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In alternativa, per evitare la preoccupazione che Symbol() mangi tempo, lasciate che entrambi i gestori si "nutrano" allo stesso modo.
Possiamo sostituire la funzione Symbol() con una variabile predefinita _Symbol
Symbol() non ha niente a che fare con questo. L'ora nel registro è corretta.
Il ritardo è nella coda degli eventi o nelle funzioni SymbolInfo.
Ecco di cosa sto parlando.
Quindi, se hai bisogno del vetro, lavora con OnBook. Se non è necessario, lavora in OnTick (senza code e chiamate inutili).
Quello che resta da capire è il modo più veloce per ottenere la storia effettiva dei tick per entrambi i metodi.
Penso che, se è necessario solo l'ultimo tick, SymbolInfo è meglio. Se abbiamo bisogno di una storia senza lacune, allora solo CopyTicks.
Symbol() non ha niente a che fare con questo. L'ora nel registro è corretta.
Ilritardo è nella coda degli eventi o nelle funzioni SymbolInfo.
Ecco di cosa sto parlando.
Sono d'accordo che Symbol non può masticare molto, ma può dare qualche contributo, e certamente per la purezza del test prendere tempoprima di qualsiasi chiamata.
Per quanto riguarda la coda - sono curioso su questo punto - quanto OnBook può rimanere indietro rispetto allo stesso OnTick in condizioni ideali. Cioè quando solo questo Symbol è sottoscritto, il terminale non è occupato con altro, ecc.
Finora non sono d'accordo che si tratti solo della coda, perché se i gestori non stanno facendo nulla, allora la coda di 5-6 OnBooks non dovrebbe consumare più dell'operazione di controllo del Symbol.
Dovremmo rimuovere tutti i controlli e vedere cosa cadetra OnTick e OnBook per lo stesso tick.
ap: è diventato chiaro che il vorace Print non permette di controllare in modo pulito, perché la coda sarà lunga a causa del Print)
Devo mettere il tempo senza la stampa nell'array ulong, e poi già una volta ogni 5 minuti per emettere tutto su Prints, lo codificherò più tardi.
Ho voluto mettere il codice in prova prima
Ma non posso aprire il conto demo opener per qualcosa. Il tempo è probabilmente fuori uso, o c'è qualcos'altro che non va?
Poi il codice per dopilizzare per confrontare esattamente da un tick di evento.
Ho voluto mettere il codice in prova prima
Ma non posso aprire il conto demo opener per qualcosa. Il tempo è probabilmente fuori uso, o c'è qualcos'altro che non va?
Poi il codice per dopilizzare per confrontare esattamente da un tick di evento.
Devi aprirlo sul loro sito web. Poi inviano un codice all'ufficio postale.
Penso che se è necessario solo l'ultimo tick, SymbolInfo è meglio. Se avete bisogno della storia senza salti, allora solo CopyTicks.
La questione è che il mercato urgente (FORTS) anche su strumenti "altamente liquidi" è molto debole,
Significa che al giusto prezzo è possibile acquistareun numero moltolimitato di contratti, quindi non abbiamo bisogno solo del prezzo,
Il volume dei contratti a questo prezzo è molto importante.
E SymbolInfo non dà il volume di questo prezzo.
A causa di questo, abbiamo bisogno di usareMarketBookGet() che fornisce sia il prezzo che il volume dell'intero libro.
Puoi usareMarketBookGet() solo in coppia con MarketBookAdd, ottenendo i cambiamenti della tazza del mercato.
in OnBookEvent. Puoi aggiungere il mercato (MarketBookAdd) e usareMarketBookGet() da OnTck(),
ma in questo caso, altri slippage di mercato(ordini pendenti non al miglior prezzo) verranno persi.
È vero, il mercato può giocare con questo e costruire lo slittamento del mercato dai tick in arrivo, ma è davvero necessario?
Aggiunto da
E non sono d'accordo sul fatto che possiamo ottenere i tick dalla storia quando OnTck() è attivato.
Ricordando il tempo dell'ultimo tick, quando OnTck() è attivato possiamo ottenere i tick
in tempo reale è arrivato un nuovo tick - attivato OnTck() lo leggiamo immediatamente, cioè non è storia.
Resta da scoprire il modo più veloce per ottenere la cronologia effettiva dei tick per entrambi i metodi.
Il mio OnTick() è lo stesso o leggermente più veloce di OnBook (ma OnBook ha enormi ritardi).
Stavo testando la velocità delle funzioni(microsecondi)
OnTick - имеется ввиду CopyTicks из OnTick
Il più veloce èSymbolInfoTick, ma questa funzione non mette il volume nel tick!
Vedere per aiuto.
tick [out] Ссылка на структуру типа MqlTick, в которую будут помещены текущие цены и время последнего обновления цен.
Cioè solo tempo e prezzo, ma nessun volume :(
Per gli strumenti scambiati in borsa (specialmente i FORTS) non è solo il prezzo che conta,
ma anche il volume dei contratti a quel prezzo!
Provato a prendere il bicchiere da OnTick() - enormi ritardi chiaramente visibili "a occhio"!
Hai fatto un gran casino.
Ho scritto prima che trade e level2 sono sottoscrizioni di dati diverse, quindi sono gestori di eventi diversi.
Ecco perché i trade dovrebbero essere chiamati da OnTick, e le bande di volume da OnBook.
Stai cercando di chiamare gli scambi da eventi OnBook e le bande da OnTick. Pensando che OnBook sarà più veloce per gli scambi.
Non sarà più veloce, penso che sia un'illusione confrontare due gestori di eventi, ognuno dedicato al proprio flusso di dati.
Capisco che sono tutti esperimenti, ma senza capire la logica che ci sono due flussi di dati (trades e Level2), confonderai all'infinito questi gestori OnTick e OnBook.