La teoria di Charles Dow - pagina 6
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Dovremmo informare i commercianti nella parte inglese del forum, altrimenti ci deve essere un panico, Yusuf forex ha chiuso
Sì, è stato menzionato prima.
Proprio così! Come ha scritto Tom Leksey nel suo libro LRA: La maggior parte dei trader è destinata a perdere soldi nel mercato dei futures e tale regola deriva dalla natura stessa del trading azionario attraverso il market maker.
È qui che entrano in gioco i pro-trader! Appena mi sarò convinto che la citazione è fatta in cielo... basta... parleremo d'altro! Ma la quotazione è trasmessa dalla Borsa, e la Borsa impiega un market maker, che ha un accordo con la Borsa per guadagnare sullo spread, ma per guadagnare sullo spread bisogna avere lo stesso volume di transazioni con domanda e offerta costante, cioè. cioè fornendo Bid/Ask invariati (aprendo nuove posizioni / chiudendo quelle vecchie) ma fornendo liquidità ininterrotta sul mercato, il MM non può raggiungere questo rapporto, quindi il MM agisce in un range, basato su posizioni aperte / puntate / lotti, e quando appare uno squilibrio di posizioni aperte blocca le posizioni aperte spostando i prezzi nella direzione opposta del range ... un flat (come si diceva una volta), cioè quota i prezzi nella sua zona di breakeven senza sapere cosa succederà nel prossimo secondo. Questa è la base del trading di futures con un market maker. Il CME ha persino citato in giudizio MM per eccessiva manipolazione dei prezzi, ma il tribunale si è schierato con MM, perché le sue azioni provengono da un conflitto di interessi e per non andare in bancarotta MM deve fissare i prezzi contro la maggioranza, cioè andare per stop-order dei partecipanti al commercio e, rispettivamente, contro tutti gli indicatori nel forum freelance.
Forse, Yusuf, è la mancanza di conoscenza del market maker di ciò che accadrà nel prossimo secondo che compensa la tua teoria, ma non riesco a capirla, figuriamoci ad applicarla nella pratica.
Ci penserò e lascerò una finestra per lo scambio.
Grazie per questo, però! Non vedo l'ora!
"Ora supponiamo che il tasso V(t) di variazione del prezzo di mercato P(t) sia proporzionale sia al valore di D(t) che al tempo t:"
Questa era la mia supposizione e il successivo corso degli eventi mi ha dimostrato di essere assolutamente corretto da nessuna parte e di non aver mai rubato nessuna idea a nessuno e tutto ciò che è stato detto lì appartiene a me personalmente, come menzionato nelle conclusioni dell'articolo appositamente per i revisionisti come te! Portatemi Bertrand! Controlla l'impeccabilità delle mie formule sul computer, se sei più forte di Sergeev, che ha setacciato tutto su e giù.
P.S. - Tutti i rapporti e le formule numerate, così come le principali disposizioni e conclusioni di questo articolo sono state sviluppate, identificate, proposte e rese pubblicamente disponibili da me per la prima volta sulla stampa aperta. è scritto alla fine di un articolo di dieci anni fa. Leggilo, togliendoti gli occhiali rosa1 Ogni ricercatore del pianeta Terra lo conosce, in tutte le principali lingue del mondo, grazie agli sforzi della risorsa Metakwots, onore e lode a loro! Quindi, attenzione ai colpi di scena, signor Vladimir! Lei fa delle battute, ma sappia con chi sta scherzando!
L'impeccabilità del tuo lavoro può essere vista nel suo punto più serio, dove le ipotesi postulate sono "testate". La familiarità con essi da parte di molti membri del forum non li rende più validi. Ecco una parte dell'articolo:
Si parla di una corrispondenza assolutamente esatta con i prezzi reali dei prezzi calcolati, che prima erano semplicemente adattati ai prezzi reali per mezzo di parametri appositamente introdotti (P(0)corr) o modificati (Dcorr). In effetti, tutta la sezione precedente è dedicata alla "correzione" di questi stessi prezzi stimati, che dopo l'aggiustamento sono diventati "esattamente gli stessi".
E per un vero controllo delle vostre formule i dati forniti sono insufficienti. In particolare, il periodo per il quale i prezzi sono presi è nascosto. Così, a colpo d'occhio, si può parlare di una certa vicinanza della curva a un esponente. Non più di questo.
L'impeccabilità del tuo lavoro può essere vista nel suo punto più serio, dove le ipotesi postulate sono "testate". La familiarità con essi da parte di molti membri del forum non li rende più validi. Ecco una parte dell'articolo:
Si parla di una corrispondenza assolutamente esatta con i prezzi reali dei prezzi calcolati, che prima erano semplicemente adattati ai prezzi reali per mezzo di parametri appositamente introdotti (P(0)corr) o modificati (Dcorr). In effetti, l'intera sezione precedente è dedicata alla "correzione" di questi stessi prezzi stimati, che dopo l'aggiustamento sono diventati "esattamente gli stessi".
E per un vero controllo delle vostre formule i dati forniti sono insufficienti. In particolare, il periodo per il quale i prezzi sono presi è nascosto. Così, a colpo d'occhio, si può parlare di una certa vicinanza della curva a un esponente. Non più di questo.
Mettete in giro i vostri dati, controlliamo per farvi tacere finalmente!
Mettete in giro i vostri dati, controlliamo per farvi tacere finalmente!
Ecco a voi.
È abbastanza sicuro prevedere che il prossimo valore sarà zero o uno.
Di cosa state parlando, signori?) Il mercato è come un organismo vivente, ogni suo movimento è un modello matematico completamente imprevedibile del comportamento della natura, perché le cause principali sono e saranno sempre, la paura, le emozioni, l'avidità, e poi le cause secondarie e le conseguenze, tutti i tipi di manipolazioni con leve multimiliardarie, robot di trading, e piccoli commercianti come noi, così ogni momento il futuro movimento dei prezzi sul grafico si forma ogni secondo. Ho studiato il mercato non per 10 anni, ma per 8 anni, e la mia umile conclusione è la seguente - con l'esempio del mercato Forex, il mercato può rendere conto di tutto, ma non di tutto! Per esempio, cicli passati, modello di comportamento DA, livelli, volumi, il mercato ricorda letteralmente tutto, così un algoritmo di mercato naturale è costruito guidato da enormi volumi multimiliardari, l'algoritmo di mercato stesso ha e funziona esattamente nel passato, ma quando si tratta del tempo futuro, è ancora impossibile prevedere la giusta direzione. Il comune trader speculatore non ha bisogno di conoscere tutto questo meccanismo per iniziare a guadagnare in modo consistente, basta trovare una delle tante inefficienze di mercato su cui è possibile guadagnare in modo consistente. Il mercato è pieno di queste inefficienze, il che spiega perché il mercato non rappresenta il 100%. Tuttavia, penso che Trading Chaos abbia un modello ibrido del comportamento dei prezzi, tenendo conto delle influenze umane e dell'influenza della natura matematica dell'universo.
Di classe.
Tenere.
Prevedere in modo abbastanza affidabile che il prossimo valore sarà zero o uno.
Fare in formato exedi
Mettete in giro i vostri dati, controlliamo per farvi tacere finalmente!
E tu hai detto che era impeccabile... Cercando di chiudere la bocca - sì, per favore, ecco, il tuo livello scientifico è visibile. Sono rimasto in silenzio quando disegnavi formule a più piani per ISC invece di usare le notazioni (questo fa capire la tua mancanza di abitudine a lavorare con le formule).
Ora ti stai vantando troppo, ho pensato di sottolineare i punti "postulati".
Ho scoperto che lei usa le stesse formule anche per prevedere la dinamica della diffusione del coronovirus in Cina (https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v) e negli USA, anche se è chiaro a tutti che la diffusione del virus si basa sul modello della reazione a catena (esponente crescente). Particolarmente affascinante era la lista delle fonti:
E questo in una rivista scientifica! Beh, almeno i matematici ti hanno dato una risposta univoca http://www.mathforum.ru/forum/read/1/40149/page/2/
L'articolo non ha un contenuto matematico non banale. Non dovrebbe essere pubblicato in riviste matematiche. Dovrebbe essere valutato dagli economisti (se vogliono)
Buona fortuna.