Ottimizzazione vs Adattamento alla storia - pagina 2
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Sì, domanda su in campione. E come si calcola, accurasi? Non funzionerà qui. Supponiamo che non ci siano parametri, diciamo che vogliamo adattare la SMA ottimale.
Perché la mnc non può funzionare? si può anche misurarla. in quali pappagalli si misura che la metrica funzionerà, la varianza è fondamentalmente
akurasi = numero di osservazioni previste correttamente/numero di osservazioni
L'ottimizzazione deve essere eseguita in un solo passaggio, nel corpo dell'Expert Advisor al primo avvio prima dell'inizio del trading, e poi durante il processo di trading devono essere corretti solo iparametri ottimizzati. L'ottimizzazione viene eseguita da uno speciale blocco interno separato dell'Expert Advisor che calcola i parametri e non cerca attraverso di essi. In questo caso, i parametri possono essere resi privati e visibili solo all'Expert Advisor, dato che si autoregolano (autoottimizzazione).
Se c'è un overshooting dei parametri in più passaggi indipendentemente dall'uso del forward - è un fitting.
perché la mnc non si adatta?
Perché per una curva non parametrica, diciamo SMA, non avrà un optimum, la somma dei quadrati di deviazione continuerà a diminuire all'aumentare del fit.
Beh, come può essere usato per fare trading sulla prima onda? è solo uno smoothing, senza caratteristiche predittive
cioè cosa stiamo ottimizzando in generale?C'è un esempio di questo blocco, in CodeBase?
E se lo fosse, come vi aiuterebbe?
E se lo fosse, come vi aiuterebbe?
Come può essere usato per fare trading sulla 1a onda? è solo uno smoothing senza caratteristiche prognostiche
Cioè cosa stiamo ottimizzando?Voglio solo fissare il muving per andare come nell'immagine centrale, non riesco a capire la metrica per questo.
La metrica può essere presa come il numero di trade normali o rilevanti che coprono lo spread, ecc. Cioè il profitto totale, per esempio, diviso per lo std dei prezzi della macchina
è una metrica a colpo d'occhio. È chiaro che l'ISC non dirà nulla da solo
Cioè, se si tratta di una strategia meno inversa, il resto è analogo
la seconda opzione è modelli generalizzati, cioè prendiamo la media di MnC tra molti modelli
Secondo me, l'EA standard di McD Sample è un Expert Advisor auto-ottimizzante perché ha SL scritto nella condizione. Se si prescrive anche il TR, sarà al 100%
Non ha uno stoploss. C'è una funzione di trailing, mette uno stoploss. Ma potrebbe non raggiungere i trailing stop, l'ordine potrebbe andare direttamente in perdita, in questo caso c'è una chiusura del mercato secondo i termini dell'indicatore.
Supponiamo di poter rendere Stop Loss e Take Profit proporzionali a ATR o STD, o qualsiasi altra cosa - qui possiamo dire che il parametro è auto-ottimizzante, ma non l'intero Expert Advisor. Ci può essere ancora il desiderio di ottimizzare i coefficienti utilizzati per calcolare stoploss e takeprofit. C'è sempre qualcosa che può essere ottimizzato.
L'interesse qui è diretto verso un Expert Advisor auto-ottimizzante. Uno che fa da solo quello che tutti fanno di solito nel tester. Ma è possibileottimizzare i parametri di auto-ottimizzazione... poi farli ottimizzare automaticamente... e così via all'infinito.
Nikolai offre qualcosa dal regno della fantascienza - non per ottimizzare cercando i parametri, ma per calcolare un gran mucchio di parametri, compresi stop loss, take profit, periodi limite di tempo, ecc. Questo compito viene dal regno della fantasia, non è affatto realistico.
Non ha uno stoploss. C'è una funzione di trailing, mette uno stoploss. Ma potrebbe non raggiungere i trailing stop, l'ordine potrebbe andare direttamente in perdita, in questo caso c'è una chiusura del mercato secondo i termini dell'indicatore.
Supponiamo di poter rendere Stop Loss e Take Profit proporzionali a ATR o STD, o qualsiasi altra cosa - qui possiamo dire che il parametro è auto-ottimizzante, ma non l'intero Expert Advisor. Ci può essere ancora il desiderio di ottimizzare i coefficienti utilizzati per calcolare stoploss e takeprofit. C'è sempre qualcosa che può essere ottimizzato.
L'interesse qui è diretto verso un Expert Advisor auto-ottimizzante. Uno che fa da solo quello che tutti fanno di solito nel tester. Ma è possibileottimizzare i parametri di auto-ottimizzazione... poi farli ottimizzare automaticamente... e così via all'infinito.
Nikolai offre qualcosa dal regno della fantascienza - non per ottimizzare cercando tra i parametri, ma per calcolare un mucchio impressionante di parametri, tra cui stop loss, take profit, periodi limite di tempo, ecc. Questo compito viene dal regno della fantasia, non è affatto realistico.