Alla ricerca di modelli - pagina 5

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Ho trovato un modello al 100% nell'indicatore MacD. Naturalmente non lo dirò a nessuno.
 
Il campo è tale che le persone competenti sono riluttanti a condividere le loro conoscenze, perché non è redditizio educare i loro concorrenti).
Ma va bene, ecco un altro schema. Se prendiamo il mercato come fonte di entropia, e due persone scambiano l'una contro l'altra, la probabilità di vincere è maggiore per quella che ha più soldi. Per esempio, due persone stanno giocando, una ha $100, l'altra $10000. Poi l'altro si presenterà con 1000 dollari, e cederà anche quello che ha più soldi. Quindi vincerà chi ha più soldi. Da qui, la strategia astratta: se trovi un partecipante specifico e fai trading contro di lui, allora puoi guadagnare di più, anche se il mercato è casuale. A proposito, coloro che hanno accesso a certe informazioni non disdegnano questo algoritmo.
 
In generale, sarebbe più utile iniziare con una definizione di cosa sia una tendenza. Perché per quanto ho scritto qui, per qualche motivo la gente ha evitato questa domanda. Ed è fondamentale.
 
Vladimir Baskakov:
Ho trovato un modello al 100% nell'indicatore MacD. Naturalmente non lo dirò a nessuno.
Conosco questo modello al 100%)
 
Il problema è che nel mondo di oggi le persone non possono testare i loro modelli.
Nessuno vi insegnerà e nessuno ve lo dirà.
Il trading manuale avrà sempre un rischio psicologico e irrazionale.
Il trading manuale non sarà mai più veloce del trading automatico (EA).
È fisicamente impossibile seguire il mercato 24/7.
Non possiamo prevedere il futuro.

Ma abbiamo la possibilità di utilizzare quotazioni di mercato e spread reali.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/73260

Qualsiasi vostro schema può tradursi in statistiche.
La statistica determina le possibilità dei vostri modelli.
 
Maxim Romanov:
È un'area in cui le persone competenti sono riluttanti a condividere la conoscenza perché non è redditizio educare i loro concorrenti)
Ma va bene, ecco un altro schema. Se prendiamo il mercato come fonte di entropia, e due persone scambiano l'una contro l'altra, la probabilità di vincere è maggiore per quella che ha più soldi. Per esempio, due persone stanno giocando, una ha $100, l'altra $10000. Poi l'altro si presenterà con 1000 dollari, e cederà anche quello che ha più soldi. Quindi vincerà chi ha più soldi. Da qui, la strategia astratta: se trovi un partecipante specifico e fai trading contro di lui, allora puoi guadagnare di più, anche se il mercato è casuale. A proposito, coloro che hanno accesso a certe informazioni non disdegnano questo algoritmo allo scambio.

Come avete verificato la realizzazione di questo modello?

Ricordo un caso quando ero bambino: stavamo giocando con le tessere con il metodo del knock-out. E io, in generale, ho giocato bene come chiunque altro. Un giorno un amico è venuto a trovarmi con tre distintivi, mentre io ne avevo alcune decine nella scatola. E così abbiamo giocato con lui e ho perso assolutamente tutto.

L'altro punto è che in realtà dove siamo noi, non giochiamo uno contro l'altro. Solo perché ho aperto 0,01 lotti su una particolare coppia in un particolare momento non significa che qualcuno abbia necessariamente fatto lo stesso nella direzione opposta. E il fatto che io abbia chiuso un ordine con un profitto di 1 USD non significa che qualcuno chiuderà lo stesso ordine con lo stesso minus. Oggettivamente, se lo si guarda con obiettività, i conti con 10000 dollari affonderanno altrettanto bene dei conti con 100 dollari. E non stanno scaricando l'uno verso l'altro, ma verso qualche altro posto.

Un altro punto è che se qualcuno ha accesso a certe informazioni, ha un vantaggio con qualsiasi importo nel conto.

Cioè, condizioni iniziali completamente diverse e non si può legare tutto in uno.

 
Maxim Romanov:
Ed è fondamentale.

Maxim, non volevo entrare in una discussione pips/punti qui, cercherò di dirti come la vedo io. Un trend è un movimento direzionale del prezzo che aggiorna periodicamente l'estremo verso il quale si sta muovendo. Se l'estremo non viene rinfrescato per molto tempo, significa che non c'è una tendenza in quella direzione.

Se avete un'opinione diversa, ditemelo. Sarò felice di ascoltarvi, ma non discuterò e sarò subito d'accordo.

 

Trend è un termine inglese. E secondo me il significato più corretto in questo campo è l'aspirazione. L'aspirazione ha fonti e confini. Ma non ci sono parametri come la lunghezza e i punti intermedi che riguardano la distanza. Le difficoltà in questo senso sono enormi. È praticamente irrealistico determinare in anticipo la fine di un'aspirazione e l'inizio di quella opposta. Ci sono livelli, ma sono sempre visti come probabilità piuttosto che inversioni chiare. Data l'influenza di dati fondamentali, forza maggiore e altri eventi, molti movimenti diventano chiari dopo che sono stati completati.

Credo che siano queste incertezze che hanno portato al dibattito sulla presenza di una tendenza. Sono più vicino a una posizione espressa come "la tendenza non è mia amica" che a una negazione di questo fenomeno in generale.

Cioè, c'è una certa tendenza (come processo) in una delle due direzioni. Inizia e finisce ugualmente all'improvviso e in qualsiasi momento. È influenzato da una quantità incommensurabile di dati versatili e non correlati. In questo caso l'analisi tecnica è efficace solo in situazioni di relativa piattezza, e perde quasi completamente (o quasi) il suo potere in condizioni di una forte pressione da una qualsiasi di un enorme numero di parti che influenzano le quotazioni.

 

C'è una domanda che mi preoccupa da molto tempo, ma non c'è nessuno a cui chiedere. E non ho avuto la possibilità di chiederlo. Penso che questo sia un buon momento. Non conosco gli esperti e come vengono scritti. Ma ho letto di robot auto-addestrati molto tempo fa. E così ho immaginato queste poche linee di robot che sono auto-apprendimento e non potevano. Mi scuso in anticipo se le mie immaginazioni sono ridicole e possono causare danni mentali a qualcuno. Ma qualcuno può spiegare in termini generali la struttura dei robot di trading? Se lavorano puramente con un algoritmo statico, la probabilità di perdite è inevitabile. È una questione di tempo e di possibilità. Ma se consideriamo database su larga scala basati su una storia dettagliata e un numero adimensionale di varianti di eventi e reazioni distribuite su una moltitudine di parametri, allora la questione del cosiddetto graal potrebbe essere stata risolta molto tempo fa.

Ed ecco la domanda: esistono sistemi di trading automatico continuamente collegati con fonti esterne che contengono dettagli così fini e varianti di eventi-reazioni? O l'intera gamma di tali sistemi automatizzati consiste in un algoritmo di pochi kilobyte finora?

Ancora una volta mi scuso se la mia domanda tocca la dignità professionale di qualcuno.


Alexey, come sviluppatore potresti dare una risposta a questa domanda?

 

Vitaly, una domanda ampia.

È impossibile creare un EA completamente redditizio, o fare trading manuale allo stesso modo. L'EA ideale, a cui tutti aspirano, fa trade perdenti. Ma il profitto totale è maggiore della perdita totale e questa condizione dovrebbe essere soddisfatta in qualsiasi momento. C'è abbastanza storia ora per trovare i modelli, quindi penso che non abbia senso creare un robot di autoformazione. Un'altra cosa è che l'Expert Advisor dovrebbe avere diverse strategie per lavorare in diverse parti del mercato. Pertanto, abbiamo bisogno di un meccanismo per riconoscere queste sezioni per passare da una strategia all'altra, perché la natura del movimento dei prezzi cambia di volta in volta.

E l'autoformazione continua sa di adeguamento dei parametri a una piccola parte della storia. Con un risultato deludente in realtà. La mia opinione personale, senza pretendere di essere obiettivo.

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