineare - si chiama PNB. Un sacco di argomenti sono dedicati a questo problema sul forum, ma tutti si ostinano a "ignorarli". I PNB sono nati e si sono sviluppati sul nostro forum. Dovrebbe essere una vergogna affrontare le difficoltà quando ci sono soluzioni ovvie al problema. Date loro un autore straniero, nonostante il fatto che non siano all'altezza della PNB. Dimostrato molte volte. Mi sto stancando di dirlo pubblicamente. Penso che ai tempi di Gauss e dei due autori di ISC fosse più facile promuovere le conquiste alle masse. Sono disposto a paragonare PNB al famigeratometodo Theil-Senhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541
Sfortunatamente, nessuno può vedere più in là del proprio naso. Un ISC per la regressione non lineare è stato sviluppato da tempo - si chiama PNB. Molti argomenti sono dedicati a questo problema sul forum, ma tutti si ostinano a "ignorarli". I PNB sono nati e si sono sviluppati sul nostro forum. Dovrebbe essere una vergogna affrontare le difficoltà quando ci sono soluzioni ovvie al problema. Date loro un autore straniero, nonostante il fatto che non siano all'altezza della PNB. Dimostrato molte volte. Mi sto stancando di dirlo pubblicamente. Penso che ai tempi di Gauss e dei due autori di ISC, era più facile promuovere la realizzazione alle masse. Sono disposto a paragonare PNB al famigeratometodo Theil-Senhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541
Yusuf, sei tu che non capisci l'elementare.
Yusuf, sei tu quello che non capisce le basi.
Cosa, esattamente, non capisco? Per favore, illuminatemi.