Piani di sviluppo per il MetaTrader 5 Strategy Tester - pagina 20
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Ho provato a fare l'ottimizzazione per zecche reali senza filtraggio. Per questo ho dovuto disabilitare il RAM-Drive e lavorare con Tester tramite SSD.
SSD lampeggia continuamente durante l'ottimizzazione. Un po' di attività selvaggia da parte di Tester. Questo nonostante il fatto che ci vogliono 30 secondi per ogni passaggio.
Questi file Agent\temp\bar*.tmp sono diversi gigabyte di dimensione per cosa? Perché leggerli sempre durante l'ottimizzazione?
Hai avuto una risposta su tutti questi file tmp?
Hai avuto una risposta su tutti questi file tmp?
No.
Per i test, specialmente sulla storia del broker, la funzione "escludere i tick ripetitivi" sarebbe molto utile (per esempio renderla accanto a "profitto in pip per velocizzare i calcoli")
Su un popolare broker ho trovato che 8mln di tick su 13mln al mese sono ripetitivi! Così, possiamo aumentare significativamente la velocità di test per gli EA acquistati o quelli che non hanno un tale filtro di programma.
Chiedo anche di rendere possibile la selezione di più parametri di colonna nella pagina dei risultati dell'ottimizzazione. Per esempio, voglio vedere il drawdown nella valuta di deposito durante l'ottimizzazione con un valore di lotto fisso, ma è impossibile selezionarlo - onTester è occupato da un altro parametro.
Cari sviluppatori, il seguente indicatore sarebbe molto utile nei risultati di ottimizzazione:
Equity Drawdown Relative- il maggior calo percentuale del capitale tra il massimo locale e il prossimo minimo locale.**L'ottimizzatore ora dàl'Equity Drawdown Maximalcome percentuale-il più grande drawdown di fondi tra il massimo locale e il prossimo minimo locale nella valuta di deposito.
Esempio dal riferimento:
La percentuale di drawdown più grande è stata del 33,3%, ma l'ottimizzatore mostrerà una percentuale di drawdown del 31,25%(Maximal Drawdown). Di conseguenza, se il bilancio dell'ottimizzatore è in crescita, verrà mostrato l'ultimo prelievo in % (se è in calo, il primo prelievo in %) piuttosto che il massimo prelievo in % per l'intero periodo di prova.
La percentuale di drawdown più grande è stata del 33,3%, ma l'ottimizzatore mostrerà una percentuale di drawdown del 31,25% (Maximal Drawdown). Di conseguenza, con un saldo crescente vedremo molto probabilmente l'ultimo prelievo in % (con un saldo decrescente vedremo il primo prelievo in %) e non il massimo prelievo in % per tutto il periodo di prova.
Ho scritto su questo di recente, non c'è stata alcuna risposta:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Dispersione massima e relativa. Mt5 Tester
Andrey Khatimlianskii, 2021.03.10 20:24
Sono sorpreso di scoprire che la colonna "DrawDown %" nei risultati dell'ottimizzazione mostra il valore percentuale corrispondente al massimo drawdown in denaro. Il che è ben lungi dall'essere sempre la percentuale massima di prelievo.
Era inteso in quel modo? Sarebbe molto più utile vedere il valore percentuale massimo di drawdown (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
Ecco un esempio di risultati in cui il massimo drawdown in denaro (4077,65) in percentuale (26,72%) è molto inferiore al massimo drawdown relativo (3795,43 = 35,61%):
Ecco come appare sul grafico: approssimativamente gli stessi drawdown (in termini di denaro) si sono verificati a diversi saldi:
La tabella di ottimizzazione mostra una cifra di 26,72:
Con un lotto fisso questi numeri sarebbero gli stessi, ma se si usa un money management dinamico, il drawdown relativo dovrebbe avere la precedenza, secondo me.
Naturalmente ho aggiunto il criterio castum (già calcolato e visualizzato nella schermata sopra), ma questo non risolve il problema di usare il drawdown sbagliato quando si calcolano altri criteri.
Considerare la sostituzione o l'aggiunta di una nuova colonna con DD relativa?
Ho scritto su questo di recente, non c'è stata alcuna risposta:
In Excel, è possibile scaricare una tabella da tutti i parametri in un file opt.
Una tabella di tutti i parametri nel file opt può essere scaricata in Excel.
È possibile calcolare anche il tuo criterio.
Questa è una soluzione a scatola chiusa, non è chiaro quale sia la ragione di questa scelta.
Perché pensate che ci siano così tanti profitti alle 18? La risposta sta nel fatto che qualsiasi scalper può essere modificato in modo che una così forte ondata di profitto si verifichi ad un'ora prestabilita.
Vale a dire che l'algoritmo attuale è piuttosto inutile per costruire questo grafico. Credo che molte persone conoscano la risposta alla domanda.
Ho notato che quando lavoro con l'MT5-Tester, faccio il 95% delle mie interazioni con esso solo attraverso il mouse.
Cioè, un po' meno che completamente, è orientato a lavorare attraverso il mouse.
ZZY Il passaggio tra le schede del Tester dovrebbe essere fatto usando i tasti di scelta rapida.
Ho cercato di fare un test personalizzato della mia strategia. L'altro giorno ho provato a fare un test personalizzato della mia strategia e ho affrontato gli stessi problemi che sono stati descritti in precedenza e le soluzioni che sono state suggerite da fxsaber(qui) e Francuz(qui).
Se per riassumere quanto detto, da un punto di vista applicativo i miglioramenti richiesti sono abbastanza semplici:
1. Nella funzionalità dei servizi e degli Expert Advisors, aggiungere una nuova funzione OnTesterInit(), che viene chiamata prima di OnInit() nel caso in cui un servizio/consulente venga lanciato nello Strategy Tester.
2. All'interno della funzione OnTesterInit(), rendere possibile l'impostazione dei test utilizzando 3 funzioni chiave:
- TesterSetInfo() - per impostare automaticamente le date di inizio e fine, il set di caratteri e altre variabili di base dei test,
- TesterSetCharts() - per l'impostazione automatica dei grafici necessari e l'applicazione dei modelli salvati ad essi,
- TesterSetExpert() - per impostare automaticamente un set di variabili dell'Expert Advisor testato e impostare l'Expert Advisor da testare quando viene chiamato dal servizio.
Questo coprirà completamente i compiti di automazione dei test, sia sotto forma di una sequenza di "compiti" che sotto forma di numerose esecuzioni sulla logica personalizzata.
Anche nel Tester è necessario fornire il funzionamento degli eventi EventChartCustom.