Alcuni segni dei TC giusti - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Perché non cominciare dall'attributo principale - il profitto? Chi ha bisogno di una funzione corretta che avete controllato, ma che non produce profitto? Questa è scienza pura?
Bene, legate questa scienza pura alle proprietà necessarie a un commerciante - e questa proprietà è SOLO per il profitto...!
Leghiamo il tutto. A posteriori, quando la funzione prezzo (tempo) è già nota. Una coppia di valute. Resta solo da selezionare i momenti di apertura e di chiusura dei trade in modo da ottenere il maggior profitto. Scegliamo questi momenti in questo modo: al momento di un minimo globale apriamo una posizione di acquisto, al momento di un massimo globale la chiudiamo e poi apriamo una posizione di vendita che viene chiusa al prossimo minimo globale. E così via. Se il tasso si muove in questo momento è molto più grande dell'overhead (spread, commissione...), possiamo anche inserire punti di inversione nella zona di ritracciamento, chiudendo la posizione per quel tempo e aprendo quella opposta. Poi raccoglieremo tutto il profitto possibile, non c'è altro.
Linea di fondo. I momenti determinanti sono quelli in cui il prezzo raggiunge i suoi estremi. Sono ciò che si conserva se si cercano gli estremi F (prezzo (tempo)) invece della funzione prezzo (tempo) se F è monotona.
Leghiamo. Posteriormente, quando la funzione prezzo (tempo) è già nota. Una coppia di valute. Resta solo da scegliere i momenti di apertura e di chiusura dei trade in modo da ottenere il maggior profitto. Definiamo questi momenti come segue: al momento di un minimo globale apriamo un trade di acquisto, al momento di un massimo globale lo chiudiamo e poi apriamo un trade di vendita e lo chiudiamo al momento del prossimo minimo globale. E così via. Se il tasso si muove in questo momento è molto più grande dell'overhead (spread, commissione...), possiamo anche inserire punti di inversione nella zona di ritracciamento, chiudendo la posizione per quel tempo e aprendo quella opposta. Poi raccoglieremo tutto il profitto possibile, non ce n'è più.
Linea di fondo. I momenti determinanti sono quelli in cui il prezzo raggiunge i suoi estremi. Sono ciò che si conserva se si cercano gli estremi F (prezzo (tempo)) invece della funzione prezzo (tempo) se F è monotona.
Non c'è bisogno di prendere un caso speciale di personalizzazione di TS per una coppia, si chiama history matching.
Ma questi aggiustamenti non sempre rendono questo TS GIUSTO!
Il TS GIUSTO è quando le impostazioni della strategia danno profitto su una coppia, ma queste stesse impostazioni senza alcuna ottimizzazione aggiuntiva, danno anche il profitto della strategia su altre coppie.
Questo è abbastanza difficile da realizzare, ma è possibile... E in questo caso il successo dipende dall'IDEA della strategia, non dalle quotazioni, giuste, sbagliate o modificate da qualche condizione...
Leghiamo. A posteriori, quando la funzione prezzo (tempo) è già nota. Una coppia di valute. Resta solo da scegliere i momenti di apertura e di chiusura delle operazioni in modo da ottenere il maggior profitto. Definiamo questi momenti come segue: al momento di un minimo globale apriamo un trade di acquisto, al momento di un massimo globale lo chiudiamo e poi apriamo un trade di vendita e lo chiudiamo al momento del prossimo minimo globale. E così via. Se il tasso si muove in questo momento è molto più grande dell'overhead (spread, commissione...), possiamo anche inserire punti di inversione nella zona di ritracciamento, chiudendo la posizione per quel tempo e aprendo quella opposta. Poi raccoglieremo tutto il profitto possibile, non ce n'è più.
Linea di fondo. I momenti determinanti sono quelli in cui il prezzo raggiunge i suoi estremi. Sono ciò che si conserva se si cercano gli estremi F (prezzo (tempo)) invece della funzione prezzo (tempo), se F è monotona.
Il principale problema di negoziazione (in termini di funzioni astratte): identificare un estremo e "la sua localizzazione" in tempo reale. Significa dare un "fischio"/valutazione che un estremo è quasi o già raggiunto e c'è un gap sufficiente fino all'estremo opposto sia nel prezzo che nel tempo.
Il compito secondario è quello di identificare l'assenza di un estremo al prezzo-tempo più vicino. Il punto sottile che fa saltare la testa è che questo compito è fondamentalmente diverso dal primo
Entrambi i compiti possono essere risolti solo con una certa affidabilità, perché sono previsioni e possono anche contraddirsi a vicenda.
Nikolai, mi mostreresti la cifra finale,
solo una sbirciatina a....
Ho il sospetto che ce ne sia uno, ma non riesco ancora a capirlo.
La figura è tutta nel bosco.
Ma sto parlando degli attributi del TS corretto ideale, quelli a cui si dovrebbe aspirare e a cui io stesso aspiro.
Ho già parlato molto di questo argomento qui sul forum.
Un'aggiunta importante è molto richiesta in questo thread. In senso buono, naturalmente, dovrebbe essere un argomento separato.
Una corretta TC ha bisogno di una struttura di dati adeguata, di una base di memorizzazione e di accesso.
Quello attuale è molto ingombrante e poco maneggevole per creare un TS adeguato.
Ho dovuto sviluppare il mio e si è rivelato, secondo me, molto più conveniente, compatto e agile.
In poche parole posso spiegare.
Prima vengono pompate tutte le barre di minuti, poi tutti i tick vengono gradualmente pompati. Sì, questo può richiedere tempo (qualche minuto per ogni simbolo).
Poi si forma un database di barre di minuti ma con una struttura dove Open, Close, Hight e Low si aggiungono altre 4 volte per ognuno di questi eventi. Nella mia implementazione questa struttura occupa circa 13 byte per barra. È 5 volte più compatto della struttura MqlRates (60 byte) e più informativo allo stesso tempo. Si ottiene grazie al fatto che solo gli incrementi sono memorizzati e per l'accesso rapido e la ricerca ci sono in aggiunta degli array di indici.
L'array di barre di minuti MqlRates viene rimosso a causa della sua inutilità. L'array di tick è ancora qui (è la nostra parte del leone nel consumo di memoria - centinaia di Mb - di solito fino a 1 Gb)
Questo database occupa già 30-40 Mb per un carattere invece di 100-200 Mb per tutta la storia.
Da questo database, si può facilmente creare un timeframe di qualsiasi periodo in pochi millisecondi ed è più informativo grazie al fatto che i tempi Open, Close, Hight e Low sono ancora noti.
Tuttavia, questo è solo un database intermedio, che è necessario solo per analizzare un simbolo nella fase di caricamento di un Expert Advisor per calcolare tutti i parametri necessari del simbolo (togliendo le caratteristiche del comportamento del simbolo). Sottolineo che si tratta di calcolare e non di scegliere con il metodo della ricerca. Lo dico agli amanti dei tester e dei tester-grail. Si tratta di un sistema abbastanza complesso di riconoscimento di modelli e di formazione di una matrice statistica multidimensionale, di qualche kilobyte o decine di kilobyte. Tutta questa procedura dura circa 5 secondi.
Dopo di che l'array di tick può anche essere cancellato, e un database logaritmicamente compresso fino a 1Mb viene creato da un database di 30-40Mb. Questo database contiene un quadro completo di tutta la storia dei simboli dal momento attuale. All'inizio, ci sono un paio di migliaia di tick, che gradualmente aumentano a barre settimanali. Lo stesso principio si applica alla nostra visione quando guardiamo un paesaggio. Più gli oggetti nel paesaggio sono vicini, più sono dettagliati, più sono lontani, meno sono dettagliati perché non sono necessari. Chi conosce la struttura dell'occhio e il numero di coni e bastoncelli, capisce che l'immagine di una persona con una visione perfetta è da qualche parte intorno ai 100 megapixel.
Dopo di che, si può eliminare la base di 30-40 Mb e lasciare solo la base che pesa meno di 1 Mb.
Qualche minuto di preparazione per il TC è fatto.
Poi aggiungiamo tick al nostro database man mano che facciamo trading, e lo rimpacchettiamo ogni, diciamo, 30,5 minuti. Integriamo e aggiorniamo la tabella multidimensionale delle caratteristiche dei simboli.
È una bellezza, non è vero - 1 Mb per simbolo con una storia dettagliata. Con questo si può creare un TS adeguato, che non dipende dai timeframe.
Non ho ragione?
Tutti i numeri sono assolutamente reali.
Nikolai Semko:
Mi sbaglio?
Domanda - perché avete bisogno di un sistema di archiviazione storico completo per la produzione? )
Per il TC giusto.
Leggete con più attenzione. L'intero sistema di archiviazione occupa meno di 1 MB.
Il TC dovrebbe vedere tutta la storia.
Nel mio TS questo è ciò che accade. Ogni zecca è un riconoscimento del modello su tutta la storia dalle zecche alle settimane. Ho ottenuto un tempo di molto inferiore a 1 millisecondo per l'intero ciclo di riconoscimento su tutta la storia per mezzo di compressione logaritmica e metodi di calcolo senza ciclo.
Per il TS corretto.
il principio della conservazione dei dati non ha niente a che vedere con la "correttezza" del TS)
Il principio della conservazione dei dati non ha niente a che vedere con la "correttezza" del TS)
Si tratta della possibilità di costruire un TS corretto. È molto più facile costruire un edificio robusto con mattoni migliori e più robusti.
Sto semplicemente affermando la mia opinione basata sulla mia esperienza personale e sulla mia esperienza.
Non sto imponendo niente a nessuno e non ho intenzione di discutere
Si tratta di essere in grado di costruire un TC adeguato. È molto più facile costruire un edificio robusto con mattoni migliori e più resistenti.
Sto semplicemente esprimendo la mia opinione sulla base della mia esperienza e della mia esperienza.
Non impongo nulla e non ho intenzione di discutere
"giustezza" e in generale, ciò che è TC concetti individuali :-)
Per quanto ho capito il messaggio dell'argomento - una specie di sistema di trading come un insieme di formule matematiche e la determinazione dei momenti di acquisto/vendita non dovrebbe essere legato alle coordinate (non dipende dal momento nel tempo, solo dai movimenti precedenti; e non dipende dai valori assoluti, ma dalla diffusione relativa dei prezzi). Questo è ciò che chiameremo "corretto".
Ma non voglio chiamarlo giusto perché se si tratta del mercato, allora è una sciocchezza. A proposito di astrazioni, si tratta di convoluzioni.
Si tratta di essere in grado di costruire il giusto TS.
@TheXpert mette volutamente la parola "corretto" tra virgolette. Quando ho creato l'argomento, non potevo prevedere che questa parola avrebbe causato così tante dichiarazioni completamente fuori tema. È un caso in cui il potere della parola non ha giocato in una direzione positiva. Non posso rinominarlo. Non riesco nemmeno a pensare a un altro nome - non riesco a pensare a nient'altro.