Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 120
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Questa è la barra più esterna del grafico, è selezionata nelle impostazioni del terminale, non so nemmeno quante, ma il default è probabilmente 5000
P.S. Ho mentito, 20 000.
Non mi interessa quante barre hai nel tuo grafico.
all'inizio della sovrapposizione?
Mostra un grafico sovrapposto, il numero di barre non ha importanza.
all'inizio della sovrapposizione?
Ancora una volta: l'inizio è esattamente uguale al centro e alla fine.
Ancora una volta: l'inizio è esattamente uguale al centro e alla fine.
Mostrami una foto.
Mostrami un grafico con una sovrapposizione, il numero di barre non mi interessa
all'inizio della sovrapposizione?
Quando ho iniziato, ed era il 2015, ho fatto degli overlay con un punto di riferimento, ho preso 350 barre di storia, cioè una finestra fluttuante, poi mi sono reso conto che era autolesionista.
Mostrami la foto.
Ecco la foto. Storia fallita per qualche motivo, ma va bene così
P.S. Le barre della storia sono 2152, tempo M30.
Ecco la foto. Il fallimento della storia per qualche motivo, ma va bene così
Grazie
Mentre bevevo un caffè e un panino, ho avuto un'idea su come diminuire la mia posizione di mercato con questa tecnica
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Circa l'ineguale probabilità che il prezzo salga o scenda
khorosh, 2020.01.23 19:31
Alla fine mi sono fermato su una delle mie varianti di indicatori per il pair trading. È passata circa mezz'ora da quando sono entrato e sto già facendo un profitto.
13.00 è il profitto.
L'idea è quella di aprire due posizioni opposte e notare l'equità/equilibrio in quel momento. Se vediamo più, chiudiamo e cerchiamo un altro segnale. Aspettiamo fino al meno sulla gamba perdente, in modo che il nostro profitto alla chiusura della gamba meno sia più che all'entrata.
Esempio: Profitto sulla coppia di euro +50, sulla sterlina -72. Di conseguenza, tagliamo l'EUR e aspettiamo che la correzione della sterlina sia a -40 e la chiudiamo. Come risultato abbiamo +10 dallo scambio.
Se il meno cresce - facciamo la media.
In questo caso, usciamo dal mercato prima di aspettare che 2 coppie raggiungano il profitto totale. Il sistema non è nuovo, ma tutto ciò che è nuovo è vecchio dimenticato da tempo).
Mentre prendevo un caffè e un panino, ho avuto un'idea dal nulla di come diminuire le posizioni nel mercato usando questa metodologia
L'idea è quella di aprire due posizioni opposte e calcolare l'equità/equilibrio in quel momento. Se vediamo più, la chiudiamo e cerchiamo un altro segnale. Aspettiamo fino al meno sulla gamba perdente, in modo che il nostro profitto alla chiusura del meno sia più che all'entrata.
Esempio: Profitto sulla coppia di euro +50, sulla sterlina -72. Di conseguenza, tagliamo l'EUR e aspettiamo che la correzione della sterlina sia a -40 e la chiudiamo. Come risultato abbiamo +10 dallo scambio.
Se il meno cresce - facciamo la media.
In questo caso, usciamo dal mercato prima di aspettare che 2 coppie raggiungano il profitto totale. Il sistema non è nuovo, ma tutto ciò che è nuovo è vecchio dimenticato da tempo).
Ancora una volta: l'inizio è esattamente uguale al centro e alla fine.
Voto 100. ++)
Grigori.S.B:
Se si vuole inventare l'arbitraggio statistico, la correlazione non c'entra niente. Due strumenti altamente correlati possono divergere per tutto il tempo che vuoi. Ciò che conta qui è la cointegrazione, non la correlazione. Leggete per esempioqui. E confrontare i rendimenti ad alta correlazione e cointegrazione. Correlazione e cointegrazione non sono concetti correlati e indipendenti.
khorosh:
Hai letto il thread per intero? Ho già scritto in proposito.
Infatti, la vera cointegrazione è possibile solo per gli strumenti le cui gamme di oscillazioni si intersecano, altrimenti, come ad esempio per la sterlina e l'euro, la cointegrazione può essere osservata solo per i dati trasformati che sono una funzione delle quotazioni iniziali. Infatti, per questo scopo è necessario detrenderizzare. Se la cointegrazione è stabile o meno, dipende dalla qualità della detrending. Per un detrending di qualità, deve essere dinamico. Ma naturalmente, anche un detrending di alta qualità non garantisce il mantenimento della cointegrazione, questa è principalmente una proprietà degli strumenti. Ma se il detrending è cattivo, la cointegrazione peggiora.