Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 14
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Leggi sopra che ho già postato.
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page17#comment_21702052
So già che si ribellerà.
Sì, credo che Eugene l'abbia già postato:
Scegliamo una finestra scorrevole di dati = 7200 valori, che corrisponde alla finestra scorrevole settimanale sui prezzi, per esempio, CLOSE M1.
Ad ogni passo calcoliamo la somma degli incrementiSUM in questa finestra scorrevole.
Allora D = +/- (2,5758 * b* Sqrt(7200)), dove b è il valore medio degli incrementi nel campione
Compra se SOMMA < -D chiudi se SOMMA >= 0
Vendere se SOMMA > D chiusura a SOMMA <= 0
Quindi pubblica il risultato qui sul campione di allenamento!
Ho generato 1.000.000.000 di valori per niente?
Beh, ti hanno mostrato come fare soldi con SB e allora? Д
No, non l'hanno fatto.
Mentre stai girando come una padella per qualche ora.
Questo sistema fallirà, anche su un campione di allenamento.
Sono più interessato alla psicologia dei trader che lavorano con SB.
Non capisco perché sia necessario. Beh, ti hanno mostrato come fare soldi con l'SB e allora? Il passo successivo, ovviamente - per ridurre la serie di prezzi reali al SB e l'affare è fatto. Ma non era questo il caso! Ho passato almeno un anno su questo compito - niente ha funzionato...
Le tendenze orrende, dannose per la strategia controtendenza, sono quasi impossibili da eliminare.
Il mercato è molto più complesso di SB. Fermata completa.
Quindi pubblica il risultato sul campione di allenamento!
Ho generato 1.000.000.000 di valori per niente?
Affinché l'esperimento sia statisticamente valido, la sua lunghezza dovrebbe essere misurata in numero di scambi, non in numero di punti. E ha ottenuto solo dieci scambi. Abbiamo bisogno di almeno qualche dozzina, o meglio, un paio di centinaia.
Controlliamo.
Sono più interessato alla psicologia dei trader che lavorano con SB.
Non capisco perché sia necessario. Beh, ti hanno mostrato come fare soldi con l'SB e cosa? Il passo successivo, ovviamente - per ridurre la serie di prezzi reali al SB e l'affare è fatto. Ma non era questo il caso! Ho passato almeno un anno su questo compito - niente ha funzionato...
Le tendenze orrende, dannose per la strategia controtendenza, sono quasi impossibili da eliminare.
Il mercato è molto più complesso di SB. Fermata completa.
L'affermazione non è nuova, l'ho già sentita qui... Spiegare la differenza tra mercato e SB. Mostrami qualche esempio. So come) e non posso dire che sia più complicato, piuttosto il contrario. Ma sarei felice di leggere un'opinione esterna.
E in secondo luogo. Non voglio leggere tutto il thread, ma c'è del potenziale in teoria. Il nostro compito è quello di trovare modelli nel mercato e scambiarli. Ma nel caso di un grafico, può non essere chiaro con quale processo abbiamo a che fare e cosa dobbiamo fare per trovare i modelli. Ecco perché propongo di sviluppare un meccanismo per trovare regolarità su grafici con caratteristiche già note. Per esempio, prendete un grafico frattale come questo
E creare un algoritmo che trovi da solo i modelli su questo grafico. Non ottimizzate semplicemente l'Expert Advisor per trovare i parametri giusti, ma sviluppate un meccanismo che rilevi i modelli. Poi complicheremo il compito e lo adatteremo al mercato reale.
Se necessario, posso scaricare un file di dati per questo grafico e tutti potranno caricarlo nel terminale.
Potete usare qualsiasi altra funzione frattale, come Weirstrasse.
Cos'è questo?
Questa conversazione mi fa venire il voltastomaco... Me ne vado...
No, non 10 accordi.
Ben fatto! Sembra che... E cosa avete ottenuto?
Sembra? Devo contare per voi?