Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 3
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nel forex tutto è dinamico
Il tacchino di Gouldman non è lontano - il primo segno di doppio calcolo: sinistra-destra + destra-sinistra
E questo non darà nulla di buono nella dinamica ed è bello solo nella statica.
Gouldman è un tartaro?
Guldman è un tataro?
Non lo so.
;)
Lo zero teorico seguirà sempre la tendenza.
La cosa principale è che questo zero non rimarrà indietro.
Avete già risposto ai vostri stessi enigmi. Avendo cercato un po' su Google ora mi sono imbattuto in questo. È pura matematica.))))))
Questo è usato da una minoranza nel mercato.La discussione è iniziata con l'isteresi))))
Bella pensata!!! Io stesso non sono un tecnico, ma amo imparare cose tecniche.
Lei ha già risposto alla sua stessa domanda. Cercando un po' su Google mi sono imbattuto in questo. La matematica è pura matematica))))))
Questo è usato da una minoranza nel mercato.La discussione è iniziata con l'isteresi))))
Dove hai visto la domanda da parte mia?
Una volta, scalpitava una guida in un bicchiere.Il commento si riferiva allo screenshot di Koldun che Aleksandr_K ha mostrato.
Da cui è nata la tua domanda sulla tendenza.
Naturalmente è matematica pura e molto complicata. Ecco perché non è usato dalla maggior parte delle persone.
Poiché bisogna capire la matematica superiore ed essere in grado di leggere articoli scientifici in inglese, ecc, ci sono molti ostacoli non per i matematici.
Chi si prenderebbe la briga di farlo? Davvero?
;))
La guida era un sorso, scalpato un fuchs rts. A quel tempo era bravo ad andare dietro al sippy.
Non lo so ora, non sono interessato a quello stile.
Quindi è così che si chiama ;))) isteresi, non scalpo sulle guide ;))
(ironia).
Dove hai visto la domanda da parte mia?
Il commento si riferiva allo screenshot di Koldun, che Aleksandr_K ha mostrato.
Da cui è nata la tua domanda sulla tendenza.
Naturalmente questa è pura matematica, e molto complicata. Ecco perché non è usato dalla maggior parte delle persone.
Poiché bisogna capire la matematica superiore ed essere in grado di leggere articoli scientifici in inglese, ecc, ci sono molti ostacoli non per i matematici.
Chi si prenderebbe la briga di farlo? Davvero?
;))
Ho letto alcuni di quelli in lingua inglese, ma sono soprattutto curioso della fisica)
Chi ne ha bisogno, si preoccuperà di questo))))))
Mai scalato dalle guide, c'è un metodo più praticabile.
Per qualche motivo molte persone si gettano nell'estrapolazione. Penso che sia stupido prevedere il moto caotico (un processo non stazionario)Quelli in lingua inglese leggono un po', ma più che altro sono curiosi della fisica)
Per qualche motivo molte persone si gettano nell'estrapolazione. Penso che sia stupido prevedere il movimento caotico (processo non stazionario)Chi ne ha bisogno si scomoda))))))
Mai scalpati da leeds, c'è un metodo più praticabile.
Ed erano davvero soldi facili. La sessione di trading ha raccolto più di cento rubli.
Ma questo stile è molto faticoso fisicamente, e alla fine della giornata di trading ero come un limone spremuto, ma con un buon profitto.
Inoltre, le azioni contro i futures di un emittente hanno dato qualche ritardo.
Non sto dicendo che non ci sono altri metodi di lavoro, certo che ci sono. Ci sono molti stili di trading. L'ho solo paragonato alla parola isteresi.
Perquanto riguarda l'estrapolazione, sì, è un vicolo cieco, proprio come la previsione dall'alto verso il basso.
Il punto è che lo zero ideale trasforma qualsiasi processo non stazionario in uno stazionario.
Il problema principale è costruire quello zero.
Vale a dire, l'insieme delle somme di un gran numero di variabili indipendenti o debolmente indipendenti forma sempre una distribuzione gaussiana.
Grande! Cioè, la somma degli incrementi di prezzo deve sempre soddisfare questa legge ed è nella borsa.
Ma c'è qualcosa di sbagliato in questo... Ne parleremo più tardi.
Forse anche voi avete sentito parlare della legge dei grandi numeri? Tutto tende all'aspettativa, ma dove va l'aspettativa?)
In parole povere, se sei destinato a diventare milionario, alla fine lo diventerai, sempre che tu abbia un tempo infinito da vivere. ))Ora.
Per quanto riguarda l'indicatore Warlock.
Non è così semplice come sembra e si basa sul teorema di Lyapunov di base.
Vale a dire, l'insieme delle somme di un gran numero di variabili indipendenti o debolmente indipendenti forma sempre una distribuzione gaussiana.
Grande! Cioè la somma degli incrementi di prezzo deve sempre soddisfare questa legge ed è nella borsa.
Ma c'è qualcosa di sbagliato in questo... Ne parleremo un po' più tardi.
Ovviamente, c'è qualcosa che non va) Gli incrementi risultano essere in realtà abbastanza dipendenti l'uno dall'altro. Inoltre, la natura della dipendenza cambia (a) con il tempo - non stazionarietà e (b) a seconda della scala in questione - multifraticità.
Quindi, il metodo Koldun deve semplicemente funzionare sul mercato.
Diamo un'occhiata ai grafici AUDCHF delle ultime 3 settimane:
I cerchi rossi sono potenziali punti di entrata nel commercio, quelli verdi sono uscite.
Come potete vedere, ci sarebbero stati 3 scambi in 3 settimane, tutti nel "più" con un profitto decente.
Tuttavia, che ci crediate o no, se ho messo il sistema Warlock su un account reale, ho subito incontrato problemi... E che problema!
Cosa fare se dopo essere entrato a comprare il prezzo non ha raggiunto la linea mediana del canale, e si è girato e ha rotto il limite inferiore? C'è uno stop loss?
La cosa più interessante è che se disegniamo un ritratto di fase per gli incrementi OPEN M1 (l'asse X è gli incrementi attuali di Return(t) e l'asse Y è gli incrementi precedenti di Return(t-1))
allora risulta che non osserviamo nessuna particolare asimmetria e purtroppo non possiamo affermare che ci sia una correlazione significativa tra gli incrementi del mercato.
È necessario non disegnare ma calcolare (ADF-test, per esempio). E dovrebbe essere fatto su intervalli di tempo comparabili in lunghezza al tempo reale di detenzione delle transazioni.
Infatti, è il momento di rendersi conto che il trading in controtendenza si basa sulla dipendenza negativa tra gli incrementi (antipersistenza). La stessa equità della vostra "diffusione" suggerisce che ci sono aree di antipersistenza (crescita dell'equity), intervallate da aree di tendenza/persistenza (drawdown dell'equity).
La vostra vera sfida è quella di trovare un modo per trarre profitto dalle trame di tendenza o di persistenza (sono cose diverse)