Piani di sviluppo per il MetaTrader 5 Strategy Tester - pagina 21

[fxsaber]

Sergey Lebedev:

L'altro giorno ho provato a fare un test personalizzato della mia strategia e ho affrontato gli stessi problemi, che sono stati precedentemente descritti e le soluzioni proposte da fxsaber(qui) e Francuz(qui).

Durante questo periodo l'automazione del Tester è diventata così flessibile e affidabile che il problema può essere considerato risolto.

Basta aggiungere 3-4 semplici funzioni standard già scritte in WinAPI per rendere il tester automatico disponibile sul mercato.

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fxsaber, 2021.04.21 14:26

Io stesso uso solo quattro funzioni:

MTTESTER::IsReady - Тестер готов к запуску.
MTTESTER::ClickStart - Нажать на кнопку Старт/Стоп.
MTTESTER::GetSettings - получить полные текушие настройки тестера.
MTTESTER::SetSettings2 - задать любые настройки тестера.

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fxsaber, 2021.04.21 15:02

E altri quattro per un uso più avanzato.

MTTESTER::GetPassesDone - количество выполненных прогонов идущей оптимизации.
MTTESTER::GetLastOptCache - последний opt-файл.
MTTESTER::GetLastTstCache - последний tst-файл.
MTTESTER::CloseNotChart - закрывает график оптимизации.

Non uso nient'altro.

[Sergei Lebedev]

Dal punto di vista delle modifiche minime potresti avere ragione. Se prendiamo l'attuale architettura IT di MT5, dovremmo iniziare con l'introduzione di una nuova funzione di sistema (evento) come OnTesterInit() e poi passare all'implementazione di un set completo di funzioni mql incorporate.

[Aleksei Skrypnev]

Non c'è traccia dei seguentirisultati statistici neirisultati dei test, il che limita fortemente la selezione delle strategie.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics

Correlazione LR:

Si prega di aggiungere.

Inoltre, ad esempio, manca quanto segue.

LR Errore standard:

AHPR

GHPR

Z-Score

Livello di margine

[Konstantin Kulikov]

Si potrebbe aggiungere più analisi ai backtest, in particolare:

i profitti e le perdite in base all'orario di apertura degli scambi che questi profitti e perdite hanno comportato.

Ora ci sonoprofitti e perdite per ore di chiusura degli scambi:

Grazie per il vostro duro lavoro.

[Михаил Шерстнёв]

Sergey Chalyshev risultati dell'ottimizzazione il numero di trade perdentiSTAT_LOSS_TRADES,

Io ti sostengo. Tutto il tempo sembra che tra 500 varianti redditizie ci sia una variante, dove il numero di tendenze perdenti è minimo.

E in qualche modo semplificare l'introduzione della commissione del broker (c'è - ma funziona male probabilmente)). Questo eliminerebbe un sacco di risultati inutili.

[fxsaber]

Konstantin Kulikov #:

Si potrebbe aggiungere più analisi ai backtest, in particolare:

iprofitti e le perdite in base alle ore di apertura degli scambi che questi profitti e perdite hanno portato.

In questo momento ci sonoprofitti e perdite per ore di chiusura degli scambi:

Questo è logico, ma non sarà fatto.

[traderinaction]

Stò provando a backtestare un Expert su MT5 ma purtroppo dopo circa 3 test  mi esce l'errore "no disk space in ticks generating function" ho provato a cercare online soluzioni ma l'unica cosa che ho trovato è relativa all'aumento della memoria del pc che utilizzo...
E' possibile rimuovere a mano in qualche modo questi infiniti dati che al momento risultano un problema per la corretta esecuzione dei backtest?

Help Please!