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Proprio il contrario, ogni tick(evento) che arriva al gestore OnTick, dovrebbe andare a OnBook.
Guarda, ci sono tre eventi nel gestore OnTick, il cambiamento di prezzo della migliore offerta, il cambiamento di prezzo della migliore domanda, e trade(last).
Se il prezzo bid o ask cambia senza una negoziazione, questo sarà l'evento, e questi eventi saranno inviati a OnTick.
E OnBook deve anche catturare questi eventi, ma i propri eventi, il suo gestore, altrimenti ci sarà un mismatch dei prezzi bid e ask tra i gestori.
E se OnTick riceve un ultimo evento, significa che un trade è passato.
Il commercio genera l'evento in OnTick, perché dopo il commercio il prezzo o il volume di offerte e domande di cambiare nel mercato.
È un circolo vizioso.
In OnTick così come in OnBook, c'è un evento Best Bid e Best Ask. Dovrebbero essere sempre gli stessi.
E l'evento è ultimo da solo, e genera un evento in OnBook dopo lo scambio.
Pertanto, qualsiasi evento che arriva al gestore OnTick dovrebbe essere riflesso sincronicamente in OnBook.
Sì, c'era un errore nel mio codice. Un metodo alternativo ha mostrato che tutto era a posto. Le zecche sono molto raramente 3 di fila, un po' più spesso 2. Ma non ci sono sicuramente questi cluster.
E se OnTick riceve un ultimo evento, significa che ha avuto luogo uno scambio.
Il trade genera un evento in OnBook, perché dopo il trade, il prezzo o il volume della banda cambia nella tazza.
È un circolo vizioso.
Domanda.
Cosa succede se due ordini contrari vengono eseguiti a prezzi di mercato e i volumi e i prezzi di questi ordini sono gli stessi?
Quando un tale ordine viene eseguito, quali informazioni dovrebbero essere riflesse nell'Exchange Order Book, Order Book e Transaction Tape?
Domanda.
Cosa succede se ci sono due controfferte eseguite a prezzi di mercato e i volumi e i prezzi di queste offerte sono gli stessi?
Quando un tale ordine viene eseguito, quali informazioni dovrebbero essere riflesse nell'order book della borsa, nell'order book e nel transaction tape?
A proposito, sì, ho anche pensato che ci potrebbe essere una serie di due o più zecche che causano solo un OnBook. Ma questi probabilmente non accadono molto spesso?
A proposito, sì, ho anche pensato che ci potrebbe essere una serie di tic che causano un unico OnBook. Ma questo probabilmente non succede molto spesso, vero?
Qualsiasi cambiamento di volume nel tick senza un cambiamento di prezzo non viene gestito da OnTick.
Rispondendo alla mia domanda, capirete perché nontutte le zecche devono passare attraverso OnBook.
Qualsiasi cambiamento di volumi nel DOM senza cambiamenti di prezzo, non può essere processato da OnTick.
Se rispondete alla mia domanda, capirete perché non tutti i tick devono necessariamente passare attraverso OnBook.
Sì, capisco il tuo punto di vista. Sto imparando il trading di azioni. Ma la conclusione è chiara: OnBook serve solo a monitorare la situazione del mercato. Devo usare OnTick per eseguire un'analisi corretta di ciò che sta accadendo nel mercato. Grazie a tutti.
Domanda.
Cosa succede se due ordini contrari vengono eseguiti a prezzi di mercato e i volumi e i prezzi di questi ordini sono gli stessi?
Quando un tale ordine viene eseguito, quali informazioni dovrebbero essere riflesse nell'Exchange Order Book, Order Book e Transaction Tape?
Gli ordini contro-eseguiti andranno nel feed delle transazioni.
E mi sembra che OnTick generi anche un ultimo evento.
Le offerte contro-eseguite andranno nel feed delle negoziazioni.
E mi sembra che OnTick generi anche un ultimo evento.
Questo è corretto.
In questo caso, le richieste andranno prima al registro degli ordini,
Poi ci sarà un tentativo di eseguirli, se gli ordini vengono eseguiti, andranno nel feed delle transazioni. Qui in MT5 arriva il tick della transazione.
Se gli ordini non vengono eseguiti, vengono respinti o vanno nel libro degli ordini e aspettano la loro esecuzione. Qui è dove il ticker viene aggiornato in MT5.
Molto probabilmente, questo è ciò che l'ENUM_BOOK_TYPE
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
Ordine di vendita al prezzo di mercato
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
Ordine di acquisto
Ma nessuno di questi eventi proviene dallo scambio. Non finito...
Domanda.
Cosa succede se due offerte opposte vengono eseguite a prezzi di mercato, e i volumi e i prezzi di queste offerte sono gli stessi?
Quando tale esecuzione ha luogo, quali informazioni dovrebbero essere riflesse nel registro degli ordini della borsa, nel libro degli ordini e nel trade tape?
Se l'offerta è un'offerta di mercato, non ha prezzo.
Se non c'è un prezzo, solo due offerte di mercato, la prima sarà abbinata a quello che c'è nella tazza, poi la seconda sarà abbinata a quello che è rimasto nella tazza. Non possono essere abbinati tra loro.
Se l'offerta è un'offerta di mercato, non ha prezzo.
Se non c'è un prezzo, solo due offerte di mercato, la prima sarà abbinata a quello che c'è nella tazza, poi la seconda sarà abbinata a quello che è rimasto nella tazza. Non possono essere abbinati tra loro.
Sì, queste applicazioni non hanno un prezzo.
Un ordine a mercato ha la priorità su un ordine limite.Ma per affermare che queste applicazioni convergeranno verso il libro degli ordini, è necessario vedere il registro degli ordini, cioè la coda degli ordini.
E se ci sono applicazioni di contatori nel registro, saranno eseguite, ma se non ci sono, solo allora ci sarà un riferimento al libro degli ordini.