Piani di sviluppo per il MetaTrader 5 Strategy Tester - pagina 21

 
Sergey Lebedev:

L'altro giorno ho provato a fare un test personalizzato della mia strategia e ho affrontato gli stessi problemi, che sono stati precedentemente descritti e le soluzioni proposte da fxsaber(qui) e Francuz(qui).

Durante questo periodo l'automazione del Tester è diventata così flessibile e affidabile che il problema può essere considerato risolto.

Basta aggiungere 3-4 semplici funzioni standard già scritte in WinAPI per rendere il tester automatico disponibile sul mercato.

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Biblioteche: MultiTester

fxsaber, 2021.04.21 14:26

Io stesso uso solo quattro funzioni:

MTTESTER::IsReady - Тестер готов к запуску.
MTTESTER::ClickStart - Нажать на кнопку Старт/Стоп.
MTTESTER::GetSettings - получить полные текушие настройки тестера.
MTTESTER::SetSettings2 - задать любые настройки тестера.

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fxsaber, 2021.04.21 15:02

E altri quattro per un uso più avanzato.

MTTESTER::GetPassesDone - количество выполненных прогонов идущей оптимизации.
MTTESTER::GetLastOptCache - последний opt-файл.
MTTESTER::GetLastTstCache - последний tst-файл.
MTTESTER::CloseNotChart - закрывает график оптимизации.


Non uso nient'altro.

 

Dal punto di vista delle modifiche minime potresti avere ragione. Se prendiamo l'attuale architettura IT di MT5, dovremmo iniziare con l'introduzione di una nuova funzione di sistema (evento) come OnTesterInit() e poi passare all'implementazione di un set completo di funzioni mql incorporate.

 

Non c'è traccia dei seguentirisultati statistici neirisultati dei test, il che limita fortemente la selezione delle strategie.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics

Correlazione LR:

Si prega di aggiungere.


Inoltre, ad esempio, manca quanto segue.

LR Errore standard:

AHPR

GHPR

Z-Score

Livello di margine

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
  • www.mql5.com
Статистика тестирования - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Si potrebbe aggiungere più analisi ai backtest, in particolare:

i profitti e le perdite in base all'orario di apertura degli scambi che questi profitti e perdite hanno comportato.

Ora ci sonoprofitti e perdite per ore di chiusura degli scambi:

Grazie per il vostro duro lavoro.

 
Sergey Chalyshev risultati dell'ottimizzazione il numero di trade perdentiSTAT_LOSS_TRADES,



Io ti sostengo. Tutto il tempo sembra che tra 500 varianti redditizie ci sia una variante, dove il numero di tendenze perdenti è minimo.

E in qualche modo semplificare l'introduzione della commissione del broker (c'è - ma funziona male probabilmente)). Questo eliminerebbe un sacco di risultati inutili.

 
Konstantin Kulikov #:

Si potrebbe aggiungere più analisi ai backtest, in particolare:

iprofitti e le perdite in base alle ore di apertura degli scambi che questi profitti e perdite hanno portato.

In questo momento ci sonoprofitti e perdite per ore di chiusura degli scambi:

Questo è logico, ma non sarà fatto.

 

Stò provando a backtestare un Expert su MT5 ma purtroppo dopo circa 3 test  mi esce l'errore "no disk space in ticks generating function" ho provato a cercare online soluzioni ma l'unica cosa che ho trovato è relativa all'aumento della memoria del pc che utilizzo...
E' possibile rimuovere a mano in qualche modo questi infiniti dati che al momento risultano un problema per la corretta esecuzione dei backtest?

Help Please!